Навигация
Стратегии управления ликвидными средствами
81866
знаков
2
таблицы
0
изображений
2. Стратегии управления ликвидными средствами.
Исходя из существующего опыта можно выделить несколько принципиальных подходов к решению проблем управления ликвидностью банков:
1) обеспечение ликвидности за счет активов ( управление активами)
Наиболее старый способ обеспечения потребностей банка в ЛС. В чистом виде эта стратегия выражается в накоплении ЛС в виде ликвидных активов - главным образом денежных средств и быстрореализуемых активов. Эту стратегию также называют стратегией трансформацией активов. При этом ликвидные активы должны иметь свой постоянный широкий рынок, иметь относительно стабильные цены.
Недостатками данной стратегии есть то, что любая трансформация активов так или иначе связана с определенными потерями, а значит стратегия трансформации активов не является самым дешевым и абсолютно безрисковым с точки зрения доходности способом управления активами.
2) использование преимущественно заемных ликвидных средств для удовлетворения спроса на денежные средства ( управление пассивами)
Стратегия крупных банков. Эта стратегия заемной ликвидности, в чистом виде предполагает заем быстрореализуемых средств в количестве, необходимом банку, для покрытия всего ожидаемого спроса на ЛС. Поскольку решающую роль при данной стратегии играют внешние факторы, стратегия управления пассивами является наиболее рисковым способом решения банком проблем ликвидности.
1) сбалансированное управление ликвидностью
Поскольку предыдущие стратегии управления ликвидностью очевидно несовершенны , многие банки выбирают компромиссную стратегию управления ликвидностью, а именно управление и активами, и пассивами, при необходимости выдвигая на приоритетный план ту или иную их них.
Вопрос 13. Основные элементы управления ликвидностью коммерческих банков.
1) Управление ликвидностью неизбежно связано с деятельностью всех бизнесподразделений банка, т.е. тех подразделений, отвечающих за использование и привлечение средств банка. Координация их действий - одна из ключевых задач менеджера, отвечающего за управление ликвидностью банка.
2) Планирование всех возможных операций и внешних факторов, влияющих на изменение ликвидности банка.
3) Определение приоритетности управления ликвидностью банка на данный период времени, т.е. отведение данной задачи вспомогательной или решающей роли. Доктрина, согласно которой банк должен предоставлять все хорошие кредиты, даже если он испытывает недостаток в ликвидных средствах.
4) Постоянный анализ потребностей банка в ликвидных средствах , а также анализ альтернативной стоимости активов.
Оценка потребностей банка в ликвидных средствах
В последние годы было разработано несколько методов оценки потребностей банка в ЛС.
1) Метод источников и использования ЛС .
Данный метод основан на двух простых взаимосвязях:
n ЛС растут , когда приток пассивов превышает рост кредитного портфеля
n ЛС уменьшаются , когда снижаются объем депозитов по отношению к росту кредитного портфеля.
Основные элементы данного метода состоят в прогнозировании величин кредитов и депозитов на данный период времени и расчета динамики их изменения.
В данном случае банк использует массу статистических показателей, некоторые из которых носят общеэкономический характер, некоторые рассчитываются исходя из предшествующего периода ( трендовые величины):
n Трендовый компонент, который строится, исходя из величин пассивов и активов за определенный предыдущий период времени.
n Сезонный компонент.
n Циклический компонент - вычисляемый как результат взаимодействия сезонного и трендового компонентов.
1) Метод структуры средств.
При использовании данного метода все источники средств банка разделяются на категории , в основе которых лежит оценка возможности их быть потерянными для банка. При самом общем делении можно разделить все депозиты банка на следующие категории:
1) Обязательства по депозитам до востребования и «коротким деньгам»
2) Ненадежные средства - вклады клиентов, и средства на расчетных счетах клиентов.
3) Стабильные средства.
Основное правило использование ненадежных пассивов и недепозитных обязательств состоит в сохранении их фиксированной величины в ликвидных средствах. Таким образом размер ликвидных средств по банковским депозитам может быть рассчитан, исходя из средневзвешенной оценки пропорционально существующей структуры пассивов.
Это означает, что при проведении банком агрессивной доктрины, руководство должно стараться устанавливать максимально возможную величину совокупных кредитов и держать в ликвидных резервах разницу между фактической величиной кредитного портфеля и его потенциальным объемов в будущем периоде.
1) Метод показателей ликвидности.
Многие банки , используют для расчета потребностей ликвидных средств ряды соотношений, исходя из с9воего опыта , а также среднеотраслевых показателей.(Нормативов ЦБ).
Как правило такой расчет предполагает использование определенных финансовых коэффициентов, называемых индикаторами ликвидности:
Касса + остатки на корр. счетах
Показатель денежной позиции. = совокупные активы
Первоклассные долговые обязательства в ЦБ
Показатель ликвидных ЦБ = совокупные активы
ЦБ в залоге
Удельный вес заложенных ЦБ = общий портфель ЦБ банка
денежные рыночные активы
Удельный вес «горячих денег» = денежные рыночные обязательства
Лекция 6.
Вопрос 14 Понятие, экономическое содержание, способы и методы управления
активами.
Похожие работы
... кредитные функции векселей. Соответственно в таких условиях не все кредитные вексельные инструменты получили надлежащее развитие. Однако именно в развитии кредита при помощи векселей предприятий видится перспектива будущего белорусского вексельного обращения. Отечественные банки должны оказывать содействие своим кредитующимся клиентам в организации выдачи собственных векселей.[13, с.5-7] ...
... валютного регулирования и валютного контроля, дает по ним заключения и анализирует итоги их выполнения; осуществляет экспертизу проектов законодательных и иных нормативных актов в области банковского дела; рассматривает наиболее важные вопросы регулирования деятельности кредитных организаций; участвует в разработке основных принципов организации системы расчетов в Российской Федерации. Статья ...
... реального ного объема производства. Недостаточная организация банковской системы и контроль могут исказить результаты проведения кре- дитно-денежной политики. Термин "Коммерческий банк возник на ранних этапах разви- тия банковского дела, когда банки обслуживали преимущественно торговлю (commerce), товарообменные операции и платежи.Основ- ной клиентурой были торговцы.Банки кредитовали ...
... операций совершаемых банками. В отличии от других кредитных организация банки могут привлекать средства во вклады и размещать их от своего имени на условиях возвратности, срочности и платности. Договорные отношения в банковской деятельности возникли с переходом к рыночной экономике. При командно-административной не было смысла в договорных отношениях, так как не было банковской конкуренции и ...
0 комментариев