Системная диагностика КБ "Европейский трастовый банк"

Введение

В данной работе мы используем на практике знания, полученные в курсе «Теория систем и системный анализ» для проведения системной диагностики реальных социально-экономических и организационных структур на примере КБ «Европейский трастовый банк».

Коммерческий банк «Европейский трастовый банк» ЗАО (закрытое акционерное общество). Был основан в 1998 году. Президент банка – Крысин Андрей Викторович. Управляющий ростовским отделением банка – Коссе Людмила Николаевна. На сегодняшний день Банк имеет следующие лицензии:

- Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2968 от 08.10.2002 г. (без ограничения срока действия);

- Лицензия на осуществление банковских операций (на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов) № 2968 от 08.10.2002 г. (без ограничения срока действия);

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 077-03746-000100 от 15.12.2000 г. (без ограничения срока действия);

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 077-02982-100000 от 27.11.2000 г. (без ограничения срока действия);

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 077-03085-010000 от 27.11.2000 г. (без ограничения срока действия);

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-03151-001000 от 27.11.2000 г. (без ограничения срока действия);

- Лицензия биржевого посредника, совершающего товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле № 844 от 29 июня 2006 г. (действительна до 29.06.2009 г.);

- Лицензия Центра по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России лз № 0009556 рег. № 4902Х от 14 декабря 2007 г. на осуществление технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств (выдана на срок до 14 декабря 2012 г.);

- Лицензия Центра по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России лз № 0009557 Рег. № 4903 Р от 14 декабря 2007 г. на осуществление распространения шифровальных (криптографических) средств (выдана на срок до 14 декабря 2012 г.);

- Лицензия Центра по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России лз № 0009558 Рег. № 4904 У от 14 декабря 2007 г. на осуществление предоставления услуг в области шифрования информации (выдана на срок до 14 декабря 2012 г.).

Основные услуги, оказываемые банком:

Расчетное обслуживание

Межбанковские операции

Конверсионные операции

Банкнотные операции, драгоценные металлы и монеты

Чековые операции

Операции с ценными бумагами

Операции на финансовых рынках

Операции с векселями

Депозитарные услуги

Услуги по инкассации, доставке наличности и ценностей

Кредитование

Депозиты. Депозитные сертификаты

Пластиковые карты

Сейфовые ячейки

Денежные переводы

Услуги для банков-респондентов

Представление объекта сложной системы на разных уровнях анализа

Конструктивно-функциональная модель

Структура банка строится как по территориальному, так и по отраслевому принципу. На элементы системы КБ «Европейский трастовый банк» ЗАО возлагаются различные функции.

№	Наименование элемента	Основные функции элемента	Основные связи	Примечание
1	Общее собрание акционеров банка	Управление банком	2,3	Высший орган управления банком
2	Ревизионная комиссия	Ревизия деятельности банка	1,3	Результаты проверок ревизионная комиссия отправляет правлению банка
3	Совет директоров	Наблюдение и контроль за работой правления банка	1,4,5	Определяет общее направление банка, занимается планированием деятельности и т.д.
4	Служба внутреннего контроля	Проверка достоверности и полноты предоставляемой документации	3	Оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых банком операций
5	Правление Банка	Руководство деятельности Банка	3,6,7,8	Вырабатывает финансовую политику Банка, координирует работу структурных подразделений и филиалов Банка.
6	Лимитный комитет	Ограничение количества банков-контрагентов, установление лимита	5	Анализирует финансовую отчетность, кредитную историю банка-контрагента, заемщика.
7	Комитет по управлению активами и пассивами (КУАП)	Контроль за достаточностью и диверсификацией рисков	5	Контроль за динамикой основных экономических положений
8	Кредитный комитет	Разрабатывает кредитную политику Банка	5	Ведение трастовых операций, рассмотрение вопросов, связанных с инвестированием.
9	Департамент операций на финансовых рынках	Контроль и управление финансовых операций	5,10,11,12,13,14,15	__________
10	Департамент регионального развития	Комплексное обеспечение Банка в регионах	5,9,11,12,13,14,15	__________
11	Инвестиционный департамент	Разрабатывает и сопровождает реализацию инвестиционных проектов	5,9,10,12,13,14,15	Осуществляет все виды операций с мировыми валютами, ценными бумагами и драгоценными металлами
12	Кредитный департамент	Ответственен за наращивание кредитного портфеля	5,9,10,11,13,14,15	Следит за качеством кредитного портфеля и оценивает риски по портфелю
13	Департамент финансового консалтинга	Разработка стратегии финансирования и получения денежных средств от реализации проекта	5,9,10,11,12,14,15	Привлечение стратегических и портфельных инвесторов
14	Департамент развития бизнеса	Разработка и создание банковских продуктов	5,9,10,11,12,13,15	Оценка качества и модернизации, конкурентоспособности банковских продуктов
15	Филиалы Банка	Обеспечивает представительские функции Банка	5,9,10,11,12,13,14	Совершает операции, делегированные головным Банком.

