Оценка опасностей и возможностей банка

5. Оценка опасностей и возможностей банка

Главная опасность для нового банка заключается в том, что он может оказаться не в состоянии в полной мере использовать свой потенциал, задействовать все имеющиеся возможности. Трудности могут возникнуть, например, при формировании коллектива и укомплектовании его специалистами высокой квалификации. В данном разрезе имеют особое значение три направления работы банка: выявление возможных трудностей и путей их преодоления, четкое обозначение сильных и слабых сторон банка и анализ перекрестного влияния сильных и слабых его позиций. Если ключевые факторы успеха нового банка обозначаются довольно отчетливо, то уязвимым моментом может стать и то, что банк находится только в стадии становления, а формирование любого рыночного организма всегда встречается с немалыми трудностями. Например, серьезные опасения может вызвать реальность того, что банк быстро найдет свое "лицо" в кредитной системе, завоюет имидж в обществе, без замедлений сможет наладить прочные связи с контрагентами и клиентурой. В начальной стадии банковский организм может столкнуться и с организационными трудностями. Здесь очень многое будет зависеть от руководителей банка, их личных качеств, квалификации, предприимчивости, контактности и т.д.

6. Стратегия разв-я хозяйственного портфеля банка

Инвестиционная стратегия банка в стадии его формирования всегда направлена на увеличение вложений исходя из приемлемого уровня риска. Это вытекает из концепции банка и перспектив его разв-я. Многое, конечно, будет зависеть от воздействия со стороны основных держателей акций банка.

7. Стратегические изменения в регулируемых факторах

На этапе становления банка и формирования его стратегии предусматривать ее корректировку обычно нерационально. Но уже с первых шагов в работе под воздействием трансформации внешней и внутренней среды такие изменения становятся не только возможными, но и порой необходимыми. Отметим следующие регулируемые факторы: сегментация рынка, изменение широты охвата обслуживаемого рынка, изменения в наборе предоставляемых услуг, изменения темпов и масштабов введения новых продуктов, изменения качества продуктов, изменения методов реализации продуктов, изменения цен на услуги, изменения уровня продаж, изменения способов охвата рынка, изменения результативности деятельности банка. Уточнение отдельных ключевых переменных становится целью планов разв-я с промежуточными этапами. Каждая подобная программа призвана отражать: цель программы, сроки осуществления, порядок осуществления, характер руководства практической реализацией, ответственного исполнителя, потребность в средствах, вовлекаемый персонал и ресурсы, дополнительную потребность в персонале и оборудовании, ожидаемую прибыль от выполнения программы.

8. Предполагаемые финансовые результаты

Это - заключительный раздел стратегического плана. На начальном этапе определить с большой долей достоверности финансовые итоги работы банка в предстоящие периоды достаточно затруднительно. Однако, объективные предпосылки, входные условия свидетельствуют о том, что если имеющиеся возможности будут руководством и коллективом банка использованы эффективно, доходы и рентабельность банка должны достигнуть высоких рубежей и стабильности. Вместе с тем, очень многое будет зависеть от успехов в формировании комплексной сис-мы организованного рынка в России, всех ее составных элементов.

По мере накопления первичных данных и материалов стратегический план банка обычно конкретизируется и уточняется.

Конкурентная стратегия – совокупность правил, которым должен следовать банк для достижения и долгосрочности поддержания конкурентоспособности.

Конкурентная стратегия подразделяется на следующие стратегии:

1.  корпоративная – разрабатывается непосредственно для банка

2.  деловая – разрабатывается для каждой деловой сферы, выделенной банком

3.  функциональная – стратегия для обособленности функционирования подразделений (производство, сбыт, финансы)

4.  оперативная – формируется для обособленных подразделений банка (филиалы, представительства, управления)

Корпоративные банковские стратегии (М.Портер в своей книге: «Конкурентная стратегия» выделил 3 стратегии):

1.  стратегия лидерства – применяется в сфере массовых услуг для населения

2.  стратегия дифференциации – в банковском секторе она может применятся в сфере услуг для предприятий и индивидуальных услуг для населения при выведении на рынок новых услуг

3.  стратегия фокусирования – сосредоточение на узком рынке (группа покупателей, группа товаров и услуг, стратегия специализированных финансово-кредитных институтов)

Имеются и другие виды стратегий

Деловая включает:

-  стратегия роста,

-  стратегия проникновения на новый рынок

-  стратегия разв-я рынка

-  стратегия разрабатывания новых банковских продуктов, модификация и диверсификация услуг

Функциональная стратегия включает:

-  функциональные инновации – функции услуги сохраняются, а сам характер услуги меняется

-  адаптационные инновации – минимальные изменения банковской услуги

-  фундаментальная инновация – новые концепции и максимальные изменения

Оперативная стратегия – стратегическое сокращение, ликвидации, отсечение лишнего, переориентация, а также развитие, роста

В современных условиях в теории управления организациями происходит существенное изменение общей парадигмы управления. Сегодня персонал рассматривается как основной ресурс организации, в значительной степени определяющий успех всей ее деятельности и представляет собой один из основных ресурсов организации, которым надо грамотно управлять, создавать оптимальные условия для его разв-я, вкладывать в это необходимые средства.

Результаты изучения сложившейся практики управления в финансово-банковском секторе российской экономики показывают, что большинство отечественных коммерческих банков, как правило, основное свое внимание сосредотачивают на совершенствовании финансового менеджмента. При этом банковский персонал как объект управления, остается на втором плане. Поэтому неудивительно, что службы управления персоналом большинства российских банков имеют низкий организационный статус, недостаточно профессионально подготовленны и по сути ограничиваются выполнением лишь учетных функций.

Между тем, как показывает не только зарубежный, но и современный отечественный опыт, именно персонал становится сегодня долгосрочным фактором конкурентоспособности и выживания банка. В условиях нестабильности российской экономики, неустойчивости финансового рынка, откровенной слабости и неразвитости отечественного рынка труда для банка одной из наиболее сложных, но в то же время жизненно важных и необходимых задач является задача создания и обеспечения эффективного функционирования сис-мы управления персоналом.

В связи с этим возникает объективная потребность в определении дееспособности внутрибанковских систем управления персоналом, оценке степени их соответствия постоянно растущим требованиям в области персонального менеджмента. Осуществить это можно только с использованием единой методологии, которая охватывала бы весь спектр проблем, связанных с управлением персоналом банка. В качестве такой методологии можно рассматривать системный подход, обеспечивающий возможность как комплексного исследования сис-мы управления персоналом банка в целом, так и важнейших ее составляющих в отдельности: целей, организационной структуры, функций, технологии управления, персонала и др.

В этом случае процесс управления персоналом необходимо рассматривать как организационно-функциональную систему, методическую основу которой составляет совокупность научных принципов и методов управления, и состоящую из взаимосвязанных структурных элементов.

