7.3 Выходной контроль
Выходной контроль осуществляется в форме зачёта и экзамена по дисциплине.
В программу зачёта по дисциплине включены следующие вопросы:
ü Основные этапы прикладного эконометрического исследования.
ü Свойства оценок параметров при выполнении исходных предположений классической нормальной модели линейной множественной регрессии.
ü Доверительные интервалы для параметров при выполнении исходных предположений классической нормальной модели линейной множественной регрессии.
ü Интервальные прогнозы при выполнении исходных предположений классической нормальной модели линейной множественной регрессии.
ü Проверка гипотез о значениях коэффициентов при выполнении исходных предположений классической нормальной модели линейной множественной регрессии.
ü Основные типы нарушений исходных предположений классической нормальной модели линейной множественной регрессии.
ü Последствия различных нарушений исходных предположений классической нормальной модели линейной множественной регрессии.
ü Методы обнаружения гетероскедастичности.
ü Методы обнаружения автокоррелированности.
ü Обнаружение ненормальности распределения ошибок.
ü Выявление неправильного выбора объясняющих переменных (критерий RESET).
ü Выявление непостоянства коэффициентов на периоде наблюдения (критерии Чоу, рекурсивные остатки).
ü Методы коррекции статистических выводов при неоднородности дисперсий ошибок.
ü Методы коррекции статистических выводов при автокоррелированности ошибок.
ü Коррекция статистических выводов при непостоянстве параметров модели на периоде наблюдений. Учет сезонности. Фиктивные переменные.
ü Модели с распределенными запаздываниями объясняющих переменных.
Итоговый контроль знаний – экзамен.
Примерный набор тестов на экзамен:
Вариант 1
1. Парный линейный коэффициент корреляции характеризует наличие тесной обратной связи. Он может принимать следующие значения:
А) 1,2; б) –0,82; В) 0,23; Г) 0,92; Д) –0,24.
2. Коэффициент уравнения парной регрессии показывает:
а) тесноту связи между зависимой и независимой переменными;
б) на сколько процентов изменится зависимая переменная, если независимая переменная изменится на единицу;
в) на сколько процентов изменится зависимая переменная, если независимая переменная изменится на 1%;
г) на сколько ед. изменится зависимая переменная, если независимая переменная изменится на 1 ед.
3. Если лаговые воздействия фактора не имеют тенденцию к убыванию во времени, то графическое представление структуры лага примет вид:
4. Величину, характеризующую влияние лаговых переменных на результат, называют:
А) медиана; Б) мода; В) лаг; Г) мультипликатор; Д) регрессор.
5. Наличие гомоскедастичности можно определить используя:
А) критерий Стьюдента; Б) критерий Фишера; В) критерий Чоу; Г) критерий Энгеля-Грангера;
Д) критерий Уайта; Е) критерий Дарбина-Уотсона.
6. Оценить значимость парного линейного коэффициента корреляции можно при помощи:
А) критерия Фишера;
Б) коэффициента автокорреляции;
В) критерия Стьюдента;
Г) критерия Энгеля-Грангера;
Д) критерия Дарбина-Уотсона.
7. Автокорреляция уровней может быть вызвана следующими причинами:
А) ошибка измерения результативного признака;
Б) ошибка в спецификации модели;
В) ошибка в вычислениях;
Д) нет правильного ответа.
8. В ситуациях, когда остатки содержат циклические колебания, график примет вид:
9. Изложите алгоритм использования критерия Энгеля-Грангера.
10. Степень влияния неучтенных факторов в рассматриваемой модели можно определить на основе:
А) парного линейного коэффициента корреляции;
Б) частного коэффициента корреляции;
В) индекса корреляции;
Г) коэффициента детерминации;
Д) коэффициента регрессии.
11. Частный критерий Фишера вычисляется по формуле:
А) ; Б);
В) ; Г) .
12. Факторная дисперсия вычисляется по формуле:
А) ; б) ; В) ; Г) ; Д) ; е) ; Ж) .
13. Что характеризует -коэффициент в уравнениях множественной регрессии?
