Навигация
Взаимоотношение АФН и банков второго уровня
13750
знаков
0
таблиц
0
изображений
2. Взаимоотношение АФН и банков второго уровня
Динамичное развитие Казахстанской банковской системы и быстрый рост кредитования вызывают некоторое опасение со стороны надзорного органа и экспертов из международных финансовых институтов. Основной причиной этого является опасение по поводу возможных потерь по кредитам в результате роста объемов кредитования, что может негативно отразиться на финансовой устойчивости, качестве кредитного портфеля и работе банков. Для снижения подверженности банков второго уровня кредитному риску Агентство РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН) разработало и использует методику (Правила классификации активов, условных обязательств и создания провизий против них) обязательного резервирования или создания провизий против активов, в частности против кредитов. Создаваемые резервы призваны покрывать убытки банков по сомнительным кредитам, тем самым должны обеспечивать устойчивость банков при реализации кредитного риска. Учитывая тот факт, что настоящие правила классификации довольно консервативны (следует отметить, что консерватизм подхода, предлагаемого АФН, связан с тем, что главной целью надзорного органа является поддержание стабильности всей банковской системы, а не отдельного банка, при этом далеко не все банки второго уровня готовы сегодня перейти к более передовым методикам риск-менеджмента), можно предположить, что цель минимизации кредитного риска достигнута с позиции регулятора. Тем не менее остается открытым вопрос об эффективной оценке кредитного риска. Речь идет именно об эффективной оценке по той причине, что консерватизм существующих правил не отвечает на поставленный выше вопрос и этот аспект является основной слабостью методики АФН. Создаваемые резервы не отражают реальной картины, и следующий простой пример четко это демонстрирует. Представим, что против кредита суммой 100 млн тенге необходимо создать резерв в размере 20% от суммы кредита согласно методике АФН, то есть 20 млн тенге. И если по оценке банка компания может объявить дефолт в течение года с вероятностью 10%, а кредит обеспечен на 90%, то сумма ожидаемых потерь составляет всего 9 млн тенге. Пример показывает, что банки могут создавать меньше резервов, но при этом все же эффективно управлять кредитным риском. Предлагаемая агентством методика направлена на сдерживание роста объемов кредитования. Однако меры, направленные на замедление темпов кредитования, не решают проблемы уменьшения кредитного риска.
3. Новости АФН
- Вопрос закономерный: изменилось ли что-нибудь в задачах, принципах, подходах АФН и в связи с изменением ситуации на рынке, и с вашим приходом? - Главная стратегия АФН кардинально не меняется. Она определена основной задачей финансового сектора, который призван обеспечивать достижение глобальной цели - вхождение Казахстана в число 50 наиболее конкурентоспособных стран мира. С этим связаны вопросы и стратегического характера - вступление в ВТО и все интеграционные инициативы. Другой осью координат становится задача совершенствования параметров финансового рынка с учетом мировой практики. Сейчас же речь идет только об изменении тактических подходов к пруденциальному регулированию. Все предпринимаемые нами меры, точнее комплекс мер, носят косвенный характер, напрямую не ограничивая деятельность банков. - Тем не менее несогласие с АФН звучит. Какие из мер подвергаются критике и чем вы аргументируете принимаемые агентством непопулярные меры?
- Конечно же, это вопрос регулирования роста внешних заимствований отечественных банков. В текущем году нами предполагается ввести их оптимальные параметры с учетом складывающейся ситуации, экономической целесообразности и международной практики. Отмечу, что именно этот вопрос обсуждался наиболее бурно. Вплоть до 27 мая, когда правлением НБ РК были приняты поправки в правила о минимальных резервных требованиях, в соответствии с которыми пересмотрены расчет и размер минимальных резервных требований.
В тот же день правление АФН приняло постановление о внесении изменений и дополнений в инструкцию о нормативных значениях и методике расчетов пруденциальных нормативов для банков второго уровня. Документ предусматривает установление лимитов валютной ликвидности. В частности, лимит текущей валютной ликвидности устанавливается в размере не менее 0,9 и рассчитывается как отношение среднемесячного размера высоколиквидных активов в иностранной валюте к среднемесячному размеру обязательств до востребования в этой же иностранной валюте. Лимит краткосрочной валютной ликвидности устанавливается в размере не менее 0,8. Здесь по активам и пассивам определен срок до погашения - до трех месяцев включительно. А также лимит среднесрочной валютной ликвидности устанавливается в размере не менее 0,6. Расчет ведется по обязательствам с оставшимся сроком до погашения до одного года включительно. То есть банки имеют возможность покрыть свои обязательства: активы должны соответствовать пассивам в каждой категории срочности.
