Практика толерантності та управління ризиками в АКІБ «Укрсиббанк»

1.4 Практика толерантності та управління ризиками в АКІБ «Укрсиббанк»

Управління ризиками є ключовим процесом у діяльності АКІБ «УкрСиб-банк». Повний комплекс заходів по управлінню ризиками здійснюється Депар-таментом ризик-менеджментом, а також колегіальними органами різного рівня та характеру [ 33 ].

Управління ризиками у АКІБ «УкрСиббанк» здійснюється шляхом розробки, затвердження, впровадження відповідних норм та процедур, спрямованих на мінімізацію усіх видів ризиків. Департамент ризик-менеджменту здійснює постійний контроль відповідності рівня ризику, який Банк приймає на себе у процесі діяльності, даним нормам и процедурам. Розроблений у Банку комплекс документів, спрямований на управління та контроль за ризиками, складається із положень о колегіальних органах (комітетах), кредитних та інвестиційних процедур, положень та порядків по управленню ліквідністю та ринковими ризиками. Ці документи визначають стандарти та дії, що повинні застосовуватись для здійснення відповідних конкретних задач.

Функції Департаменту ризик-менеджменту основані на диференційованому заході к управлінню та контролю за різноманітними видами ризиків, кредитним ризиком, ризиком ліквідності, валютним, процентним, ціновим, пруденційним та операційним ризиком. Департамент ризик-менеджментом є незалежним від бізнесу та інших підрозділів Банку та підпорядковується безпосередньо Заступнику Голови Правління.

Структура Департаменту ризик – менеджменту цілком відповідає основним принципам функціонування ризик – менеджменту у Банку і полягає із Управління корпоративного бізнесу, Управління роздрібного бізнесу та Управління загально банківських ризиків. Структури ризик-менеджменту розвинені також по вертикалі – у Регіональних Департаментах банку створені Управління кредитних ризиків, що функціонально підпорядковані підрозділам Департаменту ризик-менеджменту у Головному банку.

У Банку створені і постійно функціонують наступні комітети:

-          Комітет по управленню активами та пасивами Банку;

Комітет по управлінню активами та пасивами (КУАП) є колегіальним органом здійснює контроль за управлінням активами та пасивами, у тому числі визначає обсяги, структуру активів та пасивів у розрізі статей та портфелів, ставки залучення та розміщення ресурсів, граничні частки продуктів в активах та пасивах з врахуванням аналізу позицій банків-конкурентів, а також частки банку на різних сегментах ринку. КУАП здійснює управління ризиками та контроль за дотриманням внутрішніх лімітів, включаючи розгляд звітності відносно ризиків ліквідності, процентного та валютного ризиків, визначення методології вимірювання та управління ризиками, встановлення лімітів та нормативів, спрямованих на оптимізацію рівня ризику та доходності операцій банку.

Прийняття рішень щодо підтримки адекватного рівня ліквідності, достатнього для виконання усіх зобов’язань перед клієнтами та контрагентами у повному обсязі та в строк, є одною з найважливіших функцій КУАП.

-          Кредитні комітети

АКІБ «УкрСиббанк» має ефективну систему прийняття рішень, пов’язаних з кредитним ризиком, яка включає прийняття рішень колегіальними органами Банку. Кредитний комітет є основним органом прийняття рішень, пов’язаних з кредитним ризиком. До складу Кредитних комітетів входять співробітники підрозділу ризик –менеджменту, які мають право накладати «вето» (право відмовити в прийнятті пропозиції, яка розглядається на кредитному комітету) при прийнятті рішень, пов’язаних з кредитним ризиком. Кредитні комітети функціонують на рівнях від відділень до Головного банку, та мають відповідні ліміти повноважень. Процес делегування повноважень здійснюється на двох рівнях: Головний банк встановлює ліміти Регіональним Департаментам, Територіальним управлінням, а Регіональні Департаменти делегують повноваження Відділенням. Кредитний комітет Головного банка очолює Голова Правління.

Основними завданнями Кредитних комітетів є реалізація стратегії банку у сфері кредитування, управління та контролю за кредитним ризиком, координації дій різних підрозділів, прийняття рішень по заявкам на проведення активних операцій, формування збалансованого та диверсифікованого кредитного портфелю Банку.

- Інвестиційний комитет

Для управління та контролю за ринковим ризиком, який виникає через несприятливі коливання вартості цінних паперів в банку, і прийняття рішень о проведенні інвестиційних операцій в Банку створено Інвестиційний комітет.

Основними завданнями Інвестиційного комітету є: підготовка пропозицій для розглядання Правлінням Банку питань інвестиційної політики Банка;- затвердження прийнятних об’єктів інвестування; прийняття рішень по інвестиційним операціям.

- Продуктово-тарифний комітет

Банк регулярно аналізує співвідношення собівартості послуг та ринкової конкурентоспроможності діючих тарифів, а також здійснює аналіз ризиків, притаманних впровадженню нових продуктів в банку. В зв’язку з чим, для проведення єдиної тарифної політики, та затвердження нових продуктів у Банку створено Продуктово – тарифний комітет.

Основними завданнями Продуктово-тарифного комітету є: затвердження нових продуктів Банку, розглядання системи тарифів, внесення змін; розглядання та затвердження тарифів на нові продукти/послуги.

Загальний контроль за управлінням ризиками здійснює керівництво банку та Спостережна Рада банку.

Управління кредитним ризиком в "УкрСиббанку" здійснюється шляхом оцінки та моніторингу кредитоспроможності позичальників, визначення та постійної актуалізації рейтингу якості кредитної угоди, структурування кредитних угод, визначення та встановлення лімітів самостійних повноважень регіональних підрозділів, постійного моніторингу якості кредитного портфеля "УкрСиббанку" у розрізі регіонів та програм кредитування, вдосконалення внутрішніх процедур проведення активних операцій та методик аналізу кредитоспроможності контрагентів банку.