Перевірка якості прогнозування

3.3 Перевірка якості прогнозування

Щоб перевірити якість прогнозування простежимо поведінку крос-курсу EUR/JPY в минулому, підставляємо в формулу (2.2) деякий період.

Нехай у нас є 10-ть проміжків часу – ми беремо 9-ть, прогнозуємо і спів ставляємо історію крос-курсу з виданим прогнозом кібернетичної моделі (рис. 3.4.).

Рис. 3.4. – Співставлення математичного прогнозу з історією

графіка крос-курса

Бачимо, що математичний прогноз справдився. Для статистичних підрахунків довірчої ймовірності пропрацюємо перевірку прогнозу ще близько 100-а разів.

Так після перевірки прогнозування були виведені такі результати:

86,8% прогнозів, які робились за допомогою нового математично методу – справдились. Це на 40,2% краще ніж давно відомі методи мат. аналізу (Williams' Percent Range, Stochastic Oscillator, Bollinger Bands)

4. РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

Для продуктивної торгівлі на міжнародному валютному ринку потрібно мати мобільну систему інформаційно-технічних методів. Швидкість подачі новин, швидкість реакції індикаторів, осциляторів, реакція брокера на фундаментальні фактори – все це є невід’ємною частиною успішної торгівлі.

Сьогодні, коли інформаційні системи, комп’ютеризація набирають обертів з галопуючим темпом, всі нововведення, науково-дослідні випробування потрібно представляти у вигляді інформаційної, автоматизованої системи.

Новий метод прогнозування періодичних процесів, створений для крос-курсів конвертованих валют, – не є виключенням.

Для практичного застосування запропонованого мною математичного методу, потрібно завантажити архів котирувань, перетворення Фур‘є краще всього робити за допомогою прикладної програми «Statistica 6.0», потім отримані дані необхідно імпортувати в MS Excel і вже там за допомогою «Пошуку рішень» знайти необхідні коефіцієнти. З таким широким алгоритмом майже неможливо вести внутриденну торгівлю. Тому необхідно розробити інформаційну систему.

Краще всього, новорозроблена математична модель автоматизується в торговому терміналі «Meta Trader 4» на основі вбудованого редактора «Meta Editor», мова якого нагадує мову програмування «С++». Дамо новому математичному індикатору назву «SV-Trend», - після компіляції повна назва індикатора буде: «SV-Trend.mq4»

Програмний структурний код виглядає так:

//+------------------------------------------------------------------+

//| SV-Trend.mq4 |

//| Copyright © 2005-2007, MetaQuotes Software Corp. |

//| http://www.metaquotes.net/ |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright

#property link

#property indicator_chart_window

#property indicator_buffers 1

#property indicator_color1 Red

//---- indicator parameters

extern int ExtDepth=12;

extern int ExtDeviation=5;

extern int ExtBackstep=3;

//---- indicator buffers

double SV-TrendBuffer[];

double HighMapBuffer[];

double LowMapBuffer[];

int level=3; // recounting's depth

bool downloadhistory=false;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int init()

{

IndicatorBuffers(3);

//---- drawing settings

SetIndexStyle(0,DRAW_SECTION);

//---- indicator buffers mapping

SetIndexBuffer(0,SV-TrendBuffer);

SetIndexBuffer(1,HighMapBuffer);

SetIndexBuffer(2,LowMapBuffer);

SetIndexEmptyValue(0,0.0);

//---- indicator short name

IndicatorShortName("SV-Trend("+ExtDepth+","+ExtDeviation+","+ExtBackstep+")");

//---- initialization done

return(0);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| |

//+------------------------------------------------------------------+

int start()

{

int i, counted_bars = IndicatorCounted();

int limit,counterZ,whatlookfor;

int shift,back,lasthighpos,lastlowpos;

double val,res;

double curlow,curhigh,lasthigh,lastlow;

if (counted_bars==0 && downloadhistory) // history was downloaded

{

ArrayInitialize(SV-TrendBuffer,0.0);

ArrayInitialize(HighMapBuffer,0.0);

ArrayInitialize(LowMapBuffer,0.0);

