Навигация
2. Таблица 1.4.
| Вспомогательные вычисления для критерия серии | |||||||||||
| t | Yt | yt | t | Yt | 4- с | yt | у | ||||
| 1 | 50 9 | 507 | - | 7 | 520 | 512 | + | 15 | 514 | 519 | - |
| 2 | 507 | 5 08 | -_ | 8 | 519 | 514 | + | 16 | 510 | 520 | - |
| 3 | 508 | 509 | -------___ | 9 | 512 | 515 | - | 17 | 516 | 521 | - |
| 4 | 509 | 509 | - | 10 | 511 | 516 | ---- | 18 | 518 | 524 | + |
| 5 | 518 | 510 | + | 11 | 51 7 | 517 | + | 1 9 | 524 | 52 4 | + |
| 6 | 515 | 511 | - | 12 | 524 | 518 | + | 20 | 521 | 526 | + |
| 13 | 52 6 | 518 | + | ||||||||
| 14 | 519 | 519 | + | ||||||||
1) От исходного ряда у\ переходим к ранжированному расположив значения исходного ряда в порядке возрастания;
2) Т. к. п=20 (четное) => медиана Me=у′10+ у′11/2=+=516,53)
Значение каждого уровня исходного ряда yt сравнивается со значением медианы. Если yt >Me, то принимает значение «+», если меньше, то»-»;
4) v (20)=:8- число серий;
тах(20)=4- протяженность самой большой серии.
В соответствии с (1.7.) делаем проверку:
τmax(20)<[3,3(lg20+1)]
υ(20)>[1/2(20+1-1,96√19] { 4>7;8>6
Оба неравенства выполняются. С вероятностью 0,95 тренд во временном ряду отсутствует, что согласуется с выводом, сделанным с помощью метода Фостера-Стюарта.
3. Вспомогательные вычисления в задании
| t | yt | t | Yt | t | yt | |||
| 1 | 6,7 | 7 | 7,8 | - | 13 | 8,3 | - | |
| 2 | 7,3 | + | 8 | 7,7 | - | 14 | 8,7 | + |
| 3 | 7,6 | + | 9 | 7.9 | + | 15 | 8,9 | + |
| 4 | 7,9 | + | 10 | 8,2 | + | 16 | 9.1 | + |
| 5 | 7,4 | - | 11 | 8,4 | + | 17 | 9,5 | + |
| 6 | 8,6 | + | 12 | 9,1 | + | 18 19 20 21 | 10.4 10,5 10,2 9,3 | + + - - |
В графе ставим "+", если последующее значение уровня временного ряда больше предыдущего, "-"- если меньше. Определим v (21)=8- число серий. τ тах(21)=6 - протяженность самой большой серии. Табличное значение τ (21)=5. В соответствии с (1.5.) делаем проверку:
v(21)[1/3(l2*21-1) -1.96√¯16*21-29/90]
τmax(21)≤τ0(21) {8>10;6≤5
Т. к. оба неравенства не выполняются, то делаем вывод: во временном ряду урожайности имеется тенденция.
Список использованной литературы
1. Дуброва Т.А. Статистические методы прогнозирования в экономике. МЭСИ (МВБШ).- М,, 1999.
2. Дуброва Т.А. Статистические методы прогнозирования. УПП., МЭСИ-М, 2000.
3. Статистическое моделирование и прогнозирование. Учебное пособие. (Под ред. А. Г. Гранберга). М., "Финансы и статистика", 1990.
4. Экономико-математические методы и прикладные модели. (Под ред. В.В. Федосеева). М., "Юнити", 1999.
5. Андерсон Т. Статистический анализ временных рядов. М., "Мир", 1976.
6. Айвазян С.А., Мхитарян B.C. Прикладная статистика и основы эконометрики. М., "Юнити", 1998.
7. Боровиков В.П. , Ивченко Г.И. Прогнозирование в системе Statistica в среде Windows. M., "Финансы и статистика", 1999.
8. Кендэл М. Временные ряды. М., "Финансы и статистика", 1981.
9. Кильдишев Г. С, Френкель А. А. Анализ временных рядов и прогнозирование. М., "Статистика", 1973.
Ю.Пугачев М.И., Ляпунцов Ю.П. Методы социально-экономического прогнозирования. - М., Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 1999.
П.Лукашин Ю. П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования. М., "Статистика", 1979.
12.Айвазян С.А., Мхитарян B.C. Прикладная статистика и основы эконометрики. М.; ЮНИТИ, 1998.
Похожие работы
... , в отношении к свободе: прогноз – это необязательность действий, план – обязательность исполнения. В ниже приведённых главах я пытался дать детальную характеристику, сущности, видам и классификации прогнозов. СУЩНОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОГНОЗОВ Научное познание и использование законов развития общества тесно связано с прогнозами. Прогноз в переводе с греческого означает «вперёд, узнавание». ...
... Первая производная, или абсолютная дифференциальная функция роста. 2) Относительный дифференциальный коэффициент, или логарифмическая производная, 3) Эластичность функции2.3 Статистические методы Прежде чем приступить к анализу статистических методов прогнозирования, рассмотрим некоторые общие понятия и определения, относящиеся к корреляционным и регрессионным моделям. Две случайные величины ...
... , отвечающие определенным условиям и гипотезам, учтенным при его построении. Вместе с тем необходимо помнить, что механическое использование предиктора может стать причиной серьезных погрешностей. Экономическое прогнозирование слишком ответственное дело, для того чтобы можно было ограничиться одними формальными построениями и расчетами. Цель модели - не заменить суждения и опыт специалиста, а ...
... экспертами, но, как отмечают авторы, для уточнения значений требуется ее дальнейшая производственная проверка. Экспертные системы При наличии разнообразных методов окончательное определение формулировки прогноза лавинной опасности остается за специалистом. Образование, опыт, интуиция, способность оценить неучтенные прогностическими технологиями факторы, выявить ведущий из них на текущий момент ...
0 комментариев