Оценка возможности решения

2. Оценка возможности решения

Причиной возникновения данной проблемы послужил переход нашей страны к рыночной экономике, который требовал структурной перестройки всей системы хозяйствования. Кардинальные изменения в политической, экономической и законодательной системах привели , в конечном итоге, к дестабилизации всей экономики. Россия не является единственой страной , которая переживает кризис

в ходе проведения реформ . Из истории развития мировой экономики 20-го века известен целый ряд примеров того, как страны пережили глубокие экономические и социальные кризисы и вышли на более высокие ступени экономического развития в исторически короткие сроки, например,” Великая депрессия” в США 1929-32гг., восстановление экономических потенциалов Германии и Японии после их поражения во Второй Мировой войне, появление нового мирового экономического центра в тихоокеанском регионе.

По оценкам многих экономистов, кризис в России носит среднесрочный характер, и приходится на период 1996-2000 гг. Можно предполпожить , что решение проблемы повышения эффективности кредитной и инвестиционной деятельности банка приходит-

ся на 1997- начало 1998 гг.

3. Установление данных

- уровень налогов ( высокий )

-уровень издержек ( высокий )

-уровень учетной ставки ЦБ ( ~ 170% годовых )

-уровень инфляции ( ~9-15 % в среднем в месяц )

-уровень резервных отчислений ( высокий )

-процентная ставка по кредитам

-процентная ставка по депозитам

-собственные средства банка

-динамика изменения курса рубля ( низкая )

-заемный капитал ( обязательства банка )

-доля ликвидных активов ( кредиты , выделенные банком , срок погашения которых наступает в течение ближайших 30 дней ) от общей суммы активов

-соотношение активов банка сроком погашения свыше одного года к обязательст-

вам по депозитным счетам , кредитам на срок свыше одного года

4. Постановка задачи

Определение системы:

- объекты , которые принимают непосредственное участие в достижении цели

а) источники формирования ресурсов

б) направления кредитной политики( см. структуру )

- объекты , влияющие на систему ( внешняя среда )

а) валютный коридор

б) ставка рефинансирования

в) уровень налогов

г) норма обязательного резервирования

д) уровень инфляции

е) предельная склонность к сбережению населения

ж) инвестиционный потенциал различных категорий инвесторов

з) кредитно-денежная политика ЦБ

и) спрос на инвестиции

Макроанализ проблемы

Таким образом, рассмотренные факторы внешней среды носят экономический характер , действуют постоянно, оказывая сильное влияние на проблему; при этом факторы могут изменяться во времени,( например, денежно-кредитная политика ЦБ: в течение 1995 года банки осуществляли свою деятельность в условиях жесткой политики ЦБ , однако, в силу возникнувших трудностей , она была временно смегчена) .

На данном этапе экономическая ситуация такова , что все эти факторы оказывают негативное влияние ( т.е. по характеру воздействия являются тормозящими ) на пути преодоления проблемы . Однако необходимо отметить , что хотя уровень инфляции снизился до 8-13% в среднем в месяц за 1995 год , тем не менее он опережает темпы обесценивания рубля по отношению к твердым валютам , что также негативно отражается на деятельности банка .

Микроанализ системы

БАНК

0

клиент ю.л. клиент ф.л. клиент банк ЦБ биржи загран. банк внебирж.рынок

1 2 3 4 5 6 7

Связи элементов:

0-1 = ведение счетов ( учет операций )

кредитные отношения, трастовые операции

0-2= депозит, ссуда , текущий счет , трастовые операции , прочие услуги

0-3= счет в банке-корреспонденте , депозит , учетно-ссудные отношения

0-4= ЦБ определяет в целом политику банка , кредитные отношения ,

корсчета , гарант ( поручитель )

0-5 = формирование высоколиквидных активов, формирование портфеля

банковских инвестиций , покупка/продажа валюты

0-6= корреспондентские , кредитные отношения , гарант

0-7= формирование высокорискового портфеля ценных бумаг

5. Для выявления совокупности показателей , описывающих систему, установление взаимосвязей между этими показателями,построем диаграмму причинно-следственных связей :

6. Построение дерева целей

Повышение

эффективности кредитной и

инвестицион-ной деятель-

ности коммер-

ческого банка

1.1 уменьшение

расходов

1.2. увеличение доходов

1.3. снижение кредитного риска

14 улучшение орга- низации контроля за исполнением

кредитного догово-

ра

1.5 улучшение эко-

номической ситуа-

ции

0.75

0.75

1

0.5

0.75

1.1.1. сокращение административ ных расходов

1.1.2. сокращение кадров

1.1.3. погашение дебеторской задолженности

1.2.1. повышение доходов за счет неинфляционных источников

1.2.2. повышение эффективности проведения операций на рынках :