В качестве инструментария, позволяющего выявлять противоречия и узкие места исследуемой сис-мы, необходимо рассматривать диагностический анализ, основанный на сочетании свойств ряда методов структурного анализа: структуризации целей, организационного моделирования, экспертно-аналитического метода и метода аналогий.

При этом диагностическое исследование целесообразно осуществлять путем последовательного изучения и реализации трех взаимосвязанных направлений:

1) синтеза структуры сис-мы управления банком;

2) исследования методологической базы сис-мы управления персоналом банка;

3) синтеза структуры сис-мы управления персоналом банка.

Структурно процесс диагностического исследования сис-мы управления персоналом банка можно представить в виде схемы.

Базовой проблемой, определяющей последующий ход диагностического анализа, является проблема синтеза структуры сис-мы управления банком (1). Основными направлениями ее решения могут быть:

установление иерархии уровней и звеньев управления банка (1.1);

определение объектов управления (1.2);

определение функциональных связей, технологии процесса функционирования сис-мы (1.3);

определение степени автоматизации работ (1.4);

формулирование требований к рабочим местам и персоналу (1.5).

Особо следует выделить проблему (1.3), т.к. именно она, в совокупности с решением других названных проблем, определяет состав информационной базы сис-мы управления банка, основные регламенты решения поставленных задач, сроки и порядок прохождения всех видов информации и т.д. Основными направлениями решения данной проблемы могут быть:

определение степени централизации и децентрализации задач управления, решаемых на различных иерархических уровнях управления банка (1.3.1);

определение степени сочетания единоначалия и коллегиальности на каждом уровне и в каждом звене управления банка (1.3.2);

определение степени участия отдельных подразделений и филиалов банка в реализации частных задач управления (1.3.3).

Эффективное проведение диагностического исследования невозможно без наличия научнообоснованной методологии формирования сис-мы управления персоналом банка (2), основные направления которой должны быть закреплены в концепции кадровой политики банка.

Кроме того, решение проблемы (2) невозможно без увязки ее со стратегией банка на определенную перспективу. Именно общие принципы стратегического управления персоналом, с учетом тенденций разв-я банка, определяют основу методологии формирования (совершенствования) сис-мы управления банком. Исходными данными для решения проблемы (2) являются: наличие общих принципов и основ формирования сис-мы управления банковским персоналом (2.1); опыт изучения и анализа практики создания отечественных и зарубежных аналогов таких систем (2.2).

Решение проблемы (2) также должно базироваться на установлении для банка приоритетных направлений работы с персоналом (2.3), среди которых можно выделить: нормативно-методическое обеспечение сис-мы управления персоналом (2.3.1); проблемы оптимизации численности персонала (2.3.2); основы решения задач мотивации и стимулирования труда персонала (2.3.3); оценку труда работников банка (2.3.4); организацию непрерывного профессионального обучения персонала банка (2.3.5); проблемы формирования кадрового потенциала (2.3.6).

Для решения проблемы (2.3.1) целесообразно оценить глубину:

разработки нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность персонала банка: Кодекса (философии) банка, коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка, положений, регламентов (2.3.1.1);

разработки штатных расписаний (2.3.1.2);

разработки должностных инструкций персонала (2.3.1.3).

Решение проблемы (2.3.2) должно определяться наличием и уровнем проработанности: методики проведения анализа количественно-качественного состава персонала (2.3.2.1), сис-мы нормирования труда персонала (2.3.2.2), методики планирования потребности банка в персонале (2.3.2.3), моделей рабочих мест (2.3.2.4). После чего должна быть в динамике проанализирована эффективность их использования в банке.

Проблема (2.3.3) зависит от: установленного в банке порядка оплаты труда персонала (2.3.3.1), механизма регулирования оплаты труда персонала (2.3.3.2), наличия нормативного акта, определяющего дифференцированное премирование работников банка (2.3.3.3).

Решение проблемы (2.3.4) должно определяться наличием и качеством: методик оценки коллективного труда персонала подразделений и филиалов банка (2.3.4.1), методики оценки индивидуального труда работников банка (2.3.4.2).

Проблема (2.3.5) должна предусматривать наличие: концепции подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала банка (2.3.5.1), принципов и условий функционирования сис-мы непрерывного профессионального обучения (2.3.5.2), методики повышения квалификации персонала на основе интенсивных методов обучения (2.3.5.3).

Наконец, проблема (2.3.6) предполагает наличие: методик отбора, подбора и найма персонала (2.3.6.1), методики планирования служебной карьеры работников банка (2.3.6.2), порядка формирования резерва кадров (2.3.6.3), методики адаптации молодых и новых сотрудников банка (2.3.6.4).

Теперь, на основании результатов исследования существующей сис-мы управления банка и методологической базы сис-мы управления персоналом, может быть осуществлен синтез структуры сис-мы управления персоналом (3). Решение данной проблемы должно включать:

  построение дерева целей сис-мы управления персоналом (3.1);

  проведение диагностического анализа дерева целей (3.2);

  построение концептуальной модели управления персоналом (3.3).

Процесс построения дерева целей подразумевает, прежде всего, формулировку целей, стоящих перед системой управления персоналом банка (3.1.1), осуществляемой на основе изучения долгосрочных планов (концепции) разв-я персонала банка (3.1.1.1) и максимального учета требований нормативных и иных документов, регламентирующих деятельность персонала (3.1.1.2).

Дерево целей систем управления персоналом филиалов банка должно строиться на основе единой (главной) цели, стоящей перед персоналом банка. При построении дерева целей должна быть обеспечена согласованность и непротиворечивость целей сис-мы управления персоналом (3.1.2) на основе последовательной декомпозиции главной цели банка в иерархию подцелей сис-мы управления персоналом банка и систем его филиалов (3.1.2.1), а также определен перечень функций, реализация которых необходима для достижения главной цели персонала банка (3.1.3).

Проведение диагностического анализа дерева целей сис-мы управления персоналом банка (3.2) должно предусматривать:

. исследование функций и задач, решаемых системой управления персоналом (3.2.1);

. формулировку проблем и выявление недостатков сис-мы управления персоналом банка (3.2.2);

. определение путей решения существующих проблем и выбора приоритетных направлений совершенствования сис-мы управления персоналом (3.2.3);

. предварительную оценку альтернативных вариантов совершенствования сис-мы управления персоналом (3.2.4).

Решение проблемы (3.2.1) целесообразно осуществлять путем изучения существующих положений о подразделениях банка (3.2.1.1); составления классификатора функций и задач, решаемых структурными подразделениями (3.2.1.2); изучения сложившейся в банке сис-мы организационно-функциональных взаимосвязей (3.2.1.3); анализа информационного обеспечения процессов управления элементами организационной структуры банка (3.2.1.4).

Решение взаимосвязанных проблем (3.2.2 — 3.2.4) должно основываться на результатах определения соответствия существующей сис-мы управления персоналом требованиям, предъявляемым к ней.

