Сума кредиту - 500 тис.грн

1. Сума кредиту - 500 тис.грн.

Строк - 6 місяців.

Ставка проценту - 65% річних.

Знайти суму місячного платежу.

2. Для реалізації проекту фірмі “С” необхідно 700 тис.грн. Вона звернулась до банку з проханням надати кредит сумою 750 тис.грн. строком на 4 місяці під 67 % річних.

Визначити суму кредиту та місячний платіж.

Ситуації проблемного характеру

1) Фірма “А” звернулася до банку з проханням надати кредит в сумі 450 тис.грн. строком на 6 місяців.

У банка є наступні дані:

власні кошти фірми “А” становлять 300 тис.грн.;

застави немає, але є поручитель - фірма “В”;

фірма “В” є клієнтом банку, на розрахунковому рахунку поручителя знаходиться 500 тис.грн.. На складі у фірми “В” є товар на суму 300 тис.грн.

Оцінити слабкі і сильні сторони позичальника та вирішити: надавати кредит чи ні.

Роботу виконувати малими групами.

2) Працюючи малими групами, визначити шляхи вдосконалення управління ризиком в процесі кредитування (визначити головне, на що потрібно звертати увагу при наданні кредиту).

Тести

1. В якому документі обумовлюються умови кредитної операції?

а) в договорі застави;

б) в гарантійному листі;

в) в кредитній угоді.

2. Що таке кредитний ризик?

а) це ризик неповернення позики;

б) це ризик втрати підприємством платоспроможності;

в) це ризик неповернення позики та відсотків за користування нею.

3.Джерелами кредитного ризику є:

а) погана організаційна діяльність керівництва позичальника;

б) зміна процентних ставок на грошовому ринку;

в) нездатність банку розрахуватись по своїх забовязаннях.

4.Проблемна позика-це:

а) позика, яку немає можливості повернути;

б) позика, що не може бути повернута в строк;

в) позика, що надана для вирішення фінансових проблем, які виникли у клієнта.

5.Побудуйте алгоритм управління кредитним ризиком:

а) оцінка ризику;

б) оперативне стягнення боргу за позикою;

в) застосування заходів щодо мінімізації кредитного ризику;

г) виявлення ризику;

д) контроль за виконанням обмежуючих умов,умов договорів страхування, гарантії тощо.

Рекомендована література до теми.

1. Мороз А.Н. “Основи банківської справи”, К., 1994.

2. Рід в. “Комерційний банк”, Нью-Йорк, 1984.

3. Савлук М.І. “Вступ до банківської справи”, Київ, 1998.

Дидактичні матеріали “Це цікаво…”.

1.Вміле управління кредитним ризиком – це не лише запорука збільшення прибутку,але і укріплення іміджу банку, що в свій час також сприяє покращенню фінансового стану .Імя банку в деяких ситуаціях є більш вагомим крітерієм для позичальника, ніж вигідні умови обслуговування в ньому.

Так у 70-х роках нашого століття швейцарські банки вважались найбезпечнішими (зберігалась таємниця клієнта, а диверсифікація кредитного портфелю забезпечувала надзвичайну довіру до банку з боку клієнтів). Один із письменників навіть якось написав:”Якщо ви бачите, що швейцарський банкір стрибає із вікна багатоповерхового будинку, то стрибайте слідом за ним – там обовязково будуть гроші.”

Під час, так званого, нафтового буму до швейцарських банків хлинув потік грошових вкладів (“нафтових доларів”) з арабського регіону. Банки відчуваючи свою “владу” над клієнтами, почали стрімко знижувати процентні ставки по вкладах,якими користувалися. А через декілька років, коли банки пропонували мінімальні ставки, а потік коштів не припинявся, банкіри почали нараховувати на депозити відємні проценти. Тобто, якщо ви вкладали свої кошти в банк, то повинні були ще і доплачувати за їх зберігання (тоді як банк отримував маржу підчас використання цих коштів). Максимальний відємний процент досягав 12% річних.

2.У 80-х роках США надавали кредити країнам Латинської Америки (Аргентині, Бразилії, Мексиці та іншим). Суми цих позик в кінцевому рахунку досягли 100 млрд. дол. Але у звязку з поганим врахуванням ступеню кредитного ризику, позичальники виявились нездатними сплатити не лише проценти по кредиту, але й основну суму боргу.