а) ценных бумаг

б) МБК

в) ММВБ

1.2.3. вложение средств в высоколик видные и высокодоходные , на данном этапе , государственные ценные бумаги (ГКО, ОГСЗ, ОФЗ )

1.3.1. тщательный анализ кредитоспо собности заемщика: его

а) дееспособность

б) репутация

в) наличие капитала

г) состояние коньюктуры

1.3.2. диверсификация банковского портфеля ценных бумаг таким обра зом , чтобы риск был минимальным

1.3.3. изменение техники банковского кредитования

1.3.4. страхование сделок

1.4.1. создание специальной рабочей группы

1.4.2. создание отдела по прогно зированию макроэкономической ситуации

151 снижение налоговых ставок

152 снижение нормы обязательного резервирования

153 оживление обменного курса

154 уменьшение ставки рефинансиро-

вания

1.5.5 замедление спада производства

Анализ дерева целей:

-Цели 1.1, 1.2 , 1.3, 1.4 можно охарактеризовать как цели развития и роста; они являются среднес рочными,предполагается, что, при правильно выбранной стратегии деятельноности банка, они осуществимы в течение двух лет. Цели 1.5 являются долгосрочными, и рассчитаны на более длительный период

-Определим коэффициенты относительной важности целей. Расчеты проведем на основе целевого критерия: обеспечение эффективности достижения цели.

( уровни значимости целей определены на основе экспертной оценки )

1) определение КВ целей первого уровня

цели КВ

1.1 0.15

1.2 0.20

1.3 0.30

1.4 0.15

1.5 0.20

2)

3)

4) Определение КВ целей каждой i-ой подгруппы третьего уровня

цели 11 КВ цели12 КВ цели 13 КВ цели 14 КВ цели 15 КВ

1.1.1 0.2 1.2.1 0.4 131 0.25 1.4.1 0.5 1.5.1 0.25

1.1.2 0.5 1.2.2 0.3 132 0.25 1.4.2 0.5 1.5.2 0.25

1.1.3 0.3 1.2.3 0.3 133 0.25 1.5.3 0.10

134 0.25 1.5.4 0.15

1.5.5 0.25

5) Нормирование величин КВ для каждой группы целей

где j-число целей i-ой подгруппы

6) Определение КОВ целей III уровня

4. Разработка вариантов решения проблемы

1. Разработка альтернатив

На данном этапе системного анализа рассматриваемой проблемы ( определение спосо бов повышения эффективности кредитной и инвестициооной деятельности банка ) можно предложить следующие варианты её решения :

Похожие работы

Анализ банковской системы на примере банков Крыма

Скачать

180554

35

7

... на 01.04.97 г.................................. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТАБИЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ. В данной работе, посвященной деятельности коммерческих банков Украины и Крыма проанализировано состояние банковской системы в 1996 году, дана краткая характеристика ее элементов и проведен анализ деятельности коммерческих банков Крыма и Украины в целом. Основной акцент сделан на ...

Анализ банковских систем РФ и Японии

Скачать

20550

2

0

... государственные почтово-сберегательные кассы, административно подчиняясь почтовому ведомству, смогли привлечь крупные финансовые ресурсы. 3. Сравнение банковских систем РФ и Японии Показатель Россия Япония 1.Банковская система Двухуровневая банковская система: -Центральный банк РФ -кредитные организации, а также филиалы и представительства иностранных банков ...

Статистический анализ банковской деятельности. Исследование моделей оценки кредитных рисков

Скачать

51022

14

7

... практический характер. Результаты, полученные в работе, могут быть использованы в дальнейших исследованиях по управлению риском и могут быть применены в банках. Глава 1. Обзор моделей оценки кредитного риска 1.1.  Понятие качества и прозрачности методик Проблема количественной оценки и анализа кредитных рисков и рейтингов заемщиков и создания резервов на случай дефолта является ...

ФОРМИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ СОСТАВА, СТРУКТУРЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАНКОВСКИХ РЕСУРСОВ

Скачать

44100

0

0

... в банк их собственником или третьим лицом по поручению и за счет владельца для хранения на определенных условиях. Операции, связанные с привлечением средств во вклады являются основным источником формирования банковских ресурсов. Депозитным может быть любой открытый клиенту в банке счет, на котором хранятся его денежные средства, включая активно - пассивные счета при наличии на них кредитового ...