Группа, К риска 100%

5 группа, К риска 100%

Все прочие активы кредитной организации (активные остатки по балансовым счетам)

3. Управляя портфелем активов коммерческий банк может использовать один из следующих методов:

метод общего фонда («котловой» метод). Схема размещения активов:

- вклады до востребования - первичные резервы

- сберегат. Вклады - вторичные резервы

- срочные вклады - ссуды

- займы - инвестиции

- собственные средства - материальные активы

Его сущность состоит в том, что денежные средства формируются из разных источников в общий Фонд, независимо от канала их поступления, а совокупные средства распределяются между активами банка в установленном порядке (кассовая наличность, вторичные резервы, ссуды, инвестиции, материальные активы). При распределении не имеет значения из какого источника поступили деньги.

Данный метод прост, не содержит четких критериев для распределения ресурсов по категориям активов, что повышает риск несбалансированной ликвидности. Управление осуществляется на основе опыта и интуиции банковского персонала.

метод конверсии. Схема размещения активов:

Источники Направления

- вклады до востребования - первичные резервы

- сбервклады - вторичные резервы

- срочные вклады - ссуды

- займы - инвестиции

- собственный капитал - материальные активы

Модель распределения активов учитывает источники поступления средств, их специфику, нормы обязательных резервов ЦБ и скорость обращения ресурсов. Например, вклады до востребования по сравнению со срочными вкладами имеют более высокую скорость оборота и требуют более высокую норму первичных резервов, чем против срочных вкладов. Требования ликвидности для срочных и сбервкладов ниже, поэтому они могут использоваться формирование портфеля кредитов и инвестиций. Займы, как правило, используются для осуществления инвестиций и выдачи крупных, долгосрочных кредитов. Собственный капитал, наконец, используется на приобретение зданий, оборудования, а остаток – на инвестиции и кредиты, т.е. на увеличение доходов банка.

Данный метод достаточно эффективен, хотя и у него имеются недостатки. Так, в частности, метод, акцентируя внимание на ликвидности резервов и возможном изъятии вкладов, меньше внимания уделяет возможности удовлетворять кредитные заявки клиентов. Кроме того, если активы и пассивы достигают значительных размеров, разнообразных по структуре, то он не может позволить с минимальными издержками сформировать портфель кредитов и инвестиций.

3) аналитический метод. Предполагает использование современных моделей математического анализа и симплекс-метода. Он отвечает на 3 вопроса: в чем суть проблемы, каковы варианты решения, какой из них наилучший. Для ЭММ должна быть сформулирована цель, которая должна быть оптимизирована; должны вводиться ограничения по минимизации издержек, риска и ликвидности. Решение такого уравнения поможет менеджеру банка, какую сумму рационально вкладывать в любой вид активов, чтобы получить максимальную прибыль при минимальном риске не выходя за рамки ликвидности.

Данный метод дает преимущества банкам, которые располагают современными информационными банковскими технологиями. Недостатки: дороговизна метода, но если ожидаемые доходы от применения данного метода больше расходов, то он рационален.

4. Банк России осуществляет регулирование активных операций коммерческих банков посредством 2-х методов:

установление прямых количественных ограничений

косвенные методы

Прямые количественные ограничения предполагают установление определенных запретов и лимитов. Эти меры принимаются только в крайних случаях, когда исчерпаны все возможности управления косвенными методами. К ним относят:

запрет на осуществление отдельных операций с целью, например, ограничения объема производимых коммерческими банками спекулятивных операций;

лимитирование кредитования;

запрет на операции с физическими лицами;

приостановление действия банковской лицензии сроком до одного года.

К косвенным методам регулирования активных операций можно отнести установление Центральным банком нормативов деятельности коммерческих банков (нормативы ликвидности, достаточности капитала, риска – см. Инструкцию № 1!!!) и применение им же основных инструментов ДКП (резервные требования, политика рефинансирования, операции на открытом рынке).

Проанализировать воздействие инструментов ЦБ на активные операции коммерческих банков в условиях кредитной рестрикции и экспансии!!!

Банковская система, факторы ее определяющие.

Центральный банк: сущность, функции.

Коммерческие банки и их функции.

СФКИ.

Банковская система – это совокупность банков и кредитных учреждений, между которыми возникают взаимоотношения.

Многие авторы подчеркивают, что в настоящее время грань между банками и кредитными учреждениями стерта, поскольку последние стали похожи по роду своей деятельности на банки. Тем не менее существуют и на сегодняшний день объективные различия между ними:

Во-первых, банк, как исходное звено денежного рынка выполняет большую часть работы (включая и обслуживание кредитных учреждений);

Во-вторых, банк – институт универсального характера (т.е. выполняет всю совокупность банковских операций !!! – см. Закон «О банках и банковской деятельности» - а кредитные учреждения специализируются на более узких банковских операциях);

В-третьих, банки, в отличии от кредитных учреждений, могут снабжать денежный оборот платежными средствами и регулировать денежную массу (через депозитные и кредитные операции).

