Навигация
Системы эконометрических уравнений, их применение в эконометрике
33030
знаков
0
таблиц
0
изображений
Содержание
Введение
Глава 1. Основные понятия эконометрики
1.1 Особенности эконометрического метода
1.2 Понятие эконометрических уравнений
1.3 Применение систем эконометрических уравнений
Глава 2. Системы эконометрических уравнений
2.1 Система независимых уравнений
2.2 Пример модели авторегрессии
2.3 Проблема идентифицируемости
2.4 Система линейных одновременных эконометрических уравнений
2.5 Методы наименьших квадратов
Заключение
Список литературы
Введение
Объектом статистического изучения в социальных науках являются сложные системы. Измерение тесноты связей между переменными, построение изолированных уравнений регрессии недостаточны для описания таких систем и объяснения механизма их функционирования. При использовании отдельных уравнений регрессии, например, для экономических расчетов в большинстве случаев предполагается, что аргументы (факторы) можно изменять независимо друг от друга. Однако это предположение является очень грубым: практически изменение одной переменной, как правило, не может происходить при абсолютной неизменности других. ЕЕ изменение повлечет за собой изменения во всей системе взаимосвязанных признаков[1].
Следовательно, отдельно взятое уравнение множественной регрессии не может характеризовать истинные влияния отдельных признаков на вариацию результирующей переменной. Именно поэтому в экономических, биометрических социологических исследованиях важное место заняла проблема описания структуры связей между переменными системой так называемых одновременных уравнений или структурных уравнений.
Эконометрические методы применяются для построения крупных эконометрических систем моделей, описывающих экономику той или иной страны и включающих в качестве составных элементов производственную функцию, инвестиционную функцию, а также уравнения, характеризующие движение занятости, доходов, цен и процентных ставок и другие блоки.
В последние десятилетия методы эконометрики сыграли решающую роль в освоении и развитии автоматизации экономических расчетов разного уровня и назначения.
Определенный вклад в развитие системы эконометрических уравнений внесли советские экономисты, в их числе Е.Е. Слуцкий (1880-1948), Л.В. Канторович (1912-86) - лауреат Нобелевской премии по экономике 1975, и др., несмотря на ее замалчивание и трактовку как буржуазной, антимарксистской лженауки. Большая роль в ее реабилитации принадлежала академику B.C. Немчинову (1894-1964): написанная им статья «Эконометрия» (вышла в 1965) открыла для отечеств, экономистов возможности этого направления научной деятельности.
Цель курсовой работы – рассмотреть системы эконометрических уравнений, их применение в эконометрике.
Предмет работы – эконометрика как набор математическо-статистических методов.
Объект работы – системы эконометрических уравнений.
В связи с поставленной целью, мной были выделены задачи данной курсовой работы:
· Понятие системы эконометрических уравнений;
· Сущность проблемы идентифицируемости;
· Особенности системы линейных одновременных эконометрических уравнений;
· Методы наименьших квадратов;
· Применение эконометрических уравнений.
Глава 1. Основные понятия эконометрики
1.1 Особенности эконометрического метода
Эконометрическая модель — основное понятие эконометрии, экономико-математическая модель, параметры которой оцениваются с помощью методов математической статистики. Она выступает в качестве средства анализа и прогнозирования конкретных экономических процессов как на макро-, так и на микроэкономическом уровне на основе реальной статистической информации.
Наиболее распространены эконометрические модели, представляющие собой системы регрессионных уравнений, в которых отражается зависимость эндогенных величин (искомых) от внешних воздействий (текущих экзогенных величин) в условиях, описываемых параметрами модели, а также лаговыми переменными. Кроме регрессионных (как линейных, так и нелинейных) уравнений, применяются и другие математико-статистические модели.
Эконометрическая модель может быть представлена в двух формах: структурной и приведенной. В наиболее общем виде любую эконометрическую модель, построенную в виде системы линейных уравнений.
Эконометрический метод включает решение следующих проблем[2]:
· качественный анализ связей экономических переменных - выделение зависимых и независимых переменных;
· подбор данных;
· оценка параметров модели;
· проверка ряда гипотез о свойствах распределения вероятностей для случайной компоненты (гипотезы о средней, дисперсии и ковариации);
· анализ мультиколлинеарности объясняющих переменных, оценка ее статистической значимости, выявление переменных, ответственных за мультиколлинеарность;
· введение фиктивных переменных;
· выявление автокорреляции, лагов;
· выявление тренда, циклической и случайной компонент;
· проверка остатков на гетероскедастичность;
· анализ структуры связей и построение системы одновременных уравнений;
· проверка условия идентификации;
· оценивание параметров системы одновременных уравнений (двухшаговый и трехшаговый метод наименьших квадратов, метод максимального правдоподобия);
· моделирование на основе системы временных рядов: проблемы стационарности и коинтеграции;
· построение рекурсивных моделей, ARIMA- и VAR- моделей;
· • проблемы идентификации и оценивания параметров.
Эконометрическая модель, как правило, основана на теоретическом предположении о круге взаимосвязанных переменных и характере связи между ними. При всем стремлении к «наилучшему» описанию связей приоритет отдается качественному анализу.
Поэтому в качестве этапов эконометрического исследования можно указать[3]:
· постановку проблемы;
· получение данных, анализ их качества;
· спецификацию модели;
· оценку параметров;
· интерпретацию результатов.
Этот список менее подробен, чем предыдущий, и включает те стадии, которые проходит любое исследование, независимо от того, на использование каких данных оно ориентировано: пространственных или временных.
Похожие работы
... Hо. №29. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛЕЙ С РАСПРЕДЕЛЕННЫМ ЛАГОМ. ИНТЕРПРИТАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛЕЙ С РАСПРЕДЕЛЕННЫМ ЛАГОМ. Величину L, характеризующую запаздывание в воздействии фактора на результат, называют в эконометрике лагом, а временные ряды самих факторных переменных, сдвинутые на один ил более моментов времени, — лаговыми переменными. Эконометрическое моделирование осуществляется с ...
... нулю. В самом деле, для такой модели (сравните граф на риc.3б с рис.3а) будут справедливы следующие отношения: 2. Основная теорема путевого анализа Первым этапом путевого анализа является идентификация уравнений системы. В современной эконометрической литературе идентификация понимается как структурная спецификация модели, призванная не только определить значения параметров, но и выделить ...
... М.М. Анализ временных рядов и прогнозирование. М.: Финансы и статистика, 2001. 5. Джонстон Дж. Эконометрические методы. М.: Статистика, 1980. 6. Образцова О.Н., Назарова О.В., Канторович Г.Г. Экономическая статистика. Эконометрика. Методические материалы. – М.: ГУ – ВШЭ, 2000. 7. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 543 с. ...
... ). В настоящее время в России начинают развертываться эконометрические исследования, в частности, начинается широкое преподавание этой дисциплины. Кратко рассмотрим в настоящей главе современную структуру эконометрики. Знакомство с ней необходимо для обоснованных суждений о возможностях применения эконометрических методов и моделей в экономических и технико-экономических исследованиях. 1.3. ...
0 комментариев