На першому етапі оператор повинний внести анкету позичальника в базу даних

1.  На першому етапі оператор повинний внести анкету позичальника в базу даних.

2.  Далі на наступному етапі експертна скорингова модель оцінки ризиків повинна видати рішення.

3.  Далі для зниження навантаження на кредитний відділ і автоматизації прийняття рішень уводиться коефіцієнт довіри K_d – деякий числовий параметр, що характеризує ступінь довіри до скоринг-модели. Анкети, що задовольняють цьому критерієві, не попадають на розгляд у кредитний відділ.

Алгоритм обробки анкет представлений на рисунку 1:

Рисунок 1 - Схема роботи скорингової системи

Де К_d - коефіцієнт довіри, КО – кредитний відділ, СБ – служба безпеки банку.

Проведемо аналіз впливу вхідної інформації і факторів впливу на вихідну інформацію системи.

Для цього необхідно провести аналіз залежності факторів один від одного. Усі фактори можна узагальнити в групи по розділах анкети, заповнюваної позичальниками:

Таблиця 1 - Фактори, що впливають на кредитоспроможність

Категорія	Фактори категорії
Базова персональна інформація	Стать, вік, освіта…
Інформація про сімейний стан	Сімейний стан, кількість дітей…
Реєстраційна інформація	Прописка, термін проживання по даній адресі…
Інформація про зайнятість	Спеціальність, сфера діяльності підприємства…
Інформація про фінансове становище	Зарплата, інші нарахування й утримання
Інформація з забезпеченості	Майно, цінні папери…
Інформація про кредитну історію	Кількість минулих кредитів, поточні зобов'язання…

При побудові моделі оцінки кредитоспроможності величезну допомогу експертові зробить різноманітна аналітична звітність. Тому що позичальники будуть розділені на 2 класи, тобто «добрим» кредитом варто вважати той, котрий позичальник повернув у термін і в повному обсязі, відповідно «поганий» – зворотна ситуація.

Для оцінки кредитоспроможності потенційних позичальників необхідно побудувати "кредитний портрет" для кожного позичальника.

Ця модель є унікальною розробкою, що враховує як кращі досягнення світового досвіду оцінки позичальників, так і, головне, специфіку українських умов.

Кредитний портрет позичальника формується на підставі об'єктивних чисельних оцінок статистичної інформації й анкетних даних позичальника.

Кредитний портрет потенційного позичальника являє собою криву на площині, по одній осі якої відкладена передбачувана сума кредиту з урахуванням відсотків, а по іншій осі - передбачуваний термін його погашення (час).

 

Рисунок 2 - Кредитний портрет позичальника

Крива, що характеризує кредитний портрет позичальника, розділяє площина рисунка на дві області – над кривою і під кривою. Область над кривою відповідає «неакцептованим» кредитам, область під кривою – «акцептованим».

Наприклад, на термін t₀ розглянутий позичальник може бути кредитований на будь-яку суму, що не перевищує S₀ (точки B і C, але не точка A).

Максимальна сума кредиту, на яку може претендувати позичальник – S_max (точка D), і ця сума може бути видана тільки на час t^*.

Система скоринга, побудована на підставі аналізу кредитного портрета позичальника, дозволяє в явному виді врахувати час, що істотно підвищує точність оцінки кредитоспроможності фізичних осіб при довгостроковому і середньостроковому кредитуванні.

Для наочності покажемо зв'язок вхідних і вихідних факторів експертної системи на рисунку

Рисунок 3 – Інформаційний граф

Таблиця 2 – Опис позначень інформаційного графа

Види зв'язків	Пояснення
	логічна – зв'язок між параметрами носить умовний характер і не може бути оцінена математично через слабкий вплив
	інформаційна – зв'язок між параметрами може бути оцінений, однак у розроблюваній системі не визначається, а задається на основі апріорної інформації
	функціональна – функціональна залежність існує і враховується в системі при її розробці

Приведемо опис вузлів інформаційного графа:

Р – Параметри кредиту;

-  P₁ - Сума кредиту;

-  P₂ - Вартість кредиту;

-  P₃ - Термін кредиту;

-  P₄ - Дата кредитування;

-  P₅ - Ціль кредитування;

-  P₆ – Кількість;

-  P₇ – Забезпеченість займу;

Z – Інформація про позичальника;

-  Z₁ - Вік;

_-  Z₂ - Стать;

-  Z₃ - Освіта;

-  Z₄ – Наявність кредитної історії;

-  Z₅ – Оцінка кредитної історії;

S – Власність позичальника;

-  S₁ - Приватна власність;

-  S₂ – Квартира;

-  S₃ - Площа квартири;

-  S₄ - Спосіб придбання власності;

-  S₅ – Розташування;

-  S₆ – Машина;

-  S₇ - Термін експлуатації машини;

-  S₈ - Заміський будинок;

-  S₉ - Земельна ділянка;

-  S₁₀ - Прописка в даному районі;

-  S₁₁ – Гараж;

D – доходи;

D₁ - Клас підприємства;

D₂ - Час роботи підприємства;

D₃ - Галузь підприємства;

D₄ - Спеціалізація;

D₅ - Посада;

D₆ - Термін роботи на підприємстві;

D₇ - Термін роботи зі спеціальності;

D₈ - Середньомісячний доход;

R – витрати;

R₁ - Середньомісячні витрати;

R₂ - Основний напрямок витрат;

R₃ - Кількість утриманців;

R₄ - Цивільний стан;

R₅ - Зайнятість чоловіка;

R₆ - Термін проживання в регіоні;

V – рішення прийняте системою – давати \ не давати кредит;

Інформаційний граф має 6 вузлів, галузі яких безпосередньо зв'язані один з одним.