Навигация
1. Физические лица
При работе с физическими лицами существует целый ряд банковских рисков, в том числе кредитный, депозитный, ликвидности, рыночный риски и общий риск, порождаемый природными, криминальными и другими факторами. Рассмотрим наиболее распространенный для физических лиц депозитный риск (ДР).
Специалисты оценивают риски по их индикаторам с использованием следующей шкалы значимости (опасности), уже приведенной нами выше: "очень высокая", "высокая", "средняя", "низкая", "случайная". Эта шкала значимости индикаторов хорошо укладывается в шкалу вероятностей, имеющую размерность от 0 до 1. Поэтому приведенную качественную шкалу опасности индикаторов риска можно перевести в шкалу вероятностей, то есть "оцифровать" эти индикаторы риска следующим образом: "очень высокая" - когда вероятность события Q = 0,8; "высокая" - при Q = 0,7; "средняя" - при Q = 0,5; "низкая" - при Q = 0,3; "случайная" - при Q = 0,1. С использованием этих обозначений рассмотрим индикаторы ДР для физических лиц [4].
Индикаторы в социально-политической области:
а) резкая смена социального статуса как в сторону повышения, так и в сторону понижения - ДР "высокий", Q = 0,7;
б) смена социальной ориентации - ДР "высокий", Q = 0,7;
в) резкое усиление или снижение реально проявляемой политической активности - ДР "низкий", Q = 0,3;
г) смена места работы с изменением социального статуса - ДР "средний", Q = 0,5;
д) изменение социального положения в связи с браком, наследством, нашедшимися родственниками и др. - ДР "средний", Q = 0,5.
Индикаторы в области занятости, доходов, имущества:
а) переход (перевод) на менее стабильный статус занятости (например, конкурсное избрание, контракт, сезонный контракт, почасовая занятость) - ДР "очень высокий", Q = 0,8;
б) изменение статуса места работы, формы собственности организации - ДР "высокий", Q = 0,7;
в) активизация отраслевых, региональных рисков, рисков операционного цикла в сфере занятости - ДР "высокий", Q = 0,7;
г) крупные приобретения, продажи имущества - ДР "средний", Q = 0,5;
д) смена квартиры, места проживания - ДР "высокий", Q = 0,7;
е) кражи, ограбления - ДР "средний", Q = 0,5.
Индикаторы окружения, семьи, кланов:
а) активизация в регионе проживания группировок, криминала, сект (риск вовлечения членов семьи, их похищения и др.) - ДР "высокий", Q = 0,7;
б) появление новых родственников (браки), принадлежащих к народностям со специфическими общественными отношениями, иерархиями (кланы, тейпы, племена и др.), моралью, правилами поведения, отношением к обязательствам, понятиями чести и др. - ДР "средний - низкий", Q = 0,4;
в) политические, социальные, национальные, религиозные, возможно природные или техногенные факторы, изменяющие у отдельных народностей семейные и/или финансовые отношения - ДР "средний - низкий", Q - 0,4;
г) резкие изменения в семейном положении и окружении клиентов - ДР "низкий", Q = 0,8;
д) "критические" семейные состояния (холостяки, разведенные) - ДР "очень высокий", Q = 0,8.
Индикаторы физического состояния, здоровья:
а) достижение "критических" возрастов - ДР "очень высокий", Q = 0,8;
б) заболевания, в том числе ближних родственников, - ДР "высокий", Q = 0,7;
в) ухудшение экологической обстановки региона работы или проживания, опасность эпидемий и др. - ДР "высокий", Q = 0,7;
г) туристические поездки в страны с большими рисками заболеваний, особенно малоизученных, - ДР "низкий - средний", Q = 0,4.
Количественную оценку ДР начнем с оценки математической. Кстати, напомним, что математическая оценка при любой исходной информации и даже при ее отсутствии существует всегда. Примем для определенности, что мы имеем по конкретному депозиту один положительный и один негативный факт. Тогда Qм = 0,666 и дисперсия этой оценки Dм = 0,056.
Перейдем теперь к количественной оценке события Q по вышеизложенным индикаторам этого негативного явления, то есть к оценке ДР. Выпишем для этого оценки опасности 16 из имеющихся индикаторов ДР для физических лиц: 0,7; 0,7; 0,3; 0,5; 0,5; 0,8; 0,7; 0,7; 0,5; 0,7; 0,5; 0,7; 0,4; 0,4; 0,8; 0,8. "Вес", или значимость, каждого индикатора определить очень трудно, а на стадии априорной оценки практически невозможно. Поэтому логично присвоить всем индикаторам одинаковый "вес", равный 1/16 = 0,063, где 16 - это количество учитываемых индикаторов.
Теперь можно получить вероятности каждого индикатора для
реализации события Q, или ДР. Произведя вычисления, получим ряд
указанных вероятностей: 0,044; 0,044; 0,019; 0,032; 0,032; 0,05;
0,044; 0,044; 0,032; 0,044; 0,032; 0,044; 0,025; 0,025; 0,019;
0,05. Суммируя эти вероятности, получим оценку вероятности события
Q , или вероятность ДР, под воздействием всех рассмотренных
и (16)
индикаторов. Получим, что Q = 0,577 и дисперсия этой оценки
(16) и
D = 0,0135.
и
Комплексную оценку ДР найдем по вышеприведенным выражениям для
Случая объединения двух оценок: Q = 0,589 и D = 0,014.
k k
Полученная оценка ДР является максимальной, так как здесь искусственно учтено воздействие на ДР всех возможных индикаторов, что в реальной действительности маловероятно. Поэтому при использовании комплексного метода для оценки ДР в конкретных ситуациях индикаторов будет меньше и оценки ДР будут ниже. Так, например, при наличии четырех обнаруженных индикаторов (0,3; 0,5; 0,7; 0,4) оценки ДР примут значения:
(4) (4)
Q = 0,475 и D = 0,042; Q = 0,562 и D = 0,020.
и и k k
Похожие работы
... только диверсифицировать предоставляемые российскими банками кредитные продукты коммерческими банками, с целью разработки эффективной кредитной политики, но и снизить кредитные риски. 2. Кредитная политика коммерческого банка Открытое акционерное общество «Восточный экспресс банк» 2.1 Анализ организации кредитования коммерческим банком Открытое акционерное общество «Восточный экспресс банк ...
нсы банков При поточном анализе, характерном для проведении экспресс-анализа, например, при рассмотрении значительного числа контрагентов, как правило, анализируются агрегированные аналитические балансы разной степени детализации, приводящие многообразие счетов баланса к основным группам активов и пассивов банка. В нашей практике используется форма «сжатого» (таблица 1) балансов. Разработанные ...
... констатирует проблемы анализируемой компании, но и указываются факторы, происходящие и будущих изменений, а также вносятся рекомендации по их преодолению, смягчению или усилению. 3. ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 3.1 Оценка динамики баланса предприятия Данные для оценки актива баланса приведем в таблице 6. Таблица 6 Уплотненный актив баланса ...
... роста всех отраслей российской экономики невозможно устранить такие причины гипертрофированного развития рынка наличной валюты, как недоверие к национальной экономике, острый дефицит надежных долгосрочных инвестиционных инструментов и зависимость от импорта ключевых потребительских товаров. Второе направление государственного регулирования рынка наличной валюты также затрагивает многие области ...
0 комментариев