3.В Україні за перше піврічча 1998 року кредитний портфель комерційних банків склав 9523,5 млн. грн., що складає 54,2% від сумарних активів (це ще раз підтвержує, що кредитування – найголовніша активна операція для українських банків).В той же час за 6 місяців 1998 року за рахунок спеціально створених фондів банки списали заборгованість за безнадійними позиками на суму 44,2 млн. грн.

Що стосується способів мінімізації кредитного ризику, то найпоширенішим є – надання позики під заставу (44,2%), другим іде кредити під страхування, гарантії, поруки (12,4%), та інші.

Завдання для самостійної роботи.

Обравши партнера для виконання завдання, слухачі розподіляють між собою функції Банку та Позичальника.Позичальник має бажання взяти позику. Він повинен скласти свою кредитну заяву, виклавши в ній умови, які його задовольняють. Кредитор має прийняти і розглянути цю заявку, описавши на окремому аркуші всі її “плюси” і “мінуси”.Також він описує умови, на яких він згоден надати кредит (струкртуризує позичку).Наступний етап роботи – укладання кредитної угоди. Позичальник і Кредитор працюють разом над встановленням єдиних узгоджених параметрів договору, оформляють свою домовленість в необхідних документах. Якщо кредитною угодою передбачається забезпечення, то виконавці повинні оформити також і відповідні додаткові угоди.

(Завдання виконується письмово і здається для перевірки викладачеві як єдина кредитна справа. Позичальник може скласти умови як для юридичної, так і для фізичної особи.Кредитор також представляє свої розрахунки по позичці із поясненнями.Документи мають відповідати реальним банківським вимогам.)

Якщо викладач вирішує, що доцільнішим буде проведення описаної вище гри, то у якості завдання для самостійної роботи може бути використана ретельна підготовка до гри.

Невірно оціненний ризик призведе не лише до не одержання прибутку, але і до загрози втрати фінансової стійкості банку.

Способи захисту від кредитного ризику

Лімітування – це спосіб встановлення граничної суми заборгованості по позичках конкретному позичальнику (обмеження)

Оцінка кредитоспроможності позичальника.

Аналіз репутації, порядності, професійних здібностей та матеріальної забезпеченності (метод коефіцієнтів та інше)

Забезпечення:

майно, гарантія, порука, переуступка вимог і інше.

Вимоги до забезпечення:

висока ліквідність, здатність до зберігання, стабільність цін …..

Договори страхування:

страхування відповідаоьності позичальника за непогашення кредиту, страхування забезпечення, страхування кредитного портфелю

Диверсифікація – це розподіл грошових коштів, що позичаються, між різними субєктами та за видами (при більшому розпорошенні ризик менший)

12

Найменування ризику	Характеристика джерела
1. Ризик, пов'язаний із позичальником, га­рантом, страховиком Об'єктивний (фінансових можливостей) Суб'єктивний (репутації) Юридичний	Нездатність позичальника (гаранта, страховика) виконати своГ зобов'язання за рахунок поточних грошових надходжень чи від продажу активів Репутація позичальника (гаранта, страховика) в діловому світі, його відпо­відальність і готовність виконати взяті зо­бов'язання Недоліки в складанні і оформленні кредитного договору, гарантійного листа, договору страхування
2. Ризик, пов'язаний із предметом застави 2.1. Ліквідності 2.2. Кон'юнктурний 2.3. Загибелі 2.4. Юридичний	2.1. Неможливість реалізації предмета за­стави 2.2. Можливе знецінення предмета застави за період дії кредитної угоди 2.3. Загибель предмета застави 2.4. Недоліки в складанні і оформленні договору застави
3. Системний ризик	Зміни в економічній системі, які можуть здійснити вплив на фінансовий стан пози­чальника (наприклад, зміна податкового законодавства)
4. Форс-мажорний ризик	Землетруси, повені, катастрофи, смерчі, страйки, військові дії

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра педагогіки і психології
Розділ «Дидактика»

випускної роботи з економіки за темою

«Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації»

Студентки 4 курсу

0104, 2 групи

Глинянської Лідії

Олександрівни

Науково-методичний керівник

старший викладач

Музичко Людмила

Володимирівна

Розділ «Дидактика» випускної роботи бакалаврв з економіки допущено до захисту перед Державною екзаменаційною комісією на здобуття кваліфікації «Викладач економіки» кафедрою педагогіки і психології

Протокол № _____ від « ___ »____________1999 р.

Завідувач кафедрою

педагогіки та психології,

доктор педагогічних наук,

професор, академік АПН України

Казаков В.А.

КИЇВ 1999