Навигация
Банк как кибернетическая система
55006
знаков
0
таблиц
2
изображения
1.2 Банк как кибернетическая система
Точкой отсчета в формировании современной общей теории управления сложными системами принято считать опубликование в 1948 году знаменитой книги Н. Винера "Кибернетика, или управление и связь в животном и машине", где были не только показаны пути создания такой теории, но и заложены основы методов исследования проблем управления и связи для самых различных систем с единой точки зрения.
В настоящее время кибернетика, определенная Винером как "наука об управлении и связях в механизмах, организмах и обществе", представляет собой общую теорию управления, применимую к любой системе вообще. При этом под системой (несмотря на отсутствие строгого определения этого понятия) обычно подразумевается объединение любых элементов, рассматриваемых как связное целое.
Поскольку под кибернетическими обычно понимаются исключительно управляемые системы, в их составе обязательно должен присутствовать некоторый механизм, осуществляющий функции управления. Иногда эти функции могут выполняться попутно органами, предназначенными для других целей, однако в сложных системах, как правило, управляющий механизм локализован в органах, специально созданных для реализации функций управления.
Простейшие управляемые системы такого рода никогда не являются изолированными. Они взаимодействуют с внешней средой, с другими простейшими системами, а также могут составлять более сложные управляемые системы, входя в качестве элементов в управляемые и управляющие части сложных систем, образуя, таким образом, некоторую иерархию управляемых систем.
Нетрудно заметить, что любой банк представляет собой типичную сложную кибернетическую систему, взаимодействующую с внешней средой (органы государственной власти, финансовые рынки, учредители, партнеры, клиенты). При этом структурно банк может состоять из управляемых элементов различной сложности (департамент, управление, отдел, сектор, группа), каждый из которых имеет свои управляющие элементы (начальник департамента, начальник управления, начальник отдела, начальник сектора, начальник группы и, возможно, их заместители). Кроме того, банк в целом может иметь коллегиальные органы управления - правление (во главе с председателем правления) и управляющие органы (комитеты) по отдельным направлениям деятельности (финансовый комитет или комитет по управлению активами и пассивами, кредитный комитет, комитет по проблемам развития и др.).
Следует иметь в виду, что всякое управление основывается на информации, которая служит для выбора управляющих воздействий, а сами эти воздействия формируются на основе информации, содержащейся в командах управления. Таким образом, в кибернетической системе появляется специфический ресурс - информация, который имеет такую же ценность, как исторически традиционные виды ресурсов: материя и энергия.
Любой банк, являющийся управляемой системой, имеет еще важное для нашего дальнейшего рассмотрения системное качество: упорядоченность или организованность.
Упорядоченность системы характеризует способность поддержания ею своей структуры под воздействием внешних и внутренних факторов. Если упорядоченность системы со временем растет, то говорят, что она не только организованная, но и самоорганизующаяся. Важнейшей особенностью организованной системы является наличие в ней элементов, отвечающих за взаимодействие как внутри системы, так и с окружающей ее средой. Поэтому в организованных системах решаются два типа задач управления: 1) задачи управления внутренней организацией системы и 2) задачи управления ее функционированием.
Применительно к работе банка задачи первой группы включают управление персоналом, организационной и штатной структурой, хозяйственной деятельностью, материально-техническим снабжением, безопасностью и другими видами обеспечения. К задачам второй группы относится управление финансовыми ресурсами в целом и отдельными направлениями финансовой деятельности: корреспондентскими счетами, клиентскими отношениями, портфелем ценных бумаг, кредитным портфелем, рисками, учетно-операционной деятельностью и др. Именно проблемы, связанные с решением задач управления второй группы, осуществляемого в масштабе банка для обеспечения поддержки принятия финансовых решений руководством банка, и являются основным предметом настоящей работы[14].
1.3 Общая постановка задачи управления финансовыми ресурсами банка
В предыдущих разделах была дана краткая характеристика управления банком и особенностей, присущих процессу управления его финансовыми ресурсами, а также показано место этого вида управления в более общей проблеме - принятия управленческих финансовых решений. Кроме того, была дана краткая характеристика основных методов, рекомендуемых в современной финансовой и экономической литературе для решения задач управления финансовой деятельностью банка в целом. Это позволяет дать достаточно четкое определение содержания понятий "объект" и "предмет" исследований для настоящей работы, а также сформулировать для нее общую постановку задачи.