Основываясь на данных таблицы, определим связность элементов системы (КБ «ЕТБ» ЗАО) и построим граф модель.

Коммерческий банк «Европейский трастовый банк» ЗАО состоит из 15 элементов.

Количество связей между элементами = 64.

Связность – это количество связей приходящихся на один элемент.

Связность = Количество связей внутри системы / Количество элементов = 64 / 15 = 4,2.

Связность для данной организации средняя, что говорит о высоком уровне развития системы.

Графическая модель информационных потоков

Системные характеристики делятся на три группы:

Рассмотрим эти характеристики применительно к КБ «Европейский трастовый банк» ЗАО.

Признаки первой группы характеристик

Примем за уровень анализа КБ «ЕТБ» ЗАО тогда множество будет определяться как совокупность элементов, из которых состоит данная система.

Множество элементов:

Совет директоров;

Правление банка;

Кредитный департамент;

Департамент регионального развития;

Филиалы банка.

Отношение.

Взаимодействие между элементами системы.

Отношения:

соподчинения – Правление банка - кредитный департамент;

Сотрудничества- департамент регионального развития – департамент развития бизнеса.

Нейтральные

Конкурентные-филиалы банка между собой.

Связи.

Необходимые: общее собрание акционеров Банка, комитет по управлению активами и пассивами, кредитный комитет, департамент операций на финансовых рынках, департамент развития бизнеса.

Полезные: служба внутреннего контроля, департамент регионального развития, инвестиционный департамент, департамент финансового консалтинга, филиалы банка.

Нейтральные: нет.

Вредные: нет.

Каналы связи :

- вещественный: денежные потоки;

- энергетический: воздушные линии электропередач, кабельные линии электропередач;

-информационный: телефонные линии; компьютерные системы; факс; копир.

Структура:

Устойчивая и не является временно упорядоченной.

Организация:

Все перечисленные элементы системы должны соответствовать «высокому уровню организации», т.к. низкий уровень организации одного или нескольких элементов системы приводит к нарушению банковской деятельности.

Целостность:

- должностные инструкции. Все элементы системы обязаны следовать установленным правилам и обязательствам;

- цели и задачи системы должны совпадать с целями и задачами каждого сотрудника системы;

- корпоративная культура.

Иерархическое строение системы:

1. Подсистема, принимающая решения.

Это та часть системы, выделенная по какому- то признаку, которая принимает решение. Она включает в себя управленческий аппарат.

Признаки второй группы характеристик (взгляд вблизи)

1. Изоляция.

Бывает разного уровня, но присутствует всегда.

Полная изоляция КБ «ЕТБ» ЗАО невозможна, так как по сути своей деятельности банк ориентирован на постоянное взаимодействие с внешней средой. В то же время он не может обойтись без изоляции (к изоляции можно отнести ограничение доступа к информации). Банк взаимодействует с внешней средой, посредством потоков энергии, вещества и информации (информационный поток не ограничен на входе и ограничен на выходе, т.к. ценная информация не разглашается).

Информационный поток- высокий уровень изоляции. Пример: компьютерные сети защищены паролями, антивирусными, антихакерскими программами.