Проблема построения концептуальной модели сис-мы управления персоналом банка (3.3) заключается в определении основных элементов структуры сис-мы управления персоналом, основ ее функционирования (3.3.1), степени рациональности распределения функций и задач управления персоналом по уровням управления в соответствии с принятой организационной структурой банка (3.3.2), обеспечении персонала подразделений и филиалов банка организационными, организационно-распорядительными и нормативными документами (3.3.3), учете социально-психологических аспектов управления персоналом банка (3.3.4).

Таким образом, на основании изучения предложенного варианта проведения диагностического исследования сис-мы управления персоналом банка, можно заключить, что данная проблема является комплексной и рассмотрение лишь отдельных ее сторон не даст требуемого эффекта. Судить о степени соответствия сис-мы (либо ее отдельных элементов) выбранному стандарту, с учетом требований современной теории и практики управления персоналом, можно лишь на основании результатов, полученных после проведения ее полного диагностического исследования.

Как показали события, последовавшие после августа 1998 г., определенная часть руководящего соста-ва коммерческих банков оказалась недостаточно подготовленна к организационному управлению, в целом, и к эффективному финансовому менеджменту, в частности.

Достижение эффективности персонального менеджмента возможно лишь на долгосрочной основе при условии создания в банке действенной сис-мы управления кадровым резервом.

Деятельность каждого производителя базируется на том, что производится продукт, который пользуется определенным спросом, и реализуется среди клиентуры. Таким же образом осуществляют свою деятельность и банки. Немного специфичен их продукт: это в основном услуги разного характера. У каждого банка есть уже определенный круг предоставляемых услуг, но можно заметить, что постепенно он начинает расширяться, появляются новые предложения, виды услуг и это не предел. Западные банковские сис-мы насчитывают до двухсот видов услуг, в странах бывшего союза – около восьмидесяти.

Чтобы выгодно вводить новые виды «продукции» и реализовывать их, банкам необходима развитая сис-ма маркетинга. То есть для банка маркетинг – это его координационный центр, сис-ма действий и стратегическая планировка. В построении планов и разработок маркетинговые службы банков опираются на ситуацию в данной стране (состояние экономики, политики, общественные события), учитывают конкуренцию, рыночную обстановку, собственные ресурсы и политику. Как правило, в каждом крупном современном банке существует маркетинговая группа, которая занимается изучением вопросов о приоритетах клиентов, потребностях и состоянии рынков. Это работа со статистикой, экономическими показателями. Каждое решение должно учитывать рекомендации маркетинга, чтобы максимально согласовать свои действия.

Прежде чем открыть у себя реализацию новой услуги, происходит именно такая проработка вопроса, затем, если банк считает возможным ввести такую услугу, которая будет востребованной и рентабельной, и позволит реализовывать цели банка, то готовится план, где указываются все специфичные вопросы, касающиеся данного продукта, который принимается и начинает постепенно вводится в действие. Так, основываясь, прежде всего прочего, на вопросах о приоритетах и спросе клиентуры (либо ее какой-либо части), создается маркетинговое исследование, по результатам которого будет введен (либо наоборот отвергнут) новый продукт.

Главные цели банковского маркетинга – это максимальная скорость осуществления услуг банка, когда соблюдается пропорция быстрой оборачиваемости капиталов, скорости продаж, а хранение денежных ресурсов стоило бы минимально, и, второй компонент целевой установки, своевременное удовлетворение клиентских потребностей.

Основные задачи маркетинга в банке:

1. Обеспечение рентабельной работы банка в постоянно изменяющихся условиях денежного рынка.

2. Гарантирование ликвидности банка в целях соблюдения интересов кредиторов и вкладчиков, поддержания общественного имиджа банка.

3. Максимальное удовлетворение запросов клиентов по объему, структуре и качеству услуг, оказываемых банкам. Это создает условия для устойчивости деловых отношений.

4. Комплексное решение коммерческих, организационных и социальных проблем коллектива банка.

Специфической чертой маркетинговой деятельности банка выступает широкая гамма факторов, которые постоянно приходится держать под контролем: денежный оборот и кредитные отношения на макро- и микро-уровнях, наличие немалого риска при выполнении денежных операций, вытекающего из сложного переплетения действий многочисленных внутренних и внешних обстоятельств, и другие.

Основными приемами банковского маркетинга выступают общение с клиентом, обеспечение рентабельной деятельности и дивидендов акционерам, создание преимуществ для клиента при пользовании услугами данного банка по сравнению с продуктами других кредитных и небанковских учреждений, материальная заинтересованность работников банка в продаже услуг.

Пассивный маркетинг - это опубликование в прессе материалов о деятельности и положении банка, выгодам клиентам от его конкретных услуг.

Особое внимание в современной банковской практике уделяется прямому маркетингу. Главная цель программ прямого маркетинга - это не только предоставление перспективному клиенту полной информации об услугах, но и побуждение его действовать без промедлений. При проведении прямого маркетинга упор делается на персональное обслуживание клиента.

Важная особенность банковского маркетинга в России связана с тем, что деятельность банка активно регулируется со стороны гос-ва. Помимо специальных законов существует целый ряд обязательных нормативов, указаний, направленных на обеспечение ликвидности кредитных учреждений. Это означает ограничения в самостоятельности принимаемых решений, что приводит к необходимости в условиях постоянно меняющейся конъюнктуры денежного рынка искать альтернативные решения для обеспечения ликвидности банка.

Сложившаяся ситуация побуждает банки постоянно совершенствовать свою деятельность на основе среднесрочной и долгосрочной стратегии. Чтобы выжить в конкурентной борьбе, банки вынуждены вводить в практику новые виды обслуживания, бороться за каждого клиента. Этим и объясняется объективная необходимость для коммерческих банков действовать на рынке на основе теории и практики современного маркетинга.

Внедрение маркетинга в банковскую сферу в России происходит параллельно процессу перехода к рынку всех структур и сфер хозяйства. Это обстоятельство еще более усиливает значение современного маркетинга, направленного не только на активизацию банковской деятельности, но и на ускорение формирования совершенно новой банковской сис-мы, ориентированной на рынок, и на содействие в продвижении к рынку других хозяйственных образований.

Сегментация банковского рынка

Главная

При анализе влияния покупателей банковских услуг очень важное значение имеет сегментация банковского рынка, предполагающая выявление в общей массе потенциальных потребителей банковских услуг относительно обособленных сегментов — целевых групп клиентов, на которых должны быть сконцентрированы сбытовые усилия банка.

Под сегментом понимается часть рынка (регион, группа потребителей, группа товаров или услуг), которую можно охарактеризовать общими признаками. В основе сегментации могут лежать самые различные признаки: правовые, экономические, географические, демографические, поведенческие и др.

Наиболее фундаментальной является сегментация рынка в зависимости от юридического статуса клиентов (институциональная сегментация), предполагающая выделение рынков услуг для предприятий (юридических лиц) и населения (физических лиц). Многие кредитные институты стран Запада выделяют такие институциональные группы: 1) население (домохозяйства); 2) предприятия; 3) общественные организации; 4) финансовые институты.