Вернемся к банковской системе.

Организация банковской системы может носить одноуровневый и двухуровневый характер.

Одноуровневая банковская система может включать:

систему кредитных учреждений при отсутствии Центрального банка. Такой вариант соответствует ранним этапам развития банковского дела. Необходимость в ЦБ – как органе регулирования деятельности КУ - появилась значительно позже.

Есть только ЦБ. Подобная ситуация наблюдалась в течение 60-ти лет, когда в СССР существовал только Госбанк и его разветвленная филиальная сеть.

Эмиссионный Не эмиссионные

(центральный) (коммерческие)

банк банки

Универсальные Специализированные

Рассмотрим факторы, которые влияют на структуру банковской системы:

юридический фактор – представлен законами, нормативными актами и различными юридическими документами, которые закрепляют ту или иную структуру БС в стране (до 90-ых гг. в нашей стране была закреплена одноуровневая БС, а с принятием Закона «О банках и банковской деятельности» - юридически была оформлена двухуровневая система).

экономический фактор – означает степень развития денежных отношений в стране – определяется:

Функциональным развитием БС, которое показывает по каким ступеням могут перемещаться деньги, как функционирует банковская система. В зависимости от этого БС может быть:

одноуровневой (все задачи решаются только в одном - единственном - звене);

двухуровневой (Центральный и коммерческие банки);

трехуровневой (Центральный, коммерческие и парабанки).

Собственностью на ссудный капитал. С этой точки зрения БС стала формироваться только в конце 19 века, когда наблюдалась концентрация промышленного капитала, образование монополий и банки из скромных посредников превратились в монополистов. БС с этой точки зрения можно представить в виде:

банковских картелей (соглашения банков, ограничивающие их самостоятельность и конкуренцию через установление единых тарифов на обслуживание клиентов, например, единые %-ые ставки);

банковских синдикатов (соглашения для совместной деятельности в крупных и выгодных операциях, главным образом, в целях снижения рисков; например, кредитование крупного долгосрочного проекта);

банковских трестов (монополии, образующиеся через слияния нескольких банков с полным объединением их собственности);

банковских концернов (объединения банков, которые юридически сохраняют свою самостоятельность, но фактически находятся под контролем одного крупного банка, скупившего контрольные пакеты акций).

Капитализацией и централизацией капитала. БС может быть представлена крупными, средними или мелкими банками.

Срочностью кредитования. БС представлена долгосрочными кредитными учреждениями (ипотечные, инвестиционные банки) или средне- и краткосрочными институтами.

Похожие работы

Курс лекции по компьютерным сетям

Скачать

293733

5

0

... метод доступа с передачей полномочия. Охарактеризовать метод множественного доступа с разделением частоты. Какие существуют варианты использования множественного доступа с разделением во времени? Лекция 5.ЛВС и компоненты ЛВС Компьютерная сеть состоит из трех основных аппаратных компонент и двух программных, которые должны работать согласованно. Для корректной работы устройств в сети их нужно ...

Этика. Курс лекций

Скачать

245763

0

5

... университет П. Е. Матвеев ЭТИКА. Основы хозяйственной этики Владимир 2003 Министерство образования Российской Федерации Владимирский государственный университет П.Е. Матвеев ЭТИКА. Основы хозяйственной этики Курс лекций Ч а с т ь в т о р а я Владимир 2003 ББК 87.715.4 М 33 Рецензенты:Доктор философских наук, доктор юридических наук, профессор Владимирского юридического института ...

Правоведение - курс лекций

Скачать

209470

9

2

... . М., НОРМА,2003. 10. Теория государства и права. Учебник./ Под ред. В.М. Корельского, В.Д.Перевалова. М., НОРМА, 2001. 11. Теория государства и права. Курс лекций./ Под ред. М.Н.Марченко. М., Зерцало, 1998. 12.Правоведение. Учебник./ Под ред О.Е.Кутафина. М., Юристъ,2001. 13.Варывдин В.А. Право.Курс лекций. М.,1999. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 14. Козлова Е.Н., ...

Курс лекций и семинаров История России: 1861-1995 гг.

Скачать

534689

13

0

... платы. 4.Расширение общественных фондов потребления снижало заинтересованность личности в результатах своего труда. 1 В Полном собрании сочинений В.И.Ленина нет никаких высказываний, о которых говорит И.В.Сталин. В.Н. Гузаров и Н.И. Гузарова Курс лекций «История России: 1861-1995 гг. Томск - 1999Глава 1. Введение к курсу «Истории России» Территория современной России, огромной страны, ...