Навигация
Скоринг – оценка физических лиц на рынке потребительских кредитов
37709
знаков
2
таблицы
2
изображения
3. Скоринг – оценка физических лиц на рынке потребительских кредитов
В последнее время особое внимание уделяется оценке кредитоспособности физического лица с помощью скоринговой (основанной на подсчете баллов) системы отбора ключевых финансовых показателей.
Так, впервые предложенная в 1941г. американским экономистом Дэвидом Дюраном такая система позволяет оценить «вес» финансовых и экономических факторов, влияющих на конкурентоспособность. Следует отметить, что каждый ключевой фактор (показатель) получает в баллах числовую величину, соответствующую уровню его значимости. В дальнейшем по результатам такого ранжирования составляется бальная шкала в виде сгруппированной по факторам таблицы.
Таким образом, скоринг выделяет те характеристики, которые наиболее тесно связаны с кредитоспособностью индивидуальных заемщиков, поэтому важно обеспечить правильный отбор таких характеристик и определить соответствующие им весовые коэффициенты. Кроме того, отличительная черта скорингового метода состоит в том, что он должен применяться не по шаблону, а разрабатываться самостоятельно каждым банком исходя из особенностей, присущих ему, учитывая традиции страны, изменения социально-экономических условий и т.д. Для того, чтобы широко внедрять скоринг, банк должен провести анализ эффективности действующей модели и при необходимости модифицировать набор характеристик и шкалу их числовых оценок. [4, стр. 2]
Большинство кредитных организаций используют кредитный скоринг по оценке физических лиц на рынке потребительского кредитования (табл. 1). Сразу определим, что при итоговом показателе 1,25 балла и больше – клиент относится к группе незначительного или умеренного риска, меньше 1,25 балла – нежелательный клиент.
Таблица 1 Техника кредитного скоринга по Дюрану
| Показатель | Количество баллов | Максимальная сумма баллов |
| Возраст | 0,01 баллов за каждый год свыше 20 лет | 0,3 |
| Пол | Женщина – 0,4 Мужчина – 0 | - |
| Длительность проживания в данной местности | 0,042 за каждый год проживания в данной местности | 0,42 |
| Профессия | С низким риском – 0,55 С высоким риском – 0 Другие профессии – 0,16 | - |
| Работа в отрасли | Предприятия общественного сектора, государственные учреждения, банки, брокерские фирмы – 0,21 | - |
| Занятость | За каждый год работы на предприятии – 0,059 | 0,59 |
| Финансы | Наличие банковского счета – 0,45 Владение недвижимостью – 0,35 Наличие полиса по страхованию жизни – 0,19 | - |
Следующим этапом проведения оценки кредитоспособности заемщика в кредитных организациях является проведение более детального анализа физического лица с учетом его характеристик (табл. 2).
Один из главных плюсов экспресс-кредитов заключается в том, что зачастую банки не требуют залогов. При экспресс-кредитовании платежеспособность заемщика может оцениваться либо «вручную» банковскими сотрудниками (на оформление уходит 2-3 дня), либо с помощью специальной компьютерной программы – скоринговой системы (решение принимается за один день).
Принцип оценки платежеспособности при экспресс-автокредите, как и при потребительском кредитовании: в программу закладываются данные анкеты заемщика, каждому показателю присваивается некое значение (балл), и по их сумме принимается решение о предоставлении ссуды либо отказе.