При сегментации по экономическому положению на рынке юридических лиц учитываются размер предприятия, сфера деятельности, число работающих и т.д., на рынке физических лиц — их имущественное положение. Зачастую экономический признак комбинируется с институциональным. Так, наиболее распространенным в европейской банковской практике является выделение следующих четырех целевых групп: 1) предприятия, способные к эмиссии; 2) средние и малые предприятия; 3) состоятельные частные лица, предъявляющие спрос на индивидуализированные услуги; 4) прочие частные лица, предъявляющие спрос на услуги массового ассортимента.

В качестве единиц географической сегментации могут выступать страны, большие регионы, административно-территориальные единицы — от республики в составе Федерации до городского района. Такая сегментация может применяться при исследовании рынка как физических, так и юридических лиц. Особенно она важна для крупных банков, охватывающих своей филиальной сетью огромные пространства, а в связи с глобализацией банковской деятельности — иногда и всю поверхность земного шара. Однако в нашей стране это можно отнести только к ряду ведущих кредитных институтов, большинство же банков, особенно на периферии, ограничиваются пределами города или области. В этих условиях географический признак сегментации не имеет большого значения.

Сегментация по объемам покупок (объемная сегментация) подразделяет потребителей на лиц, пользующихся банковскими услугами очень часто (heavy users), часто (medium users), редко (light users) и не пользующихся вообще (nonusers). С точки зрения маркетинговой стратегии это важно, потому что позволяет определить потребности этих групп и причины их различия, а также наметить пути их удовлетворения. Кроме того, исследования показывают, что зачастую 80% объема всех операций коммерческого банка приходится на 20% наиболее активных клиентов. Такая группа является объектом наиболее интенсивной конкуренции.

На рынке физических лиц применяется демографическая сегментация, когда потребители делятся на группы по возрасту, полу, семейному положению, размеру семьи, доходу, профессии, образованию, национальности, религии и т.д.

Чрезвычайно многочисленны и разнообразны психографические критерии сегментации'. Так, по принадлежности к социальному классу западные банки выделяют группы потребителей, относящихся к высшему, среднему и низшему классам; группы «синих», «белых» и «золотых воротничков» и т.д.

По образу жизни американские банкиры разделяют клиентов на консервативных, искушенных и колеблющихся. А французскими банкирами население по поведенческому признаку классифицируется следующим образом: I) люди, живущие сегодняшним днем; 2) авантюристы; 3) утилитаристы, пассивные в своем поведении, но относящиеся с уважением к материальным ценностям: 4) липа, стремящиеся быть в центре событий.

По готовности пользоваться услугами потребители могут быть неосведомленными, осведомленными, информированными, интересующимися и желающими.

По характеру индивидуальности различают податливых, агрессивных и независимых потребителей.

Одной из важных психографических характеристик является инновативность, т.е. способность и готовность людей позитивно воспринимать и осваивать новые продукты и услуги.

По склонности к риску различают клиентов, склонных к риску, нейтрально относящихся к риску и избегающих риска. Этот подход часто сочетается с сегментацией до предпочтительным направлениям инвестирования. Так, при инвестировании в ценные бумаги различают следующие основные типы клиентов:

1)«консервативные» клиенты. По разным оценкам, к этой группе относятся 50—60% банковских клиентов в западноевропейских странах. Эти клиенты предпочитают вкладывать свои средства в надежные ценные бумаги, например в облигации гос-венных займов. Клиенты этой группы не склонны к различного рода рискам, слабо осведомлены о ситуации на рынке;

2)«умеренные спекулянты» — 35—45% всех клиентов. Имеют некоторое представление о рынках, склонны к риску, в качестве объектов инвестирования выбирают также акции промышленных и торговых компаний;

3)«радикальные спекулянты» — не более 5% всех банковских клиентов. Хорошо осведомлены о рыночной ситуации, постоянно подвержены риску, наиболее часто контактируют с консультантами банка.

Банковская конкуренция это процесс соперничества коммерче ских банков и прочих кредитных организаций, в ходе которого они стремятся обеспечить себе прочное положение на рынке кредитов и бан ковских услуг.

Она имеет целый ряд специфических черт, отличающих ее от кон куренции в других секторах рынка.

Особ-ти банковской конкуренции состоят в следующем:

• банковская конкуренция отличается развитостью форм и высокой интенсивностью;

• конкурентами коммерческих банков выступают многие другие категории конкурентов. С универсальными банками конкурируют специализированные банки (сберегательные, ипотечные, инвестиционные банки, обслуживающие предприятия малого и среднего бизнеса, клиринговые, инновационные банки), небанковские кредитные организа ции, нефинансовые организаци и( кредитные союзы, ломбарды, лизинго вые компании, клиринговые палаты, финансовые брокеры, инвестиционные компании, пенсионные фонды, почта, торговые дома);

• конкурентное пространство представлено многочисленными банковскими рынками, на одних из которых банки выступают как продавцы, на других как покупатели;

• внутриотраслевая конкуренция носит преимущественно видовой характер, что связано с дифференциацией банковского продукта и услуг;

• банковские продукты и услуги могут взаимозаменять друг дру га, но не имеют конкурентоспособных "внешних" (небанковских) заменителей, в связи с чем межотраслевая конкуренция осуществляется пре имущественно посредством перелива капитала;

• в банковском деле отсутствует ряд входных барьеров, характерных для многих отраслей, что ведет к относительно большей интенсивности конкуренции в этой сфере;

• ограничения ценовой конкуренции выдвигают на первый план проблемы управления качеством банковского продукта, услуги рекламы;

• банковские рынки являются рынками дифференцированной олигополии, предоставляющими широкие возможности для кооперации и согласования рыночной политики различных кредитных организаций;

• наряду с индивидуальной может иметь место групповая банковская конкуренция.

Состояние банковской конкуренции в современных условиях российского рынка характеризуется следующими тенденциями:

1. Резкое усиление конкурентной борьбы между различными участниками рынка.

2. Ориентация на сохранение и расширение клиентской базы.

3. Ориентация банков на расширенное обслуживание физических лиц с учетом индивидуального подхода.

4. Повышение качества услуг и их привлекательности для клиентов.

5. Усиление неценовой конкуренции на фоне гибкого, эластичного и мобильного применения процентных ставок и платы за услуги.

6. Расширение сети и экспансия региональной политики (в том числе в СНГ).

7. Привлечение консалтинга по управлению денежными ресурсами клиентуры.

8. Внедрение современных технических средств и банковских технологий.

9. Совершенствование сис-мы управления персоналом и повышение требований к квалификации кадров.

10. Усиление конкурентной борьбы с небанковскими учреждения ми и нефинансовыми организациями.

11. Стремление к снижению стоимости услуг и увеличению денежных поступлений, включая комиссии за услуги.

12. Ориентация на улучшение имиджа кредитного учреждения.

13. Внедрение систем управления конкурентоспособностью банковских продуктов.

14. Ориентация на управление и совершенствование расчетов, осуществляя списание зачисление денег в течение одного дня.