14. Уравнение множественной регрессии в стандартизованном виде имеет вид: . Сила влияния какого фактора выше на результативный признак?
А) x1<x2; Б) x1>x2; B) x1=x2.
15. Для двух видов продукции А и В модели зависимости удельных постоянных расходов от объема выпускаемой продукции выглядят следующим образом:
уА=85+0,5х,
уВ=20х0,3.
Определите, каким должен быть объем выпускаемой продукции, чтобы коэффициенты эластичности для продукции А и В были равны.
А) 73; Б) 0,02; В) 0,3; Г) 85; Д) 20.
Вариант 2
1. Автокорреляция остатков уравнения регрессии означает:
а) наличие ошибки в спецификации уравнения регрессии;
б) незначимость уравнения регрессии;
в) отсутствие зависимости между переменными;
г) их случайность.
2. h-критерий Фишера используется для оценки:
А) Наличия коинтеграции временных рядов.
Б) Наличия коинтеграции рядов распределения.
В) Автокорреляции остатков.
Г) Автокорреляции уровней рядов динамики.
Д) Автокорреляции уровней рядов распределения.
3. Если лаговые воздействия фактора имеют тенденцию к убыванию во времени, то графическое представление структуры лага примет вид:
4. Коэффициент детерминации показывает:
а) на сколько единиц изменится зависимая переменная, если независимая переменная изменится на 1 единицу;
б) на сколько процентов изменится зависимая переменная, если независимая переменная изменится на 1%;
в) на сколько процентов изменение зависимой переменной зависит от изменения независимой переменной;
г) долю вариации независимой переменной, обусловленную вариацией независимой переменной.
5. Наличие гетероскедастичности можно определить используя:
А) критерий Стьюдента; Б) критерий Фишера; В) критерий Чоу; Г) критерий Энгеля-Грангера;
Д) критерий Спирмена; Е) критерий Дарбина-Уотсона.
6. Оценить значимость коэффициентов регрессии в множественной линейной модели можно при помощи:
А) коэффициента корреляции;
Б) коэффициента автокорреляции;
В) критерия Стьюдента;
Г) критерия Энгеля-Грангера;
Д) критерия Дарбина-Уотсона.
7. Парный линейный коэффициент корреляции определяется по формуле:
А) ;
Б) ;
В) .
8. В ситуациях, когда остатки содержат циклические колебания, график примет вид:
9. Изложите алгоритм использования критерия Спирмена.
10. Степень усредненного влияния неучтенных факторов в рассматриваемой модели можно определить на основе:
А) парного линейного коэффициента корреляции;
Б) частного коэффициента корреляции;
В) индекса корреляции;
Г) коэффициента детерминации;
Д) коэффициента регрессии;
Е) свободного члена уравнения регрессии.
11 . Как вычисляется коэффициент эластичности для модели у=а+b lnx?
12. Критерий Пирсона используется:
А) для оценки автокорреляции уровней;
Б) для оценки автокорреляции остатков;
В) для оценки мультиколлиниарности факторов;
Г) для оценки коинтеграциии.
13. Что характеризует t-критерий Стьюдента?
14. Уравнение множественной регрессии в стандартизованном виде имеет вид: . Сила влияния какого фактора выше на результативный признак?
А) x1<x2; Б) x1>x2; B) x1=x2.
15. Модель имеет вид:
Y1 = a1+b11X1+ b12X2+C12Y2+e1,
Y2 = a2+b22X2+ C21Y1 +e2,
Y3 = a3+b31X1 + b33X3+e3.
А) модель идентифицируема;
Б) модель сверхидентифицируема;
В) модель неидентифицируема.
Вариант 3
1. Модель авторегрессии с распределенным лагом имеет вид:
а) , где - эмпирически ненаблюдаемая переменная результативного признака, хt – фактическое значение факторного признака; et – ошибка модели;
б) , где - фактическое значение результативного признака, –ожидаемое значение факторного признака; et – ошибка модели;
в) , где - эмпирически ненаблюдаемая переменная результативного признака, – ожидаемое значение факторного признака; et – ошибка модели;
г) , где - фактическое значение результативного признака, хt – фактическое значение факторного признака; et – ошибка модели;
д) нет правильного ответа.
