Навигация
Общие методы измерения рисков
13421
знак
1
таблица
0
изображений
Содержание
1. Классификация методов измерения риска. Общие методы
2. Статистический метод измерения риска
3. Метод анализа целесообразности затрат
4. Аналитический метод
5. Метод аналогов
Литература
1. Классификация методов измерения риска. Общие методы
Методы, измеряющие риск, можно классифицировать на общие и специальные; количественные и качественные.
Общие методы измерения риска применяются вне зависимости от сферы деятельности предпринимателей. К ним относятся:
- статистический метод;
- метод анализа целесообразности затрат;
- аналитический метод;
- метод экспертных оценок;
- метод аналогов.
Специальные методы измеряют риск конкретной ее деятельности производителей.
Качественные методы - это методы измерения помощью экспертного анализа. Количественные методы характеризуются получен количественной оценки, которая является удобной для интерпретации экономистами.
2. Статистический метод измерения риска
Статистический метод по определению риска некоторого проекта заключается в том, что для расчета вероятностей возникновения потерь анализируются все статистические данные, касающиеся результативности осуществления фирмой аналоги операций.
Данный метод позволяет получить оценку риска торой операции графическим и расчетным способами.
Графический способ основан на том, что ЛПР определяет частоту возникновения потерь для каждой рисковой области и строит линию Лоренца. Частота возникновения потерь определяется по формуле
где n’ – число случаев наступления определенного уровня потерь;
nобщ – число случаев наблюдения (как потерь, так и успеха).
Для построения кривой риска и определения уровня потерь необходимо выделение областей риска.
Предлагается использовать 5 областей риска:
- безрисковая область - характеризуется отсутствием потерь (0%);
- область минимального риска - характеризуется уровнем потерь, не превышающим размеры чистой прибыли (25%);
- область повышенного риска - потери не превышают размеры расчетной прибыли (25-50%);
- область критического риска - потери превышают размеры расчетной прибыли, но не превышают размеров валовой прибыли (50-75%)';
- область недопустимого риска - потери, близкие к размеру собственных средств (75 -100%).
Зная области риска, ЛПР определяет частоту возникновения потерь по данным операциям (проектам). Затем строится линия Лоренца (кривая риска) и по графику рассчитывается коэффициент риска по следующей формуле:
(1)
Если Y = 0, т. е. отсутствуют потери, линия Лоренца будет прямой (рис. 5.1).
Если Y > 0, т. е. уровень риска повышается, частота возникновения потерь будет распределяться неравномерно и линия будет вогнута.
Надо отметить, что кривизна линии Лоренца может иметь противоположное изображение в зависимости от того, как распределились частоты возникновения риска в областях риска (т. е. в областях критического и недопустимого риска частота меньше).
Тогда в формуле (1) единица отсутствует, и она принимает, следующий вид:
(2)
Отличительной особенностью линии Лоренца является то, что она накопительная. Это означает, что уровень потерь, откладываемый на графике, от области к области суммируется. Если, например, в области минимального риска (II) потери составили 15%, а в области повышенного риска (III) - 35%, то точка на графике в области повышенного риска будет соответствовать 50% (15% + 35%). Так как линия риска строится на квадрате размером 100 х 100, то накопительная частота возникновения потерь для области недопустимого риска будет равна 100%.
Достоинством и недостатком графического способа статистического метода определения риска является то, что расчет уровня риска ведется по графику.
С одной стороны, данный метод легок и прост в построении, что позволяет, хотя и приблизительно, но быстро определить уровень риска. С другой - расчет уровня риска во многом зависит от чистоты построения графика Лоренца.
Расчетный способ основан на применении формулы проф. П. П. лова, которая имеет две модификации:
формула для ранжированного ряда значений
где n – число рисковых зон;
Y1,2,…n – удельный вес частоты возникновения потерь f;
формула для неранжированного ряда значений
К статистическим методам оценки риска также относится метод Монте-Карло. Достоинством этого метода является возможность анализировать и оценивать различные «сценарии» реализации проекта и учитывать разные факторы риска в рамках одного проекта.
Однако разные типы проектов различны в своей уязвимости со стороны рисков, что выясняется при моделировании. Недостатком метода Монте-Карло является то, что в нем для оценок и выводов используются вероятностные характеристики, что не удовлетворяет менеджеров проекта.
Похожие работы
... алюминии Энергия альфа частиц Еα, МэВ Воздух, см Биологическая ткань, мкм Алюминий, мкм 4,0 2,5 31 16 4,5 3,0 37 20 5,0 3,5 43 23 6,0 4,6 56 30 7,0 5,9 72 38 8,0 7,4 91 48 9,0 8,9 110 58 10 10,6 130 69 Характеристики ионизирующих излучений. Единицы измерения Для установления закономерностей распространения и поглощения ионизирующих излучений ...
... параметрами стратегии и уровнем риска по каждому из них для различных горизонтов планирования. 3.3 Социально-экономическая значимость разработанных предложений Проведение стратегического анализа рисков предприятия обусловлено спецификой стратегического планирования: во-первых — это достаточно длительный период реализации этих планов, во-вторых — это большое число участников, осуществляющих и ...
... систем, но и третьих сторон, которые обеспечивают работу систем. К примеру, в России в своих нормативных документах определяет операционный риск как «риск возникновения убытков в результате несоответствия характеру и масштабам деятельности кредитной организации и/или требованиям действующего законодательства внутренних порядков и процедур проведения операций и других сделок, их нарушения ...
... активов предприятия использоваться в качестве непосредственного средства платежа или быстро превращаться в денежную форму с целью своевременного погашения предприятием своих долговых обязательств. Методы снижения рисков в бизнесе Наиболее общими, широко используемыми и эффективными методами предупреждения и снижения риска являются: - страхование; - резервирование средств; - ...
0 комментариев