15. Активное стремление крупных российских банков проникнуть на рынки промышленно развитых стран, получить доступ к более дешевым денежным ресурсам.

Усиление банковской конкуренции и повышение требований клиентов к банковским услугам приводят к тому, что все большее число банков обращаются к маркетингу, разрабатывают маркетинговые стратегии, чтобы адаптироваться к изменениям внешней среды и обеспечить успех в конкурентной борьбе.

В банковской конкурентной стратегии важно учитывать формы конкуренции внутриотраслевую и межотраслевую. Каждая из них характеризуется своими методами. На современном российском банковском рынке присутствует внутриотраслевая конкуренция и ее основные формы: предметная и видовая, хотя и с определенными оговорками. Предметная банковская конкуренция возможна, как правило, при предоставлении массовых, однородных, стандартизированных услуг. Это характерно, например, для различных вкладов населения. Как правило (но не обязательное), в этих случаях используется ценовая конкуренция – различные проценты по однотипным вкладам в разных банках. Вместе с тем одинаковая процентная ставка может быть дополнена другими, бесплатными услугами, например, перечисление с банковского вклада платы за коммунальные услуги.

Поскольку далеко не все услуги являются массовыми, стандартизированными, многие из них направлены на учет интересов конкретного клиента . В качестве примера приведем кредитование определенной фирмы, которое оформляется индивидуальным, особым кредитным договором. В таких случаях имеет место видовая конкуренция, сочетающая ценовые и неценовые ее методы. Более того, по мере совершенствования и разв-я банковской сферы, ее услуги (и продукты) могут утрачивать черты однородности особенно в глазах клиентов банка в связи с формированием различных черт репутации банка. Естественно, при прочих равных условиях вкладчик (клиент) пойдет в тот банк, который ему представляется более солидным, рейтинг которого выше. Внутриотраслевая конкуренция на современном российском банковском рынке существует преимущественно в форме видовой конкуренции. С позиций банковского маркетинга это должно означать, что разработка нового ассортимента банковских продуктов и услуг (в рамках существующего вида) еще не обеспечивает конкурентного преимущества, если она не под креплена мерами по формированию потребительских предпочтений.

В экономической науке обосновано, что межотраслевая конкуренция осуществляется посредством перелива капиталов и функциональной конкуренции (конкуренции субститутами). Межотраслевая конкуренция в банковской сфере, как правило, имеет место между банками, интересы которых ранее не пересекались. Для банковского дела в целом и для условий современной России преобладающим видом межотраслевой конкуренции является перелив капитала. Это осуществляется при попытках банков завоевать себе место в новых отраслях и при проникновении новичков на традиционные банковские рынки.

Рассмотрим отдельные аспекты ценовой и неценовой конкуренции. Обычно ценовую конкуренцию делят на открытую и скрытую. С точки зрения конкуренции в среде пр-ва при открытой ценовой конкуренции идет широкое оповещение о снижении цены. При скрытой конкуренции при выпуске товара с существенно улучшенными качественными характеристиками его цена поднимается, но непропорционально мало.

Особенностью ценовой конкуренции в банковской сфере является отсутствие четкой взаимосвязи потребительной стоимости банковского товара и его стоимости (цены). Поэтому граница между скрытой и открытой конкуренцией размыта, условна, а рамки маневра с процентными ставками, комиссионными, тарифами на услуги и т.п. весьма подвижны. Кроме того, постоянные клиенты банка могут воздействовать на цену банковского товара в сторону ее снижения.

Ценовая конкуренция всегда имеет определенные пределы, которые суживают ее (конкуренции) возможности. К ним в первую очередь, относятся различные формы гос-венного воздействия в виде прямого ограничения (размеры минимальных и максимальных ставок, фиксированных ставок по льготным гос-венным кредитам и т.п.) и косвенного регулирования, прежде всего, в виде мер денежно-кредитной политики, ставок рефинансирования и т.п.

Ограниченность ценовой конкуренции определяется и тем обстоятельством, что существуют пределы цен на банковские товары, ниже которых банк не получает прибыль. Многие современные западные банки заключают союзы типа картелей, стремятся не конкурировать в области цен на банковские товары, держать круговую оборону.

Для российских коммерческих банков в современных условиях также характерна тенденция в сторону неценовой конкуренции, что также необходимо учитывать в банковском маркетинге.

Сферой банковской конкуренции является банковский рынок. Его специфика заключается в том, что это сложное образование, имеющее широкие границы и состоящее из многих элементов, т.е. различные банковские рынки.

Современные коммерческие банки функционируют как рынки продавцов или покупателей практически во всех рыночных секторах, в каждом из них банковская конкуренция приобретает специфические черты.

1. Рынок сре дств производства и производственных услуг. На не го коммерческие банки выходят в роли продавцов банковских услуг для предприятий (расчётное обслуживание, ведение счетов, управление финансами субъектов хозяйствования), (кредитование производственных объектов), а также в роли покупателей производственных ресурсов (приобретение офисного оборудования).

2. Рынок предметов потребления и потребительских услуг. Здесь банки выступают как финансовые посредники (выдача ссуд на покупку товаров в кредит в магазинах), но иногда и как покупатели (организация приёмов в рамках работ с общественностью).

3. Рынок труда. Он является целевой областью кадровой политики банков, которым неизбежно приходится время от времени обновлять или пополнять свой персонал, выходя на этот рынок в качестве покупателей.

4. Рынок интеллектуально – информационного продукта. На нем банки могут действовать как продавцы банковских услуг (финансовое консультирование), и как покупатели производственных ресурсов (программное обеспечение для ЭВМ).

5. Рынок недвижимости. Здесь банки выступают чаще всего как финансовые посредники, реже – как отдельные покупатели (приобретение земельных участков и помещений для офисов) или продавцы (реализация залога по невозвращенному ипотечному кредиту).

6. Финансовые рынки. В этой сфере банки являются одним из главных действующих лиц. Конкуренция на финансовом рынке осуществляется по следующим направлениям. На рынке ссудных капиталов, с одной стороны, банки покупают временные права на денежные ресурсы у своих вкладчиков, с другой – выступают как продавцы при выдаче ссуд. На рынке ценных бумаг, выполняя поручения клиентов, а также по собственной инициативе банки осуществляют куплю продажу ценных бумаг и играют попеременно роль то продавца, то покупателя. На рынке валюты и драгоценных металлов роль банков аналогична их роли на рынке ценных бумаг.

Таким образом, мы видим, что сфера банковской конкуренции очень обширна, а конкурентная среда многообразна и разнородна.

На банковскую конкуренцию влияет ряд объективных обстоятельств:

- Либерализация гос-венного регулирования банковской деятельности.

- Универсализация банковской деятельности.

- Расширение региональной сферы деятельности кредитных организаций.

- Проникновение на банковский рынок небанков , иных кредитных организаций.

- Возрастание значения неценовой конкуренции.

- Глобализация банковской конкуренции.

- Усиление интенсивности банковской конкуренции как результат.