Постановление предусматривает и уменьшение лимитов открытой валютной позиции (длинной и короткой) по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже «А» агентства «Standard&Poor’s» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и валюте евро с 15 процентов величины собственного капитала банка до 12,5 процента и валютной нетто-позиции с 30 процентов величины собственного капитала банка до 25 процентов.
Думаю, эти меры будут стимулировать снижение внешних обязательств банковского сектора и тем самым уменьшение его внешнего валового долга. - Но привести капиталы в соответствие с требованиями АФН в одночасье сложно: речь не о ста тенге.
- Поэтому мы даем банкам возможность - переходный период, в течение которого можно диверсифицировать портфель, увеличить долю займов с более долгим сроком погашения, нарастить свой капитал. Я еще раз подчеркну, что наши меры ни в коей мере не ограничивают деятельность банков. Требование увеличить собственный капитал - самая правильная мера регуляторного характера. И второе примечание: эти меры будут применены ко всему банковскому сектору. А не выборочно, как, может быть, хотелось некоторым. Мы провели предварительный стресс-тест и пришли к выводу, что по первому лимиту все банки будут соответствовать нормативу. А вот по краткосрочной и среднесрочной позициям некоторые банки будут испытывать трудности. Но у них еще есть возможность диверсифицировать свои риски. Мы понимаем и принимаем звучащую в адрес АФН критику, но мы не можем рассматривать меры пруденциального регулирования применительно к отдельным банкам. Думаю, после того, как документ пройдет регистрацию в Министерстве юстиции, нормы вступят в силу, и дискуссии на эту тему будут завершены.
В 2008 году у казахстанских банков проблем с ликвидностью не будет – АФН РК
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ /Данияр Сихимбаев/ – Согласно прогнозным сведениям, внешние обязательства банковской системы Казахстана в 2008 году составят $12 млрд. Об этом сегодня в Алматы в ходе форума «Риски финансового сектора» заявил заместитель председателя Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН) Мурат Байсынов, сообщает Казинформ. Представитель АФН отметил, что объем ликвидных активов отечественных банков на декабрь 2007 года составил более $12 млрд, что дает оптимистические прогнозы. «Это дает возможность предполагать, что платежеспособность банковской системы будет на уровне, то есть проблем с ликвидностью у банков не будет», - сказал М.Байсынов. Заместитель председателя АФН также подчеркнул, что в течение 2007 года наблюдался рост экономики страны, рост ВВП, и у банков не происходило снижения активов. «Кризисов платежей у банков, связанных с негативным внешним влиянием, не было. Банки и другие финансовые организации все свои обязательства выполняли, и говорить о негативных последствиях нельзя», - заявил он.
Список использованных источников
1. http://www.expert.ru/printissues/kazakhstan/2006/44/kreditnye_riski/print
2. http://www.investkz.com/articles/2951.html
3. www.afn.kz/236954
Похожие работы
... развитию секторов финансового рынка, на обеспечение роста и поддержания высокого качества финансовых услуг, а также прозрачность и стабильность финансового рынка. 2. Анализ регулирования и надзора деятельности банков второго уровня в Республике Казахстан 2.1 Анализ выполнения пруденциальных нормативов банков второго уровня Для обеспечения стабильности и надежности банковской системы ...
... . По мнению специалистов, если средний коэффициент риска по инвестиционному портфелю фонда превышает 50-60%, это свидетельствует о том, что данный НПФ ведет рискованную игру. 3. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПЕНСИОННОГО РЫНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 3.1 Проблема №1 (текущая): Мировой финансовый кризис и его влияние на пенсионный рынок Казахстана Последствия глобальной турбулентности, ...
... опасения в плане ограничения прав собственников, а с другой – внушает надежду на то, что финансовый и банковский кризис банковской системе Казахстана не грозит. 2. Анализ современного состояния банковской системы Республики Казахстан и основные проблемы её функционирования 2.1 Национальный банк Республики Казахстан как основное звено банковской системы Республика Казахстан имеет ...
... доходность будет привязана к инфляции. В конце 2009 года Президент Казахстана Н.А. Назарбаев сделал официальное заявление о выходе финансовой системы республики из кризиса. Негативное воздействие глобального кризиса отразилось на деятельности пенсионных фондов длительным снижением инвестиционного дохода, но пенсионные накопления вкладчиков продолжали расти. Согласно данным Агентства Республики ...
0 комментариев