}

if (counted_bars==0)

{

limit=Bars-ExtDepth;

downloadhistory=true;

}

if (counted_bars>0)

{

while (counterZ<level && i<100)

{

res=SV-TrendBuffer[i];

if (res!=0) counterZ++;

i++;

}

i--;

limit=i;

if (LowMapBuffer[i]!=0)

{

curlow=LowMapBuffer[i];

whatlookfor=1;

}

else

{

curhigh=HighMapBuffer[i];

whatlookfor=-1;

}

for (i=limit-1;i>=0;i--)

{

SV-TrendBuffer[i]=0.0;

LowMapBuffer[i]=0.0;

HighMapBuffer[i]=0.0;

}

}

for(shift=limit; shift>=0; shift--)

{

val=Low[iLowest(NULL,0,MODE_LOW,ExtDepth,shift)];

if(val==lastlow) val=0.0;

else

{

lastlow=val;

if((Low[shift]-val)>(ExtDeviation*Point)) val=0.0;

else

{

for(back=1; back<=ExtBackstep; back++)

{

res=LowMapBuffer[shift+back];

if((res!=0)&&(res>val)) LowMapBuffer[shift+back]=0.0;

}

}

}

if (Low[shift]==val) LowMapBuffer[shift]=val; else LowMapBuffer[shift]=0.0;

//--- high

val=High[iHighest(NULL,0,MODE_HIGH,ExtDepth,shift)];

if(val==lasthigh) val=0.0;

else

{

lasthigh=val;

if((val-High[shift])>(ExtDeviation*Point)) val=0.0;

else

{

for(back=1; back<=ExtBackstep; back++)

{

res=HighMapBuffer[shift+back];

if((res!=0)&&(res<val)) HighMapBuffer[shift+back]=0.0;

}

}

}

if (High[shift]==val) HighMapBuffer[shift]=val; else HighMapBuffer[shift]=0.0;

}

// final cutting

if (whatlookfor==0)

{

lastlow=0;

lasthigh=0;

}

else

{

lastlow=curlow;

lasthigh=curhigh;

}

for (shift=limit;shift>=0;shift--)

{

res=0.0;

switch(whatlookfor)

{

case 0: // look for peak or lawn

if (lastlow==0 && lasthigh==0)

{

if (HighMapBuffer[shift]!=0)

{

lasthigh=High[shift];

lasthighpos=shift;

whatlookfor=-1;

SV-TrendBuffer[shift]=lasthigh;

res=1;

}

if (LowMapBuffer[shift]!=0)

{

lastlow=Low[shift];

lastlowpos=shift;

whatlookfor=1;

SV-TrendBuffer[shift]=lastlow;

res=1;

}

}

break;

case 1: // look for peak

if (LowMapBuffer[shift]!=0.0 && LowMapBuffer[shift]<lastlow && HighMapBuffer[shift]==0.0)

{

SV-TrendBuffer[lastlowpos]=0.0;

lastlowpos=shift;

lastlow=LowMapBuffer[shift];

SV-TrendBuffer[shift]=lastlow;

res=1;

}

if (HighMapBuffer[shift]!=0.0 && LowMapBuffer[shift]==0.0)

{

lasthigh=HighMapBuffer[shift];

lasthighpos=shift;

SV-TrendBuffer[shift]=lasthigh;

whatlookfor=-1;

res=1;

}

break;

case -1: // look for lawn

if (HighMapBuffer[shift]!=0.0 && HighMapBuffer[shift]>lasthigh && LowMapBuffer[shift]==0.0)

{

SV-TrendBuffer[lasthighpos]=0.0;

lasthighpos=shift;

lasthigh=HighMapBuffer[shift];

SV-TrendBuffer[shift]=lasthigh;

}

if (LowMapBuffer[shift]!=0.0 && HighMapBuffer[shift]==0.0)

{

lastlow=LowMapBuffer[shift];

lastlowpos=shift;

SV-TrendBuffer[shift]=lastlow;

whatlookfor=1;

}

break;

default: return;

}

}

return(0);

}

//+------------------------------------------------------------------+