Таким образом, в банковской конкуренции соперничают коммерческие банки и небанковские кредитно финансовых организации.

Сферой деятельности современных коммерческих банков являются практически все рыночные сектора. Следовательно, и сфера банковской конкуренции весьма обширна, а конкурентная среда многообразна и разнородна.

На финансовом рынке банки конкурируют с небанковским структурами и это соперничество можно разделить на три уровня (схема 5.1.).

1. Основной уровень конкуренция между коммерческими банками (универсальными и специализированными). Раньше между универсальными и специализированными существовало значительное различие, которое объяснялось тем, что для ряда операций были введены законодательные ограничения. Например, такого рода ограничения были введены в Великобритании в начале 30ых годов как реакция на огромное число банковских крахов в период 19291933 годов. Прибыли банков от отдельных специализированных операций были настолько велики, что деятельность в других сферах была для них просто не обязательной. С усилением конкуренции все больше проявляется тенденция к универсализации банковской деятельности, т.к. "банковский супермаркет" в условиях рынка лучше адаптируется к колебаниям рыночной конъюнктуры, а значит и более конкурентоспособен.

2. Второй уровень конкуренция банков с небанковскими кредитно-финансовыми институтами (страховыми компаниями, пенсионными и инвестиционными фондами, финансовыми брокерами и др.).

3. Третий уровень конкуренция банков с нефинансовыми структурами (торговыми домами, почтами, автопромышленными предприятиями и др.).

Кроме этих трех уровней можно выделить два подуровня:

4. Индивидуальная конкуренция, где конкурентами являются отдельные кредитные институты;

5. Групповая конкуренция когда образуются конкурентные группы из родственных кредитных институтов. Исследование конкурентной среды банка в рамках анализа среды маркетинга необходимо направлять на тщательное изучение основных конкурентов, разрабатывая информационные сис-мы для их анализа.

Анализ конкурентов позволяет:

• выработать стратегию нейтрализации их сильных сторон;

• сконцентрировать усилия на тех услугах, которые имеют устойчивые позиции;

• выделить наиболее перспективных клиентов;

• формировать положительную мотивацию у потенциальных клиентов к приобретению услуг банка;

• усилить уверенность после точного определения сильных и слабых сторон предоставляемых банком услуг.

Анализ конкурентов тесно связан с анализом стратегии конкурента и оценке его стратегических возможностей.

В соответствии с тем положением, которое банк занимает на рынке, выявляются основные конкуренты (банки и небанковские структуры), по которым и проводится исследование и анализ.

Чаще всего банки классифицируют конкурентов по следующим группам:

– прямые конкуренты (традиционно входящие в число основных конкурентов): банки, имеющие высокие показатели роста и оказывающие (или могущие оказать) существенное влияние на основную деятельность;

– новые банки, в основном, иностранные или банки, расширяющие географическую сферу деятельности;

– потенциальные "новички" новые небанковские конкуренты.

Для анализа степени влияния конкурентов необходима информация о конкурентах.

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

- наименование и организационно правовая форма (акционерный, паевой) специализация, основные учредители или пайщики, первые лица банка;

- величина уставного капитала (валютный и рублевый части) и его динамика;

- лицензированные виды деятельности банка;

- состояние филиальной сети;

- номенклатура основных видов продуктов и услуг (включая качество и цены);

- подробная организационная структура банка;

- наличие банков корреспондентов;

- наиболее крупные клиенты банка; данные об основных служащих, численности всего персонала, сис-мы оплаты и стимулирования труда).

КАЧЕСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

- имидж конкурента на рынке;

- качество обслуживания;

- приверженность клиентов;

- рекламная стратегия;

- информация об операционной системе банка;

- стратегия разв-я конкурента.

Объем информации о каждом клиенте может отличаться как по числу количественных показателей, так и по качественным характеристикам.

Имея информацию о конкурентах, целесообразно проводить сравнительный анализ собственной деятельности банка по отношению к конкурентам. Он позволяет выявить сильные и слабые стороны в деятельности как собственно банка, так и у конкурентов. Эффективным инструментом для проведения сравнительного анализа традиционно служат матрицы.

Например, сравнение ценовых стратегий конкурентов по ряду услуг (клиентов).

Упрощенно "формулу" конкурентоспособности можно представить в виде:

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ = КАЧЕСТВО + ЦЕНА + УРОВЕНЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Управление конкурентоспособностью банковских продуктов тесно связано с управлением его жизненным циклом. Жизненный цикл банковского продукта это разработка конкретно банковского товара, его выход на рынок и до момента своевременного устранения с рынка.

Управление жизненным циклом банковских товаров означает способность банка обеспечивать конкурентоспособную номенклатуру, а, следовательно, преимущества в конкурентной борьбе и устойчивое положение на рынке.

Управление банковскими рисками включает:

. классификацию рисков по их видам;

. выявление взаимозависимостей между различными группами рисков;

. определение целей и принципов управления рисками;

. выделение этапов управления рисками;

. выбор способов снижения рисков.

Риск - вероятность возникновения убытков или недополучения доходов по сравнению с прогнозируемым вариантом (вариабельность дохода). Классификация рисков - многовариантна, строится в зависимости от выбранных критериев*.

Наиболее важную роль в деятельности кредитных организаций играют следующие риски:

. кредитный;

. портфельный (ценные бумаги);

. риск ликвидности;

. риск изменения процентных ставок;

. валютный (риск изменения стоимости активов и пассивов в национальной валюте при изменении валютного курса).

Цели управления рисками:

. избежать риска;

. удержать риск за инвестором;

. перевести риск на третье лицо.

Принципы управления рисками:

. нельзя рисковать больше, чем может позволить собственный капитал;

. тщательно просчитывать последствия риска;

. нельзя рисковать многим ради малого.

Этапы управления риском:

. определение сферы риска;

. количественная оценка риска;

. разработка программы мероприятий по снижению рисков;

. мониторинг (отслеживание) рисков.

Основные способы снижения риска:

. диверсификация (размещение в кредитном или инвестиционном портфеле различных по уровню доходности и степени риска активов);

. лимитирование - установление лимита (предельных сумм

кредитования, расходов и т.п.);

. самострахование - создание резервных и страховых фондов за счет кредитной организации;

. страхование - перенесение части риска на страховую компанию, которая возмещает полностью или частично ущерб кредитору при возникновении страхового случая;

. хеджирование;

. оценка кредитоспособности заемщика как способ снижения кредитного риска.

способность банка обеспечить полное и своевременное выполнение своих обязательств в денежной форме. Термин «ликвидность» означает легкость реализации, продажи, превращения матер, ценностей в ден. средства. Факторы обеспечения Л.б.: соблюдение определ. структуры активов банка по степени ликвидности; сопряженность активов и пассивов по срокам и суммам; высокое качество акта* вов и депозитов банков (повышение доли стабильной их части); возможность оперативного привлечения средств с межбанковского рынка, от центрального банка и путем использования новых финанс. инструментов; высокий уровень управления активами и пассивами банка.

