Навигация
27.05 по 02.06
с 11.07 по 22.07
с 08.08 по 20.08
Периоды максимальных проседаний
с 30.06 по 01.07
с 06.08 по 08.08
с 28.08 по 01.09
с 11.09 по 16.09 - 8 лосов!
Юрий также пояснил, что при срабатывании стопа с разворотом держал цель с профитом в 37 пунктов, чтоб вернуть убыток и на этом позицию закрывал. Как ему кажется, во многих случаях, если не закрыть такую позицию, то срабатывает стоп по открытию и теряется прибыль, т.к. после разворота редко когда цена уходит далеко.
Примерно такие же результаты получил и Андрей, также проверявших работу тактики на 4-х часовиках. При этом он применял базовые правила без отклонений.
Количество входов в рынок (открывалась позиция) всего - 126
Из них закрыто с прибылью - 64
Из них закрыто с убытком - 59
Общий профит (в пипс.) - 4830
Общий лосс (в пипс.) - 3363
Общий баланс (в пипс.) - 1467
Максимальная последовательность лоссов (шт) - 8
Наиболее прибыльные периоды
с 14.05 по 28.05
с 23.06 по 26.06
Периоды максимальных проседаний
с 22.09 по 29.09
Ну, пожалуй, закончим на этом тестировать. Картина в общем ясна.
Несколько замечаний по применению техники, появившихся у меня буквально в последние дни. Люблю образные примеры, прибегну к такому. Движение цены можно представить как траекторию шарика, катящегося по наклонному желобу, который еще качается из стороны в сторону. Края желоба - границы канала. Когда шарик выскакивает - он проходит сравнительно большое расстояние и попадает в другой желоб. К чему это я рассказываю - мы пытаемся определить границы нового желоба, используя точки предыдущего, из - за этого получаются тонкие и неправильные каналы, как результат - лосс сразу после сильного движения. Решается эта проблема двумя способами, причем - одновременно: при сильном движении не поджимаем цену близко, а пунктов на 100 - 150 (но конечно так, чтобы был профит), переждем консолидацию, находясь в рынке, чтобы взять продолжение этого движения. Может и не лучшее решение - часто не получится выбирать хорошее движение, будем отдавать при коррекции. Второй способ - после длинной свечи (шарик перескочил) не делаем ничего, пока не определились три экстремума ПОСЛЕ этой большой свечи.
14.4 Несколько замечаний относительно МТС
Как - то незаметно мы вовлеклись в бесполезное, с моей точки зрения, но требующее огромных затрат времени - занятие - поисками Святого Грааля (так трейдеры называют поиски "абсолютной" механической системы торговли, стабильно приносящей сказочно высокий доход). Бесполезной - потому что ее (такой МТС) просто не существует. Мы не будем здесь выяснять, почему не существует, и почему мы дошли "до жизни такой". Но некоторую ясность постараемся внести.
Существует два подхода к трейдингу - "механистический" и "аналитический". О них прекрасно написал, например, Джо ДиНаполи:
" Особенности технических приемов аналитической торговли:
Вы можете извлекать выгоду из чрезвычайно гибкого подхода к рынку
У Вас будет свободный персональный распорядок работы.
Вы получаете возможность быстро достичь больших прибылей (или убытков)
У Вас появляется потенциал чрезвычайно благоприятного соотношения выигрыш - проигрыш.
Существует абсолютная необходимость строгого управления самим собой.
Относительно небольшого капитала может быть достаточно для достижения поставленных Вами целей
Концентрация на относительно небольшом числе рынков не только приемлема, но и предпочтительна.
Особенности технических приемов механической торговли:
Плохое соотношение выигрыш/проигрыш правило, а не исключение
Методы тестирования, основанные на исторических гипотетических данных, как правило, по многим причинам очень ненадежные.
Большинство механических систем в конечном счете отказывают.
Необходимо одновременное применение множества систем на нескольких различных рынках, чтобы сгладить кривую капитала.
Необходим относительно большой капитал … для неизбежных проседаний.
Очевидно, что аналитический подход больше подходит независимому, "мелкому" инвестору, в то время, как механический - средним и крупным инвестиционным организациям.
