Навигация
Коефіцієнт варіації випадкової величини
19869
знаков
2
таблицы
1
изображение
3. Коефіцієнт варіації випадкової величини
Це виражене у відсотках відношення середньоквадратичного відхилення до математичного очікування випадкової величини:
(1.4)
Коефіцієнт варіації при нормальному розподілі вірогідності характеризує відсоток відхилень від очікуваного значення величини, тобто це і є ступінь цінового ризику.
Практичне значення перерахованих характеристик перш за все в тому, що вони дозволяють осмислено підійти до кількісної оцінки ризику.
На закінчення, проілюструємо застосування вищеописаних інструментів на прикладі рішення задачі визначення ступеня цінового ризику.
Перед відділом маркетингу холдингової компанії ''АвтоКрАЗ'' стоїть задача визначення впливу можливого відхилення фактичної ціни реалізації автомобіля підвищеної прохідності КрАЗ-6322 від її запланованого рівня на розмір прогнозованого доходу від діяльності компанії на даному сегменті ринку. При цьому є наступна інформація:
o вказана в прайсі компанії ціна на автомобіль - 158500 грн.
o розмір допуску можливих відхилень від початкової ціни - 3% (при цьому мається на увазі, що розмір допуску обгрунтований з погляду економічної ефективності);
o прогнозний об'єм продажів компанії на сегменті автомобілів підвищеної прохідності складає в натуральному виразі 1000 шт.
Рішення поставленої задачі доцільно розбити на декілька етапів.
Перш за все, необхідно задати інтервал можливого варіювання цінових рівнів: [153745;158500].
Потім виходячи з розгляду ціни як безперервної нормально розподіленої випадкової величини визначаємо її числові параметри:
o математичне очікування: MX=(153745+158500)/2=156122,5 грн.
o середньоквадратичне відхилення: d =156915-155330=2377,5 грн.
Звідси розраховуємо коефіцієнт варіації:
VX=(2377,5/156122,5)*100%=1,52%.
Таким чином, ступінь ризику для компанії при роботі на сегменті автомобілів підвищеної прохідності складає 1,52%. За даними табл.№ 1 отриманий кількісний вираз ступеня ризику відноситься до категорії мінімальній.
Таблиця №1.
Емпірична шкала рівня ризику
| Ступінь риизику,% | Градації ризику |
| 0-10 | мінімальний |
| 10-30 | малий |
| 30-40 | середній |
| 40-60 | високий |
| 60-80 | максимальний |
| 80-100 | критичний |
Маючи свій в розпорядженні показник ступеня ризику, можна оцінити його вплив на фінансові результати діяльності ХК ''АвтоКрАЗ'': якщо компанія вийде на прогнозований показник частки ринку, то планові об'єми її доходу складуть 1000*158500=158 500 000 грн.; проте, враховуючи ступінь ризику, плановий дохід повинен бути скоректований на її величину у бік зменшення. Таким чином, прогнозний об'єм доходу підприємства складе, найімовірніше, 156 000 000 грн.
Отже, показник ступеня цінового ризику грає вельми значущу роль в процесі господарювання підприємства в умовах ринкової економіки, оскільки дозволяє коректувати розміри основних фінансових показників з урахуванням чинника коливається ринкової кон'юнктури, що дає можливість більш обгрунтовано прогнозувати результати виробничо-господарської діяльності підприємства на плановий період (зокрема, більш точно оцінити рівень прибутковості з витікаючою можливістю і реальністю виконання підприємством-виробником своїх фінансових зобов'язань перед кредиторами, акціонерами і т.д.).
Литература
1. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. Учебное пособие для вузов. Изд.7-е, стер.- М.: Высш. шк., 1999. - 479 с.
2. Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения: Учебное пособие М.: Дело и Сервис, 1999. - 112 с.
3. Калинина В.Н., Панкин В.Ф. Математическая статистика: учебник для техникумов. Изд. 2-е, стер.- М.: Высш. шк., 1998.- 336 с.
4. Смирнов Н.В., Дунин-Барковский И.В. Курс теории вероятностей и математической статистики. Учебное пособие для втузов. Изд.3-е, стер.- М.: Наука, 1969. - 512 с.
5. Устенко О.А. Теория экономического риска: Монография.- К.: МАУП, 1997. - 164 с.
6. Чернов В.А. Анализ коммерческого риска. / Под ред. М.И.Баканова. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 128 с.
7. Штефанич Д.А. Управління підприємницьким ризиком. - Тернопіль: Економічна думка, 1999.-224 с.
Похожие работы
... и математическая статистика: Учеб. пособ. для студ. вузов. - 7. изд., стереотип. - М.: Высшая школа, 2001. - 479 с. 3. Задорожня Т.М., Коляда Ю.В., Мамонова Г.В. Збірник задач з теорії ймовірності та математичної статистики (для студентів економічних спеціальностей): Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Державна податкова адміністрація України; Академія держ. податкової служби України. - ...
... ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ 1. Поняття та закон розподілу системи випадкових величин До цього часу ми розглядали одномірну випадкову величину X. Однак в сучасній теорії математичної обробки результатів багаторазових повторних геодезичних вимірювань використовують багатомірні випадкові величини. Багатомірна випадкова величина може складатися із декількох компонентів і бути двомірною, тримірною і так ...
... ється інформація, що відображає множинність значень випадкових змінних (чинників), які входять у математичну модель, і відображає значення відповідних величин у майбутньому (стан економічного середовища) та їх розподіл. Тобто використання в аналізі ризику випадкових величин замість детермінованих власне і дає можливість адекватно врахувати ризик, яким обтяжена відповідна сфера економіки та підприє ...
... – відпускна ціна i-го заводу j-й продукції; - закупівельна ціна i-го заводу j-й продукції, - шуканий обсяг закупівель на i-м заводі j-й продукції. 2.5 Перевірка моделі оптимізації на контрольному прикладі В цьому підрозділі на прикладі підприємства ТОВ "Гермес-Груп" розрахуємо модель (2.4.5) за допомогою електроних таблиць MSEcxel. Цільова функція має вигляд: де - об’єм закупівлі; ...
0 комментариев