Различают стационарную (на конкретную дату по балансу), текущую (за определенный период в прошлом) и перспективную ликвидность. Для оценки совокупной Л.б. их необходимо рассматривать в системе. Поддержание адекватной Л.б. обеспечивается в процессе управления ею и зависит от рейтинга банка. Управление Л.б. включает: разработку политики, предусматривающей постановку цели и задач, выбор методов оценки и регулирования ликвидности, установление лимитов, контр, цифр для показателей ликвидности; механизм управления (методики оценки, анализа и регулирования ликвидности); определение состава, функций и задач спец. подразделения, занимающегося управлением активами и пассивами; порядок принятия текущих и стратегич. решений; формирование информац. базы данных. Л.б. рассчитывается на основе данных баланса и оценки денежных потоков банка.

Для ее измерения используют коэффициенты ликвидности, устанавливаемые центральными банками и/или рассчитываемые коммерч. банками по собств. методикам. Центральные банки управляют Л.б., как правило, посредством миним. резервных требований и установления коммерч. банкам нормативов ликвидности. Напр., во Франции, Германии, России коэффициенты Л.б. устанавливаются центральными банками. В то же время в США и ряде др. стран каждый банк самостоятельно рассчитывает показатели, необходимые ему для управления собственной ликвидностью.

В России предусмотрены след. нормативы ликвидности коммерч. банков: мгновенной (Н2), текущей (НЗ), долгосрочной (Н4), общей (Н5), по операциям с дра- гоц. металлами (Н14). Они характеризуют отноше* ния: Н2- высоколиквидных активов к обязательствам по счетам до востребования; НЗ - суммы ликвидных активов к обязательствам банка по счетам до востребования и на срок до 30 дней; Н4 - долгосрочной задолженности банку со сроком погашения свыше 1 года к сумме долгосрочных источников (собств. капитала и обязательств банка сроком свыше 1 года); Н5 - суммы ликвидных активов к суммарной величине активов; HI 4- суммы высоколиквидных активов в драгоц. металлах к обязательствам банка в драгоц. металлах до востребования и со сроком востребования в ближайшие 30 дней.

Ежемесячно все коммерч. банки России представляют в ЦБ РФ отчет о состоянии назв. показателей. Нормативы Л. установлены в Инструкции ЦБ РФ № 31 от 30 января 1996, основанной на рекомендациях Базельского комитета по разработке экономим, нормативов деятельности коммерч. банков. Управление Л.б. направлено на предотвращение и устранение как недостатка, так и излишка ликвидности. Недостаточная Л.б. может привести к неплатежеспособности банка. С др. стороны, чрезмерная Л.б. может неблагоприятно повлиять на его доходность. Т.о., Л.б. в известной мере является альтернативой банковской рентабельности.

Поскольку ликвидность коммерческого банка является сложным понятием, ее невозможно оценить с помощью одного показателя, для этого должна использоваться сис-ма показателей, каждый из которых отражает отдельный момент обеспечения ликвидности банка. Все эти показатели можно разбить на группы по признаку экономической однородности, например, следующие:

- показатели достаточности собственных средств;

- показатели соотношения активных и пассивных операций по содержанию и срокам их осуществления;

- показатели качества активов, уровня рискованности отдельных активных операций;

- показатели, характеризующие привлеченные средства (степень диверсификации депозитных операций, объем и качество привлеченных ресурсов);

- показатели финансовой устойчивости.

Управление ликвидностью банка

Ликвидность банка является одной из важнейших характеристик его надежности. Под управлением ликвидностью понимается способность удовлетворять спрос на финансовые ресурсы со стороны клиентов банка в течении операционного дня с приемлемым уровнем издержек.

Поток наличности от погашаемых кредитов и других финансовых инструментов, покупаемых депозитов, платежей клиентов на свои счета должен быть достаточен для выдачи новых кредитов и покупки активов, для проведения платежей со счетов клиентов по их распоряжениям, выплаты депозитов (и процентов по ним). Клиенты могут предъявить спрос на ресурсы с целью изъять депозиты, осуществить платежи или взять кредит, в т.ч. для коррекции собственной ликвидности.

Наиболее важные задачи обеспечения ликвидности состоят в поддержании оптимума между ликвидностью и прибыльностью, а также обеспечении сбалансированности между сроками вложений по активам и пассивам. Для поддержания текущей ликвидности банк должен иметь достаточный запас ликвидных активов, что накладывает ограничения на вложения в низколиквидные активы (кредиты).

Управление ликвидностью может осуществляться путем управления активами или управления пассивами. Ликвидность можно купить на рынке (данный термин понимается как покупка наличности с целью поддержания платежеспособности), а также приобрести путем продажи накопленных ликвидных активов. Важнейшими инструментами управления ликвидностью в российских условиях является валютный рынок, рынок межбанковского кредита и гос-венные ценные бумаги.

Способ управления активами заключается в поддержании необходимого запаса высоколиквидных средств (касса, остатки в РКЦ, корреспондентские счета, "короткие" межбанковские кредиты, валюта), а также наличие достаточного объема ликвидных ценных бумаг. Правильное планирование ликвидности не требует значительных продаж ценных бумаг, так как при этом могут быть зафиксированы убытки. К сожалению, в условиях российской экономики пока не действует рынок вторичных ценных бумаг (ипотечных и закладных облигаций), который при развитой рыночной экономике позволяет повысить ликвидность банка и, в значительной степени, снять ограничения на абсолютную величину кредитных вложений. Это является серьезным препятствием для доведения уровня кредитов до уровня банковских систем развитых экономик.

Размер запаса ликвидности, измеряемого коэффициентом ликвидности (отношение ликвидных активов к обязательствам до востребования), зависит от размера банка, вариабельности клиентской базы, состояния финансовых рынков. Более мелкие банки должны иметь больший запас.

Способ управления пассивами заключается в привлечении займов на межбанковском рынке (оперативное управление) и планомерном привлечении депозитов (стратегическое управление). Кроме того, используются операции репо – соглашения о покупке ценных бумаг с последующим выкупом по обусловленной цене. На самый крайний случай привлекают краткосрочные займы в Центральном банке.

Риск управления путем межбанковского кредитования возникает, когда необходимо привлекать средства в момент дефицита – например на отчетные даты. Кроме того, банк не может долгое время «пылесосить» на межбанковском рынке, как правило, если такой период превышает 7-10 дней, самые острожные партнеры начинают закрывать лимиты, особенно, если баланс показывает снижение ликвидности за счет увеличения неликвидных активов или оттока клиентов.

Издержки на покупку ликвидности при реализации активов зависят от степени ликвидности финансового инструмента, определяемого характеристиками соответствующего сегмента финансового рынка. При колебаниях рынка и возникновении локального дефицита ликвидности, когда цена инструмента падает, возможны потери, даже если собственная ликвидность инструмента абсолютна или достаточно высока (например, валюта и ГКО). Уровень потерь зависит от емкости и ликвидности рынка в условиях кризисной ситуации.

