Cистема оценки кредитоспособности клиента, основанная на экспертных оценках экономической целесообразности предоставления кредита

1.   cистема оценки кредитоспособности клиента, основанная на экспертных оценках экономической целесообразности предоставления кредита.

2.   балльные оценки (методы кредитного скоринга)

но нельзя использовать только метод скоринга, можно использовать и детализированную информацию, которая, по нашему мнению, может включать в себя следующие вопросы:

·    внешность - манеры, степень откровенности, возраст, семейное положение, семейные обязательства, хобби, почетные должности.

·    образование

·    квалификация

·    физическое состояние - знание спортом, хронические заболевания с учетом последних лет.

·    имущество - личное, личные доходы, личные долги, налоговые долги.

Банк может использовать расчет месячного дохода заемщика.

А. Месячный доход	В. Месячный расход
З/п за вычетом налогов	текущие расходы
пособия на детей	взносы по страхованию
пенсия	обслуживание предыдущих ссуд
проценты по вкладам и ценным бумагам	плата за жилье
прочие доходы	прочие расходы
ИТОГО:	ИТОГО:
С. Располагаемый доход величина (А	- В)

Для установления размера покрытия кредитного риска по потребительским ссудам банки рассчитывают специальный коэффициент, который характеризует минимальный размер платежей в погашение ссуды и максимально допустимый размер задолженности по отношению к доходам заемщика.

К1 = минимально допустимый размер задолженности/располагаемый доход (С)

К2 = максимально допустимый размер задолженности/С[22]

Экономически обоснованными границами можно считать следующие значимые коэффициенты: К 1 = 10%, К2 = 80%, следовательно, минимальный размер платежей в погашение суды может составлять 10% от С (располагаемого дохода), а максимальный размер - не более 80% от располагаемого дохода.

В мировой практике существует ряд методик кредитного скоринга. Известной методикой является модель Д. Дюрана, появившаяся в США в 40-е года. [23]

Дюран выделил группы факторов, позволяющих определить степень кредитного риска. Он выделил следующие коэффициенты при начислении баллов:

1.   Возраст -0,1 балл за каждый год свыше 20 лет (максимум - 0, 30)

2.   Пол - женский (0, 40), мужской (0)

3.   Срок проживания - 0, 042 за каждый год в данной местности (максимально - 0, 42)

4.   Профессия - 0, 55 - за профессию с низким риском, 0 - за профессию с высоким риском, 0, 16 - другие профессии

5.   Работа - 0, 21 - предприятия в общественной отрасли, 0 - другие

6.   Занятость - 0, 059 - за каждый год работы на данном предприятии

7.   Финансовые показатели - наличие банковского счета - 0, 45, наличие недвижимости - 0, 35, наличие полиса по страхованию - 0, 19

таким образом, Дюран определил границу выдачи ссуды как 1, 25 и более.

Если набранная сумма баллов менее 1, 25, следовательно, заемщик является неплатежеспособным, а если более, то кредитоспособным.

В отечественных условиях для получения кредита заемщик -физическое лицо - предоставляет в банк следующие документы:

n паспорт

n справку с места работы

n документы, подтверждающие доходы по вкладам в других банках и по ценным бумагам

n заявку на выдачу кредита

n поручительство трудоспособных граждан

В некоторых случаях требуются дополнительные документы. Так, при получении ссуд на строительство жилого здания требуется справка о разрешении строительства с указанием сметной стоимости строительства и т.п.

В анкетах, используемых для оценки кредитного риска в мировой практике ключевым пунктом является величина доходов заемщика. Банк может проверить достоверность сведений о величине годового дохода заемщика.

В нашей стране только еще идет налаживание подобной системы, поэтому наши банки не могут проверить достоверность величины фактического дохода заемщика и полагаются только на его честность.

Поэтому -то наши банки первым делом обращают внимание на то, чем и как будет обеспечиваться кредит, например. залогом или поручительством.

Таким образом, в отечественных условиях при оценке кредитного риска представляется целесообразным пользоваться как анкетами, так и интуицией кредитного работника. В то же время интуиционный подход должен основываться на объективных данных анкеты.

Основная проблема скорингового метода оценки кредитного риска в нашей стране состоит в невозможности проверки истинной величины доходов заемщика.

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

 

В данной курсовой работе исследуются теоретические и прикладные вопросы управления ссудными операциями коммерческих банков.

В соответствии с поставленными целями были решены следующие задачи: понятие управления ссудными операциями, элементы управления ссудными операциями, цель и методы управления ссудами, а также организация кредитного процесса, предоставление ссуд юридическим, физическим лицам и банкам.

Основной теоретической предпосылкой исследования явилась трактовка управления ссудными операциями в качестве процесса, заключенного в выполнении функций планирования, организации, координации и мотивации персонала, контроля, в основе которых лежит сущность кредита как категории и ссудных операций, как ее проявления.

В качестве составных элементов процесса управления ссудными операциями мы выделили следующие функции:

1.   планирование ссудных операций (часть банковского планирования)

2.   организация ссудного процесса (составные части организации деятельности банка)

3.   контроль за ссудными операциями (составная часть банковского контроля)

4.   мотивация кредитного персонала (как мотивация банковского персонала)

5.   координация деятельности структурных подразделений (составная часть координационной деятельности банка)

Особое внимание в работе уделяется второму элементу рассматриваемой системы управления. С нашей точки зрения, организация осуществления ссудных операций должна включать последовательные этапы кредитования:

1.   обработка заявки на кредит

2.   проведение кредитного анализа

3.   одобрение кредита

4.   оформление кредитных документов

5.   перечисление ссуженных денежных средств

6.   наблюдение и контроль за кредитом

Цель управления ссудами коммерческого банка -это сведение к минимуму кредитного риска при сохранении необходимой прибыльности ссудных операций. Однако, если рассматривать ссуды банка не по отдельности, а в их совокупности, то для такой совокупности кредитов появляются дополнительные риски, которые являются рисками кредитного портфеля банка.

В совокупном риске кредитного портфеля появляется риск нарушения диверсификации, который характеризуется концентрацией ссуд с одинаковым видом кредитного риска.

Процесс управления кредитным портфелем включает в себя последовательность всех вышеназванных кредитных процедур.

Далее мы уделили внимание вопросу межбанковского кредитования, специфике рынка межбанковских кредитов - это бланковый характер основной суммы кредитов, высокая интенсивность сделок, наличие множества контрагентов, необходимость в высокой скорости поставки средств. Это все обуславливает возникновение особенностей управления межбанковским кредитованием:

1.   необходимость быстрого проведения кредитного анализа большого объема данных. При этом, приоритет отдается не точности расчета данных, а быстроте их получения - «моментальная наброска»

2.   при организации осуществления кредитования для проведения кредитного анализа и процедуры одобрения характерно следующее:

·    установление лимита кредитов производится на период (месяц, например)

·    каждая конкретная выдача межбанковского кредита производится автоматически в пределах действующего лимита (при условии приемлемости процентной ставки и, а так же наличия свободный денежных ресурсов)