2. Модель Койка является:
А) моделью авторегрессии с бесконечной структурой лага;
Б) моделью авторегрессии с конечной структурой лага;
В) моделью авторегрессии.
3. Графическая модель параболы имеет вид:
4. Дисперсионный анализ уравнения парной регрессии проверяет:
а) значимость коэффициента корреляции;
б) значимость уравнения регрессии;
в) значимость коэффициента регрессии;
г) значимость свободного члена уравнения регрессии.
5. Наличие гетероскедастичности можно определить используя:
А) критерий Стьюдента; Б) критерий Фишера; В) критерий Чоу; Г) критерий Энгеля-Грангера;
Д) критерий Спирмена; Е) критерий Дарбина-Уотсона.
6. Коэффициент множественной детерминации показывает
а) на сколько процентов изменится зависимая переменная, если независимая переменная изменится на 1%;
б) долю вариации зависимой переменной, обусловленную вариацией независимых переменных;
в) на какую часть своего стандартного отклонения изменится зависимая переменная, если независимая переменная изменится на величину своего стандартного отклонения;
г) насколько изменится зависимая переменная, если независимая переменная изменится на единицу.
7. Критерий Дарбина-Уотсона определяется:
А) ; Б) ; В) ;
Г); Е) .
8. Изложите алгоритм использования критерия Энгеля-Грангера.
9. В ситуациях, когда остатки не содержат циклические колебания, график примет вид:
10.Лаговые переменные в системах одновременных уравнений обычно рассматриваются как
а) независимые.
б) зависимые.
в) эндогенные.
г) экзогенные.
11 . Как вычисляется коэффициент эластичности для параболы II порядка?
12. Прямая неопределенности используется при определении:
А) Наличия коинтеграции временных рядов.
Б) Наличия коинтеграции рядов распределения.
В) Автокорреляции остатков.
Г) Автокорреляции уровней рядов динамики.
Д) Автокорреляции уровней рядов распределения.
13. Что характеризует -коэффициент?
14. Уравнение множественной регрессии в стандартизованном виде имеет вид: . Сила влияния какого фактора выше на результативный признак?
А) x1<x2; Б) x1>x2; B) x1=x2.
15. Модель имеет вид:
Y1 = a1+b11X1+ b13X3+C12Y2+e1,
Y2 = a2+b22X2+ C21Y1 +e2,
Y3 = a3+b32X2 + b33X3+e3.
А) модель идентифицируема;
Б) модель сверхидентифицируема;
В) модель неидентифицируема.
8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
8.1 Основная литература
1. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. -М: ЮНИТИ, 1998, - 102 с.
2. Бородич С.А. Эконометрика. – М.: Новое знание, 2001.
3. Грицан В.Н. Эконометрика. – М.: Издательско-торговая корпорация “Дашков и К”, 2002.
4. Доугерти Кристофер. Введение в эконометрику. Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М.-XIV, 1997, - 402 с.
5. Дуброва Т.А. Статистические методы прогнозирования в экономике: Учебное пособие. – М.: МЭСИ, 2002. – 52 с.
6. Замков О.О. Эконометрические методы в макроэкономическом анализе. – М.: ГУ ВШЭ, 2001.
7. Катышев П.К., Магнус Я.Р., Пересецкий А.А. Сборник задач к начальному курсу эконометрики. – М.: Дело, 2002.
8. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 311 с.
9. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. 3-е изд. - М.: Дело, 1997, - 400 с.
10. Мардас А.Н. Эконометрика. – СПб.: Питер, 2001.
11. Носко В.П. Эконометрика для начинающих: основные понятия, элементарные методы, границы применимости, интерпретация результатов. М., ИЭПП, 2000. - 252 с.
12. Орлов А.И. Эконометрика: Учеб. пособ.. – М.: Из-во «Экзамен»,2002.