Не менее важный инструмент управления ликвидностью - привлечение «длинных» вложений (депозитов), которые в условиях развитой рыночной экономики создаются главным образом за счет сбережений населения, что соответствует характеру поведения домашних хозяйств. В результате потери доверия к банковской системе весьма значительная (в масштабах страны) часть сбережений населения находится не в форме рублевых банковских депозитов, а в форме валютной наличности, что не только сокращает кредитный потенциал банковской сис-мы, но также снижает ее ликвидность. Средства корпоративных клиентов, составляющих основу клиентской базы российского банка, имеют менее стабильный характер.

Для управления ликвидностью с минимальными издержками банку необходим безупречный финансовый имидж, так как любая негативная информация может привести к кризису ликвидности в результате массового панического изъятия наличности со стороны клиентов, при закрытии лимитов на банк на рынке межбанковского кредита. Банки, имеющие значительные активы, большой капитал, значительную клиентскую базу могут иметь меньшие издержки при поддержании ликвидности. Необходимо иметь как можно больше действующих лимитов на банки-партнеры, чтобы в критический момент иметь дополнительную возможность привлечения.

Значительную роль играет системный аспект – в кризисных ситуациях ликвидность рынков, особенно межбанковского, падает и найти деньги достаточно сложно.

Сценарий потери платежеспособности в значительной степени традиционен. Как правило, в этом случае руководство не уделяет достаточно внимания значению риск-менеджмента. Вследствие этого банк проводит нерациональную кредитную политику, увлекается спекуляциями, принимает значительный инвестиционный или валютный риск, неэффективно использует ресурсы. Баланс демонстрирует снижение ликвидности, прибыли и капитала, увеличение доли проблемных активов. Репутация банка падает. Закрываются лимиты на межбанковском рынке. Начинаются сбои в платежах. Клиенты стремятся вывести свои средства, предупреждают своих контрагентов о переводе платежей на другие банки. Банк продает свои активы, снижается объем поступлений на корсчет банка, уменьшается валюта баланса. Если менеджмент не в состоянии прекратить отток средств, наступает потеря платежеспособности.

Для оценки ликвидности чаше всего используют коэффициентный метод. Очевидно, что кредитные организации с высококачественными активами, достаточным капиталом и нормальным уровнем ликвидности имеют возможность привлекать ресурсы по более низким ставкам. Банк, имеющий достаточную депозитную базу, в меньшей степени подвержен резкому оттоку средств. Чтобы сделать правильные выводы, наиболее важно оценивать именно динамику показателей ликвидности, а также причины, их вызывающие – увеличение доли ликвидных или неликвидных активов, приток средств клиентов или напротив их отток. Следует иметь ввиду, что коэффициенты ликвидности должны лежать в определенном диапазоне – чрезмерно низкая ликвидность связана с риском, а избыточная ликвидность – с недополученными доходами.

Следует различать оперативное (текущее) и стратегическое (связанное с планированием в будущем) управление ликвидностью.

Наибольшая сложность заключается в том, что значительная часть финансовых потоков банка носит чисто стохастический (случайный) характер. К этим потокам относятся, главным образом, платежи и поступления по счетам клиентов и внеплановые сделки. Ведение статистики стохастической части денежных потоков и их анализ позволяет строить прогноз по этим компонентам.

Для оперативного управления ликвидностью следует иметь текущий прогноз по платежам банка и клиентов, составленный по подразделениям с учетом степени их вероятности и внесенный в программу управления ликвидностью. С этой целью в течении операционного дня подразделения предоставляют информацию о своих списаниях и поступлениях.

Такой подход позволяет минимизировать издержки на управление ликвидностью. По платежам клиентов банк обычно имеет кредитовое сальдо. Это связано с тем, что клиенты получают средства на свой расчетный счет и осуществляют свои платежи в пределах остатков на нем.

В процессе управления менеджеры, управляющие ликвидностью, регулируют потребность банка в ресурсах. Если возникает избыток ликвидности (кредитовое сальдо), возможно инвестирование избытка средств в работающие активы. В случае возникновения потребности в ликвидности (дебетовое сальдо), дается поручение соответствующим подразделениям банка на покупку ресурсов или продажу валюты. Не менее важная задача финансового управления &3150; оптимизация остатка на корреспондентском счете банка.

Методика планирования ликвидности предполагает расчет ожидаемого в данном временном интервале разрыва между притоком и оттоком денежных средств, а также контроль за фактическим исполнением данных планов. Такое планирование тесно связано с проблемой фондирования операций и управления активами, т.е. принятия решений о размещении активов и их финансировании соответствующими пассивами.

Перспективная ликвидность характеризуется прогнозом движения средств на плановый период. Прогноз опирается на метод, предполагающий учет сроков заключенных договоров и сделок. Для реализации расчета необходимо организовать обязательное внесение (регистрацию) всех ресурсных сделок во внутрибанковскую информационно-аналитическую систему. По финансовым операциям, срочность которых регламентирована соответствующими положениями контрактных соглашений, должен указываться конкретный срок погашения. В данных расчетах необходимо учитывать не только движение средств по имеющимся сделкам, но и включать в расчет прогноз ожидаемых сделок.

Проводится выборка сделок по данному типу валюты с датой исполнения (приход и уход средств), приходящейся на данный стандартный интервал. Обычно используются следующие временные интервалы: до востребования ; 2-7 дней, 8-30 дней, 31-90 дней, 91-180 дней, 181-360 дней, свыше 1 года.

Основным недостатком метода является вероятностный характер поведения клиентских средств. Предполагается, что они будут, как минимум, на текущем уровне, хотя на самом деле в случае разв-я неблагоприятных ситуаций это будет не так - оценка ликвидности может быть завышена.

Разрыв в ликвидности на данный срок определяется как разность между активами, погашение которых приходится на данный срок, и пассивами, возврат которых приходится на данный срок. Суммы, полученные в строке "разрыв ликвидности" представляют в абсолютном выражении информацию о соответствии или несоответствии объемов ресурсов и вложений на конкретном сроке. В результате анализа возникает диаграмма разрывов по основным валютам. Обычно анализируют отдельно рубли и доллары США , а также сводные данные.

Далее ставится лимит на допустимую величину отношения разрыва на данный срок к сумме пассивов на данный срок. Наиболее выгодно трансформировать короткие пассивы в длинные активы за счет естественного увеличения процентного спрэда, но такая стратегия приводит к увеличению риска. Наоборот, чем меньше величина разрывов по срокам, тем ниже риск, однако больше процентные издержки банка. Оптимизация коэффициента трансформации является важнейшей задачей финансового управления.

Исполнение данного показателя должно контролироваться комитетом по управлению активами и пассивами (КУАП). В случае наличия существенного дисбаланса отдается распоряжение на привлечение пассивов на данный срок или покрытия за счет постоянного привлечения более коротких депозитов. В случае избытка ликвидности можно увеличить активы на этот срок