Объектом исследования настоящей работы выступают финансовые ресурсы банка - рабочие пассивы и доходные активы, а предметом исследования являются методы управления этими ресурсами.
В кибернетических системах процесс управления, как правило, основан на целевых критериях. При этом управление в них строится таким образом, чтобы система достигала заранее определенного целевого состояния. Если выдвигается только требование достижения некоторого конечного (целевого) состояния системы, то такое управление называют "чисто терминальным".
При формулировке дополнительных требований к обеспечению оптимальных значений некоторых критериев - показателей степени достижения цели или характеристик самого процесса приведения системы в целевое состояние - говорят об "оптимальном терминальном" управлении. Для отдельных этапов процесса управления и отдельных подсистем (подразделений) сложной системы (банка) глобальная цель системы порождает локальные цели, образующие упорядоченное множество. О структуре этого множества часто говорят как о "дереве целей", хотя порядок локальных целей часто не является древовидным, иерархически устроенным.
Во многих банках имеет место ситуация, когда их финансовая деятельность не определяется четкой целью. Эти банки не имеют иерархической структуры управления финансами. Отсутствие такой структуры они компенсируют созданием коллегиальных органов управления (комитетов: финансового, кредитного, по управлению активами и пассивами, развития и др.), координирующих текущую финансовую деятельность. В таких банках финансовая деятельность строится не на иерархии целей, а на иерархии общих ценностей.
При целевом управлении, наоборот, важен результат, оцениваемый по степени достижения цели. При управлении на основе реализации общих ценностей могут оцениваться сами управляющие воздействия и текущие состояния системы, которых она достигает в результате этих воздействий. В качестве общих ценностей, заменяющих банку несформулированные цели финансовой деятельности, обычно выступают:
- нормативные требования центрального банка к параметрам банковского баланса;
- требования минимизации рисков на основе введения системы лимитов (на величину открытой валютной позиции, на контрагентов, дилеров, на виды операций и др.);
- принцип фондирования ресурсов и требование положительности маржи по направлениям деятельности или по видам операций;
- требование максимизации прибыли при проведении активно-пассивных операций.
Таким образом, становится более понятным наше замечание, сделанное ранее о том, что управление по максимуму текущей прибыли не является целевым: это - управление на основе общих ценностей. Такой способ управления не является внутренне присущим иерархической системе, поэтому не стимулирует ее развития, так как в явном виде не указывает способа конкретных действий.
Применительно к банку, являющемуся по форме организации иерархической системой, практически только управление финансовой деятельностью не является целевым. Возникает определенный парадокс: все виды деятельности банка, кроме основной - финансовой, являются целевыми! Определение путей ликвидации этого парадокса и есть основная задача настоящей работы [5].
Глава 2. Методы управления финансовыми ресурсами банка
Существуют множество методов управления финансовыми потоками, как экономических, так и экономико-математических.
Похожие работы
... ! Уважаемые члены государственной аттестационной комиссии! Уважаемые слушатели! Вашему вниманию предоставляется дипломная работа на тему «Особенности формирования депозитной политики коммерческих банков в современных условиях» на материалах ОАО «Импэксбанк» филиал «Орловский». Актуальность исследования обусловлена видением проблем наращивания ресурсного потенциала коммерческих банков ...
... , метрология и сертификация; статистика; управление государственным имуществом; антимонопольная деятельность государства; государственные резервы; обеспечение безопасности и др. Административно-правовое регулирование прогнозирования и программирования в социально-экономической сфере Социально-экономические преобразования в Российской Федерации, проведение в жизнь экономической реформы ...
... все же существует. Ряд банков выдают кредиты без залога. Гарантией возврата кредита служит поручительство генерального директора предприятия или собственника. Развитие института кредитования корпоративных клиентов - процесс достаточно сложный, успех которого зависит от последовательной реализации действенных мер всестороннего характера и направленности. К мерам, направленным на развитие ...
... его деятельности Центральным банком, руководителями коммерческого банка, другими заинтересованными юридическими и физическими лицами, а также для открытой публикации. Методика анализа финансового состояния банка основывается на обобщении, систематизации и последующем анализе следующих форм бухгалтерской отчетности: оборотной ведомости банка (форма №101), отчета о прибылях и убытках (форма №102). ...
0 комментариев