Кредитний ризик при проведенні операцій з корпоративними клієнтами та приватними особами

1. Кредитний ризик при проведенні операцій з корпоративними клієнтами та приватними особами.

"УкрСиббанк" структурує степені кредитного ризику, установлює граничні ризики по відношенню к кожному конкретному позичальнику, а також по категоріям позичальників, належних до визначеного сектору промисловості або географічному регіону. Такі ризики регулярно контролюються та переглядаються. Кредитний комітет банку встановлює ліміти кредитування для кожного окремого позичальника на підставі колегіального рішення. Кредитні ліміти передбачають обмеження по сумі та строку погашення кожної кредитної угоди, а також можуть включати обмеження по цільовому використанню кредитних коштів.

При структуруванні ризиків по кредитуванню корпоративних клієнтів, "УкрСиббанк" встановлює графіки погашення кредитів з урахуванням сезонності бізнесу позичальника та при необхідності отримує гарантії його зв'язаних структур, заключає угоди по забезпеченню відповідних кредитів, фіксує частки власних вкладень позичальників на усіх етапах реалізації кредитного проекту, вимогає перевод грошових потоків по угоді в банк та ін.

Для регіональних підрозділів "УкрСиббанку" встановлені обмеження по розміру кредитів, рішення про надання яких регіональний підрозділ приймає без затвердження у Головному банку. Ці обмеження встановлюються по відношенню до сум окремих кредитних договорів, загального обсягу кредитів, умов окремих програм кредитування.

Оскільки кредитна політика банку містить встановлення пріоритетності якості позичальника над якістю доступного забезпечення, рішення про надання кредиту базується, насамперед, на оцінці кредитоспроможності позичальника. "УкрСиббанк" віддає перевагу найбільш ліквідній формі забезпечення с максимальною вартістю повторної продажі, також банк бере до уваги регіональні фактори при визначенні вартості забезпечення. Банк проводить послідовну політику диверсифікації кредитного портфеля с метою зниження кредитних ризиків.

2. Кредитний ризик при проведенні міжбанківських операцій

"УкрСиббанк" є активним учасником ринка міжбанківських ресурсів. Банк приймає незабезпечені кредитні ризики при проведенні міжбанківських операцій. З метою обмеження подібних кредитних ризиків у Банку встановлюються ліміти для банків - контрагентів на підставі комплексною оцінки фінансового стану, а також вивчення не фінансових факторів, які можуть вплинути на банк-контрагент у цілому. Ліміти на проведення міжбанківських операцій встановлюються Кредитним комітетом банку и переглядаються раз у 3 місяці або терміново, у разі необхідності. При надходженні інформації о погіршенні або можливому погіршенні фінансового стану банку-контрагенту відповідний підрозділ ризик-менеджменту Банку оперативно зупиняє дію кредитного ліміту та інформує про це керівництво "УкрСиббанку".

3. Моніторинг кредитного ризику

Моніторинг кредитного ризику – це комплекс дій банку по отриманню та аналізу інформації о клієнті та кредитній угоді протягом строку дії кредитного договору. Моніторинг дозволяє оперативно реагувати на виникаючі ризики виконання зобов'язань позичальником по кредитній операції та знижає обсяг проблемних кредитів.

Моніторинг кредитної угоди включає:

•    моніторинг виконання позичальником умов кредитної угоди, в первую чергу – своєчасності розрахунків по кредиту та відсоткам;

•    моніторинг фінансового стану на підставі наданої фінансової інформації (звітності );

•    моніторинг цільового використання кредитних коштів, досягнення запланованих показників бізнес-плану /техніко-економічного обґрунтування позичальника;

•    моніторинг забезпечення;

•    моніторинг не фінансової інформації (юридичні аспекти, репутація позичальника, інше).

Моніторинг кредитних операцій постійно здійснюють всі регіональні підрозділи "УкрСиббанку". Спеціальний контроль якості, як окремих кредитів, так и кредитного портфелю банку здійснює відділ консолідації та портфельних ризиків.

4. Ризик ліквідності

Ризик ліквідності – ризик фінансових втрат, пов'язаний з нездатністю банка своєчасно і в повному обсязі виконати свої зобов'язання. Джерелом ризику ліквідності є розбіжність активів та пасивів банку по строкам погашення. Політика "УкрСиббанку" у сфері управлення ризиком ліквідності, націлена на оптимізацію співвідношення ризику ліквідності та прибутковості здійснюючих банком операцій.

Банк здійснює поточний аналіз та перспективний прогноз стану ліквідної позиції банку, виконує оцінку степені волатильності джерел фінансування, розробляє рекомендації по оптимізації структури активів и пасивів банку. Діюча система управління ризиком ліквідності дозволяє ефективно управляти ліквідною позицією банку, як з точки зору забезпечення безумовного виконання зобов’язань банка, так и з точки зору забезпечення клієнтів необхідними ліквідніми коштами.

Протягом 2007 року Банк постійно дотримувався нормативів ліквідності, що встановлені Національним банком України: норматив миттєвої ліквідності на 01.01.08 р. становив 63,54% (значення, що вимагається НБУ – 20%), норматив поточної ліквідності на 01.01.08 р. становив 81,33% (значення, що вимагається НБУ – 40%), норматив короткострокової ліквідності на 01.01.08 р. становив 38,84% (значення, що вимагається НБУ – 20%).