Таблица 2 Система кредитного скоринга для оценки кредитоспособности индивидуальных заемщиков
| Характеристики клиента | Баллы | Характеристики клиента | Баллы |
| 1.Возраст клиента: менее 30 лет менее 50 лет более 50 лет | 5 8 6 | 6. Профессия, место работы: управляющий квалифицированный рабочий неквалифицированный рабочий студент пенсионер безработный | 9 7 5 4 6 2 |
| 2.Наличие иждивенцев: нет один менее 3 более 3 | 3 3 2 1 | 7. Продолжительность занятости: менее 1 года менее 3 лет менее 6 лет более 6 лет | 3 4 7 9 |
| 3. Жилищные условия: собственная квартира арендуемое жилье другое (живет с друзьями, семьей) | 10 4 5 | 8. Наличие в банке счета: текущего и сберегательного текущего сберегательного нет | 6 3 2 0 |
| 4. Длительность проживания по настоящему адресу: менее 6 месяцев менее 2 лет менее 5 лет более 5 лет | 2 4 6 8 | 9. Наличие рекомендаций (в том числе других финансовых институтов): одна более двух нет | 3 5 1 |
| 5. Доход клиента (в год), $: до 10 000 до 30 000 до 50 000 более 50 000 | 2 5 7 9 |
Скоринговая методика позволяет существенно сократить время рассмотрения заявки, однако увеличивает риски банка, который соответственно компенсирует их высокими ставками. Обычно ссуды за один день обходятся на 3-4 процентных пункта дороже, чем экспресс-кредиты с оценкой «вручную». Кроме того, максимальные суммы скоринговых ссуд обычно очень ограничены, этот метод оценки – наиболее технологичный продукт, позволяющий снижать издержки банка и быстрыми темпами наращивать кредитный портфель. [4, стр. 2-3]
Для оценки платежеспособности клиента кредитным инспекторам необходимо проанализировать огромное количество документов. Перечень их достаточно велик и насчитывает около 15 наименований. Обязательное их предоставление клиентом, с одной стороны, ограничивает круг потенциальных заемщиков банка, а с другой, позволяет сформировать портфель более высокого качества и снизить кредитный риск. [4, стр. 6]
В процессе анализа данных о заемщиках и кредитах применяются различные математические методы, которые выявляют в них факторы и их комбинации, влияющие на кредитоспособность заемщиков, и силу их влияния. Обнаруженные зависимости составляют основу для принятия решений в соответствующем блоке.
Предлагаемые подходы совершенствования организации процесса кредитования индивидуальных заемщиков на этапе оценки их кредитоспособности позволят унифицировать процедуру, на этой основе ускорить и удешевить ее, получить более точный и обоснованный результат, что в итоге снизит риски кредитования, обеспечит необходимую стабильность работы банка и заданный уровень доходности.
Таким образом, базовым вопросом кредитования физических лиц является достоверная классификация потенциальных заемщиков на «хороших» и «плохих». Можно выделить следующие проблемы в области кредитования физических лиц, стоящие перед банками на сегодняшний день:
1. Отсутствие специального законодательства, регулирующего отношения в области потребительского кредитования. Отношения в данной сфере регулируются Законом РФ от 19.12.200 №238-ФЗ «О банках и банковской деятельности» и Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей».
2. Отсутствие кредитной истории. Это дает массу возможностей недобросовестным заемщикам, которые могут получить несколько кредитов в различных банках без какой-либо проверки их предыдущих кредитных «подвигов».
3. Используемые зарплатные схемы предприятий. Работодатели зачастую отдают предпочтение «серым» схемам выплаты вознаграждения своим работникам. Заемщик не может официально подтвердить уровень доходов, а банк лишается платежеспособного клиента.
4. Нет простого механизма возврата денег инвестору в случае несостоятельности заемщика. Стоимость таких ошибок очень велика: потеря основной суммы долга, судебные издержки, административные издержки, потерянное время и т.д.
5. Проблемы классификации. Необходима достоверная оценка потенциального заемщика, отсечение «плохих» заемщиков. Неверная классификация порождает проблему обеспечения возврата средств заемщиком в принудительном порядке.
6. Проблема залога. Механизм реализации залога – неудобное и дорогостоящее занятие. Отсутствие регистрации залога движимого имущества позволяет продать или повторно заложить недобросовестным заемщиком заложенное имущество. [4, стр.7]
Также существует проблема оценки реальных возможностей проблем поручителей, что связано с тем, что большинство российских банков решает вопрос снижения своих кредитных рисков путем простого переноса их на поручителей заемщика. При этом нередко поручителями, особенно при крупных размерах кредита, являются различные юридические лица (как крупные, так и средние и малые предприятия). В контексте будущих пластиков кредитов такая практика будет применяться повсеместно, поскольку удобно выдать заемщику пластиковую карточку, а в случае каких-либо затруднений с возвратом кредита востребовать его с поручителя – предприятия, на котором он работает. На первый взгляд это должно решить проблему, но если более широко рассмотреть вопрос, то данная кредитная политика не гарантирует успеха в той степени, на которую полагаются банки.
Исследовав основные проблемы кредитования физических лиц, можно предложить следующие пути их решения:
1. Для развития рынка образовательного кредитования необходимы:
· законодательная база предоставления финансовой помощи для всех желающих и способных получить образование;
· гарантия возврата кредита государством, позволяющая ему взять значительную часть рисков на себя.
2. В условиях конкуренции выиграет тот, кто минимизирует риски, достоверно определив, какой клиент «хороший», а какой «плохой», и предложит заемщикам более выгодные условия.
