Навигация
Уровень риска банка в зависимости от принадлежности клиента к различным видам собственности
67480
знаков
1
таблица
0
изображений
3.2.3. Уровень риска банка в зависимости от принадлежности клиента к различным видам собственности
По принадлежности к различным видам собственности производители могут быть разделены на следующие группы — государственные, частные, кооперативные, акционерные. Последние два вида могут быть совместными (транснациональными) и мононациональными. В зависимости от этого различные виды рисков приобретают большую или меньшую значимость в процессе их деятельности. Задачей банка является подбирать портфель своих клиентов таким образом, чтобы самому иметь оптимальное соотношение между активными и пассивными операциями, сохранять уровень своей ликвидности и рентабельности на необходимом для бесперебойной деятельности уровне.
Для этой цели необходимо, на наш взгляд, проводить регулярный анализ уровня всех рисков, определять их оптимальное значение для каждого конкретного момента и использовать весь набор способов управления ими.
И, наконец, можно отметить еще несколько способов управления уровнем риска деятельности банков и банковских учреждений. К ним можно отнести :
— предварительную оценку возможных потерь с помощью прогнозных методов анализа имеющейся статистической и динамической достоверности информации о деятельности самих банков, их клиентов, контрагентов, их поставщиков и посредников, конкурентов и различных групп контактных аудиторий. Для этой цели коммерческим банкам необходимо создать отделы, занимающиеся анализом уровня рисков и вырабатывающие меры по управлению ими в системе маркетинга.
— динамику процентных ставок, которые при увеличении степени риска увеличиваются, и наоборот, т.е. ставки по свободно обращающимся инструментам ниже ставок по инструментам с ограниченной обратимостью; ставки по пассивным операциям и операциям на межбанковском рынке обычно ниже ставок по активным операциям и кредитным операциям с клиентурой; чем стабильнее заемщик, тем ниже процентные ставки; долгосрочные меняются более плавно (с учетом временного сглаживания), чем краткосрочные; ставки по кредитам с обеспечением и краткосрочными операциями ниже, чем ставки без обеспечения и по краткосрочным операциям;
— страхование кредита как гарантию на случай неблагоприятных обстоятельств;
— хеджирование (страхование риска);
— отказ от предложений заемщика при слишком большом риске;
— расчет условий кредита, применяемый в основном в случаях небольших займов и личного кредитования;
— диверсификацию риска, представляющую собой его рассредоточение. Она может проявляться в различных видах :
а). предоставление кредитов более мелкими суммами большему количеству клиентов при сохранении общего объема кредитования;
б). предоставление кредитов на консорциональной основе, когда для выдачи большой суммы кредита объединяются несколько банков, образуя консорциум;
в). привлечение депозитных вкладов, ценных бумаг более мелкими суммами от большего числа вкладчиков;
г). получение достаточного обеспечения по выданным кредитам. Важными условиями реализации последнего требования являются наличие залогового права; умение правильно анализировать и оценивать платежеспособность заемщиков; правильная ориентация по оперативному взысканию долга; применение системы нормативов по активным и пассивным операциям. Они устанавливаются Центральным Банком и обязательны для выполнения.
Регулирование банковского риска базируется не на оценке финансового положения заемщика, а на установлении определенного соотношения между суммами выданных кредитов и собственных средств самого банка, т.е. предполагается создание резервного потенциала у банков для покрытия возможных убытков в случае разорения клиентов.
Количественные характеристики нормативов обусловлены состоянием экономики, уровнем централизации банковской системы и др. В развитых странах соотношение между собственным и заемным капиталом находится на уровне от 1: 10 до 1:100. Например, соотношение собственного капитала к заемным средствам в США — 1:15, в Германии — 1:30, в Швейцарии — 1:12, в Японии — 1:83. В Австрии выдаваемый одному заемщику кредит не может превышать 50% основного капитала банка. В Ирландии одному вкладчику запрещается помещать в банк депозиты, превышающие 10% общей суммы банковских депозитов, а 10 самых крупных вкладчиков не должны держать в банке более 40% суммы его депозитов.
В Великобритании коммерческие банки должны информировать Банк Англии о каждом депозите, составляющей 5% суммы всех депозитов. В Бельгии банки сообщают банковской комиссии о состоянии депозитов, хотя регулирующих норм не предусматривается.
В США действует так называемый закон Джонсона (с 1934г.), запрещающий предоставлять кредиты странам, не погасившим свои долговые обязательства перед правительством США и не являющимся членами Международного валютного фонда.
Одним из способов регулирования валютного риска является программа экспортно-импортного банка США “Страхование экспортных кредитов”. Она осуществляется в сотрудничестве с Ассоциацией страхования экспортных кредитов. Страхование покрывает 90% потерь по причинам коммерческого характера и 100% — по причинам политического характера от финансируемой части суммы контракта. Чаще всего к этой программе прибегают экспортеры на наиболее рискованные риски, а именно стран Африки и Латинской Америки.
Только от конкретной ситуации зависит, каким способом коммерческие банки будут анализировать уровни всех рисков и управлять ими.
Похожие работы
... одной из важнейших логичных составляющих организованного процесса функционирования банка, и поэтому оно обязано быть интегрировано в данный процесс, иметь на вооружении научно обоснованную стратегию, тактику и оперативную реализацию. Стратегия управления банковскими рисками должна органично вписываться в общую стратегию банка по управлению имеющимися в распоряжении активами и пассивами, а также ...
... место каждого риска в их общей системе. Она создает возможности для эффективного применения соответствующих методов, приемов управления риском. Рисков в зависимости от состояния каждого из перечисленных элементов. Имеется множество различных классификаций банковских рисков. Наиболее интересные из них представлены ниже. Различаясь положенными в их основу критериями, эти классификации роднит то, ...
... при самых благоприятных стечениях обстоятельств не могут привести к потере ликвидности банком и его банкротству. Особенно важно учитывать риски в условиях неблагоприятной экономической ситуации, социальных и экономических факторов. Стратегия управления банковскими рисками должна быть разработана в следующих направлениях: 1) Установление и оценка зон некоторого риска с предусмотрением ...
... , предусматривающих обязанности страховщика по страховым выплатам в размере полной или частичной компенсации потери доходов лица, о страховании имущественных интересов которого заключен договор. 2. СТРАХОВАНИЕ СПЕЦИФИЧЕСКИХ БАНКОВСКИХ РИСКОВ. 2.1. СТРАХОВАНИЕ ДЕПОЗИТОВ. За последние 50 лет большинство стран сталкивались с кризисом банковской системы, что заставило их ввести страхование ...
0 комментариев