13. Практикум по эконометрике: Учеб. Пособие/ под. ред И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2001.
14. Четыркин Е.М. Статистические методы прогнозирования. – М.:Статистика, 1977.
15. Эконометрика: Учебник/Под ред. И.И.Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 344 с.
8.2 Дополнительная литература
1. Практикум по эконометрике/ Под ред. И.И.Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2002.
2. Дрейпер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ: В 2-х кн. М.: Финансы и статистика, 1986-1987.
3. Клейнер Г. Производственные функции. М.: Финансы и статистика, 1986.
4. Афанасьев В.Н., Юзбашев М.М. Анализ временных рядов и прогнозирование. М.: Финансы и статистика, 2001.
5. Джонстон Дж. Эконометрические методы. М.: Статистика, 1980.
6. Образцова О.Н., Назарова О.В., Канторович Г.Г. Экономическая статистика. Эконометрика. Методические материалы. – М.: ГУ – ВШЭ, 2000.
7. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 543 с.
8.3 Интернет-ресурсы
http://econline.h1.ru/theor.htm Economics Online. Экономическая теория - англоязычные и русскоязычные ресурсы.
http://www.xplore-stat.de/ebooks/ebooks.html Учебники по прикладной статистике и эконометрике.
http://www.qmw.ac.uk/~ugte133/book/protsdbk.htm Pollock. Time Series, Analysis Signal Processing and Dynamics.
http://tumania.econ.msu.ru/study.html Сайт экономического факультета МГУ.
http://www.nsu.ru/ef/tsy/ecmr/index.htm Эконометрическая страничка Цыплакова А.
http://molchanov.narod.ru/ Персональный сайт Молчанова И.Н.
http://u-pereslavl.botik.ru/UP/ECON/econometrics/index0.koi8.html Кульбака Н.Э. Основы эконометрики. Слайды лекций.
http://www.oup.com/uk/best.textbooks/economics/dougherty2e Персональный сайт Доугерти.
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для освоения данной дисциплины необходим определенный объем информации. Это информация об основных экономических показателях, рассматриваемых на микро- и макроуровнях.
10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
На основании программы разрабатываются рабочие учебные программы дисциплины с учетом фактического количества часов, отведенных на ее изучение. Исходя из этого, в рабочей программе отдельные разделы программы могут быть либо усилены, либо сокращены, либо опущены.
Знания и навыки, полученные при изучении данного курса, широко применяются студентами в дипломном проектировании.
Программа составлена в соответствии с государственными образовательными стандартами высшего профессионального образования.
... ). В настоящее время в России начинают развертываться эконометрические исследования, в частности, начинается широкое преподавание этой дисциплины. Кратко рассмотрим в настоящей главе современную структуру эконометрики. Знакомство с ней необходимо для обоснованных суждений о возможностях применения эконометрических методов и моделей в экономических и технико-экономических исследованиях. 1.3. ...
... эконометрические исследования и преподавание эконометрики. Экономисты, менеджеры и инженеры, прежде всего специалисты по контроллингу, должны быть вооружены современными средствами информационной поддержки, в том числе высокими статистическими технологиями и эконометрикой. Очевидно, преподавание должно идти впереди практического применения. Ведь как применять то, чего не знаешь? Приведем два ...
а возникла в результате взаимодействия и объединения трех компонент: экономической теории, статистических и экономических методов. Задачей данной работы является рассмотрение эконометрики как науки в целом, то есть рассмотрение ее объекта, принципов, целей и задач в частности. 1. Определение эконометрики Эконометрика – быстроразвивающаяся отрасль науки, цель которой состоит в том, чтобы ...
... стал выполнять компьютер, а эконометристу осталась главным образом: постановка задачи, выбор соответствующих моделей и методов её решения, интерпретации результатов.Под системой эконометрических уравнений обычно понимается система одновременных, совместных уравнений. Ее применение имеет ряд сложностей, которые связаны с ошибками спецификации модели. В виду большого числа факторов, влияющих на ...
0 комментариев