3. Банкам необходимо взять на вооружение передовые технологии и применять их для оценки потенциальных заемщиков. Благодаря этому можно будет не бояться предстоящей конкуренции на этом рынке. [4, стр.7-8]
Кредитоспособность клиента в мировой банковской практике фигурирует как один из основных объектов оценки при определении целесообразности и форм кредитных отношений. Способность к возврату долга связывается с моральными качествами клиента, его искусством и родом занятий, степенью вложения капитала в недвижимое имущество, возможность заработать средства для погашения ссуды и других обязательств. [4, стр.8]
На сегодняшний день существует несколько основных методик оценки кредитоспособности клиентов. Системы отличаются друг от друга количеством показателей, которые применяются в качестве составных частей общей оценки заемщика, а также разными подходами к характеристикам и приоритетностью каждого из них. [4, стр. 8-9]
Преимущества скоринговых моделей очевидны:
1) снижение уровня невозврата кредита, быстрота и беспристрастность принятия решений;
2) возможность эффективного управления кредитным портфелем;
3) отсутствие длительного обучения сотрудников кредитного департамента;
4) возможность провести экспресс-анализ заявки на кредит в присутствии клиента.
Однако, несмотря на положительные моменты, применение кредитного скоринга сопряжено с рядом трудностей. Одна из них заключается в том, что определение оценивающих характеристик производится только на базе информации о тех клиентах, которым банк уже предоставил кредит. Другая и наиболее значимая проблема состоит в том, что скоринговые модели строятся на основе выборки из числа наиболее «ранних» клиентов. Учитывая это, сотрудникам банка приходится периодически проверять качество работы системы и когда оно ухудшится, разрабатывать новую модель.
Следует отметить, что из анкеты-заявления, заполненной заемщиком, для оценки берутся порядка десяти характеристик, а остальные данные хранятся в статистической базе для дальнейшего обновления и анализа скоринга. На текущий момент российские банки оценивают такие характеристики, как доход, количество иждивенцев, наличие в собственности автомобиля (при этом различают автомобиль отечественного и иностранного производства, обязательно учитывая срок, прошедший с момента его выпуска), наличие земельного участка (рассматривается его площадь и удаленность от центра города), стаж работы, должность, образование. [4, стр. 9]
Практика массового применения скоринг-методик в российских условиях может привести к резкому росту невозвратов кредитов. Положительный опыт их успешного использования в экономически развитых странах был сформирован совершенно в иной экономической среде. В России в условиях отсутствия деятельности кредитных бюро, низкой кредитной культуры населения, единого информационного пространства в финансовой сфере массированное применение зарубежных скоринг-технологий без сомнения усилит кредитные риски розничного банковского бизнеса. В этой связи совершенствование методических подходов к оценке кредитоспособности индивидуальных заемщиков, адаптация имеющегося в этом вопросе зарубежного опыта к российским особенностям представляется весьма важной задачей. [4, стр. 6]
Похожие работы
... - 6 месяцев. 8. Максимальный срок кредитования - 5 лет. 9. как правило банки кредитуют на срок от 1 до 3 лет. В данном разделе был проведен анализ текущего положения на рынке потребительского кредитования в России и в московском регионе в частности. Особое внимание следует уделить рынку потребительского кредитования в Уральском федеральном округе и в г. Екатеринбурге. 2. Анализ рынка ...
... и среднего уровня, как в рублях, так и долларах США, в период с начала октября 2008 года по апрель 2009 года. Рис 4. Динамика изменения средних %ставок по потребительским кредитам Продолжая рассматривать проблемы потребительского кредитования в России до и после кризиса, можно добавить следующее. В-пятых, изменилась мотивация клиентов, оформляющих потребительский кредит. Раньше ...
... образом, создание действенного института кредитных историй является необходимой мерой для дальнейшего цивилизованного и эффективного развития банковского кредитования в стране. 2.2 Анализ потребительского кредитования на примере ООО «Русфинанс банк» Русфинанс Банк – один из лидеров рынка, предлагающий наиболее полный спектр услуг в сфере потребительского кредитования. На территории России ...
... кредитования в России вновь вырастут до определенных значений, однако, согласно прогнозам, ожидать полной нормализации кредитных рынков ранее середины 2009 года не стоит [39]. Глава 2. Анализ развития потребительского кредитования на примере ЗАО «Банк Русский Стандарт» 2.1 Характеристика деятельности ЗАО «Банк Русский Стандарт» ЗАО «Банк Русский Стандарт» основан в 1999 году. Банк Русский ...
0 комментариев