Однако применение "чисто" аналитического подхода быстро приводит к полному краху не только начинающего трейдера, но и более опытного. В чем тут дело? А в том, что абсолютное большинство понимает аналитический подход, как торговлю вообще без четких правил, без разработанной стратегии, как свободное творчество. И раз за разом рынок показывает несостоятельность такого безответственного подхода к делу, и все напрасно.
Трейдер должен иметь четкую систему торговли, но не МТС. Как же быть? Как соединить достоинства обоих подходов, компенсировав их недостатки? Один из путей решения этой проблемы я предложил в своей тактике скользящих каналов. Там есть абсолютно четкие, недвусмысленные указания и запреты, но, в то же время, достаточно свободы, приближающей эту тактику к аналитическому методу.
Где же эта свобода? В определении момента и направлении входа в рынок. Построение каналов довольно субьективно само по себе, и мои попытки формализовать этот процесс существенно уменьшают эффективность, низводят до уровня добротной механической торговой системы. Приобретение опыта в построении каналов, интуиция, применение каких - то других дополнительных сигналов (от, например, излюбленных индикаторов), может резко уменьшить убыточные серии сделок. Но и на это у каждого трейдера должны быть какие - то четкие правила (образно говоря, надо предусматривать механизм, который будет давать Вам хорошего пинка, когда Вы забоитесь войти в рынок). Развивая эту мысль дальше, мы придем к тому, что и каналы то здесь не обязательны! Нужны недвусмысленные сигналы входа в рынок, хотя бы, например, в 12 часов бросить монетку, орел - бай, решка - селл. Некоторые из таких систем, практически весьма полезных и прибыльных мы рассмотрим. Обратите внимание, как мы пришли к выводу, о котором я говорил в самом начале - торговать очень просто!
Вот так торгуя, все и проигрывают. А чтобы не проигрывать, а даже наоборот, заработать на хлеб с маслом (и икрой), действия нужно уложить в жесткую схему. Ее определяет порядок выхода из рынка. Вот эта часть тактики должна быть абсолютно жесткой, и выполняемой четко, быстро, без сомнений. Сюда входят обязательный стоп лосс, действия при росте убытков, действия при росте прибыли. Вот если взять, например, те правила, что я описал в тактике СК, и соединить с любой системой, дающей хотя бы равновероятное соотношение прибыль/убыток, получится хорошая торговая система. О некоторых, повторюсь, поговорим в следующих выпусках рассылки.
Вы можете эти правила доработать "под себя", очень неплохо о них рассказано в статье,предложенной Алексеем, или, как он подписался "Crazy Gluk AKA Bass". Статья эта взята с сайта http://www.tradingclub.ru/. Сохраните эту статью в своей электронной библиотеке.
Похожие работы
... которого судят об успехах или неудачах развития отечественного фондового рынка 1.4. Применимость технического анализа в России.Учитывая вышеизложенные характеристики российского фондового рынка, применению технического анализа нужно уделять особое внимание. Хотя бы для минимизации рыночных рисков. Ключевым условием эффективной работы является доступ к источникам информации. На протяжении всех лет ...
должать изучение данного труда, придется на него ответить самому себе. Если вы ответили ДА, то шансы добиться успеха во внутридневной торговле у вас очень высоки, а если нет, то стоит задуматься о целесообразности дальнейшего изучения данной тематики. Без обид. Обиды ведут к убыткам. Считайте, что это мой тест на профессиональную пригодность Но мы отвлеклись. На Западе уже давно миллионы людей ...
... наиболее удачных комбинаций индикаторов, а также создание новых. Работа в этих направлениях активно ведется в США, на родине большинства методов технического анализа. Так, группа Мэррилл Линч провела исследования работы на нескольких товарных и финансовых рынках с целью выяснения эффективности работы с применением различных видов скользящих средних и их сочетаний. Было статистически доказано ...
... соотношения. В их функции входит управление валютными резервами, проведение валютных интервенций, а также регулирование уровня процентных ставок по вложениям в национальной валюте. Наибольшим влиянием на мировые валютные рынки обладает центральный банк США -Федеральная Резервная Система (FED). Далее за ним следует центральный банк Германии - Бундесбанк (Deutsche Bundesbank) и Великобритании - ...
0 комментариев