Структурна частка залучених коштів юридичних та фізичних осіб займає основну частину пасивів банку 88% у 2006 році та 87% у 2007 році

2.  Структурна частка залучених коштів юридичних та фізичних осіб займає основну частину пасивів банку 88% у 2006 році та 87% у 2007 році.

У 2007 році значно зросла частка довгострокових вкладів фізичних осіб +8,5% за рахунок зниження частки коштів юросіб на вимогу (-5,3%) та частки короткострокових депозитів юросіб (-2,1%).

Аналіз строковості залучених коштів в пасивах АТЗТ «АК Промінвестбанк» та, окремо, в зобов’язаннях за залученими та запозиченими коштами показав:

- пасиви строковістю більше 10 років представлені власним капіталом у частці 8,97% (2007 рік) від загального обсягу пасивів, при цьому із 2,683 млрд. грн. власного капіталу – 1,998 млрд. грн. вкладено в основні та нематеріальні активи банку, таким чином власний оборотний капітал банку станом на 01.01.2008 року становить 0,685 млрд. грн., тобто 2,63% від обсягу валюти балансу;

- найбільша частка в зобов’язаннях належить нестійкій групі депозитів на вимогу, тобто коштам на поточних рахунках юридичних та фізичних осіб (36,55% від обсягу зобов’язань в пасивах балансу), які є найбільш дешевою депозитною базою банку;

- короткострокові депозити юридичних та фізичних осіб тривалістю від 2 до 92 днів представлені часткою в 14,5% від обсягу зобов’язань в пасивах балансу;

- довгострокові депозити юридичних та фізичних осіб тривалістю від 93 днів до 1 року представлені часткою в 23,96% від обсягу зобов’язань в пасивах балансу;

- інвестиційні довгострокові депозити юридичних та фізичних осіб тривалістю від 1 року до 10 років представлені часткою в 25,98% від обсягу зобов’язань в пасивах балансу.

Аналіз динаміки показників структури процентних, комісійних та торгівельних доходів в АТЗТ «АК Промінвестбанк» у 2004 – 2008 роках та процентного спреду та операційної маржі в АТЗТ «АК Промінвестбанк» у 2004 -2007 роках показав, що у 2006 – 2007 роках з підвищенням частки довгострокових депозитів фізичних осіб, які є відносно дорогою депозитною базою, показники операційної маржі та процентного спреду поступово знижуються.

Аналіз динаміки зростання абсолютних обсягів депозитних джерел залучених коштів в АТЗТ «АК Промінвестбанк» у 2004 –2007 роках показав, що:

- темп ланцюгового приросту обсягів залучених коштів фізичних осіб з рівня 55,6% у 2005/2004 роках поступово знизився до рівня 33,9% у 2007/2006 роках(базовий темп росту 2007/2004 становить – 293,4%);

- темп ланцюгового приросту обсягів залучених коштів фізичних осіб з рівня 34,5% у 2005/2004 роках різко знизився до рівня 3,3% у 2006/2005 роках та знову зріс до рівня 38,6% у 2007/2006 роках(базовий темп росту 2007/2004 становить – 192,65%);

Таким чином, АТЗТ «АК Промінвестбанк» поступово переорієнтовує політику традиційного депозитного залучення коштів пасивів в напрямку політики зростання частки запозичення коштів на міжбанківському ринку ресурсів.

Аналіз строковості запозичених коштів показує, що:

-  79,97% коштів банків залучено на термін від 3 до 6 місяців;

-  85,2 % коштів депозитних сертифікатів залучено на строк більше 3 місяців, з них 28,34% залучено на строк від 2 до 3 років;

Аналіз повалютної структури запозичених коштів інших банків показує, що:

- структурна частка запозичених коштів інших банків в доларах США знизилась з рівня 79,6% у 2006 році до 69,2% у 2007 році;

- структурна частка запозичених коштів інших банків в євро зросла з рівня 1,4% у 2006 році до 9,4% у 2007 році, витіснивши долари США;

Ресурсна політика запозичення коштів в АТЗТ «АК Промінвестбанк» характеризується:

-  залученням не більше 3,0% недепозитних коштів від валюти пасивів;

-  залученням, в основному, середньострокових валютних коштів на міжбанківському ринку для компенсації вимог клієнтів по фінансуванню імпортних операцій, при цьому значно зростає використання євро замість доларів США в розрахунках торгового обороту клієнтів банку ;

-  залученням середньо- та довгострокових коштів в національній валюті за допомогою депозитних сертифікатів, які відрізняються від депозитних вкладів відсутністю можливості їх дострокового погашення банком.

РОЗДІЛ 3

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАЛУЧЕННЯ ДЕПОЗИТНИХ КОШТІВ БАНКАМИ УКРАЇНИ

3.1 Кореляційний аналіз впливу показників макроекономіки України та рівня доходів населення на обсяг залучених депозитів комерційними банками України у 2001 – 2007 роках

В дипломній роботі проведений кореляційно–регресійний аналіз впливу факторних ознак на сумарні обсяги депозитів фізичних осіб в банківській системі України. В якості факторних ознак можуть бути використані статистичні дані за 2001 – 2007 роки (табл.3.2, 3.3, таблиці Додатку С):

- середній рівень доходів на 1 жителя України, який є складною функцією від чисельності населення України, його структури (працездатний вік, пенсіонери, діти), мінімального законодавчого рівня заробітної плати, фактичного середнього рівня заробітної плати на 1 працюючого, фактичного середнього рівня пенсії на 1 пенсіонера;

- співвідношення рівня прожиткового мінімуму та середнього доходу на 1 жителя України, який показує рівень перевищення фактичним доходом соціально необхідного рівня доходів.

В якості результативної ознаки використовуємо сумарний обсяг депозитів в банківській системі України (табл.3.1- 3.3) за 2001 –2007 роки..

На основі наведених даних спостережень будуються лінійна одновимірні Y=f(X1) та багатовимірні Y=f(X1,X2,X3) регресійні моделі, яка встановлює залежність відносного приросту обсягів депозитної бази банку  від відносного середнього рівня доходів населення України , (, n – кількість періодів, що розглядаються) в і-тий період [48].

Таблиця 3.1

Динаміка обсягів депозитів в банківській системі України

Таблиця 3.2

Динаміка основних факторів середніх доходів населення України

Таблиця 3.3

Динаміка та структура доходів та витрат населення України

у 2001 –2007 роках (млн. грн.) [83]

Одновимірна лінійна регресійна модель представляється як:

, (3.1)

де  – постійна складова доходу  (початок відліку);

 – коефіцієнт регресії;

– відхилення фактичних значень доходу  від оцінки (математич-

ного сподівання)  середньої величини доходу в і-тий період.

Існують різні способи оцінювання параметрів регресії. Найпростішим, найуніверсальнішим є метод найменших квадратів[48]. За цим методом параметри визначаються виходячи з умови, що найкраще наближення, яке мають забезпечувати параметри регресії, досягається, коли сума квадратів різниць  між фактичними значеннями доходу та його оцінками є мінімальною, що можна записати як

. (3.2)

Відмітимо, що залишкова варіація (3.2) є функціоналом  від параметрів регресійного рівняння:

 (3.3)

За методом найменших квадратів параметри регресії  і  є розв’язком системи двох нормальних рівнянь [48]:

, (3.4)

.

Розв’язок цієї системи має вигляд:

, (3.5)

.

Середньоквадратична помилка регресії, знаходиться за формулою

, (3.6)

Коефіцієнт детермінації для даної моделі

 (3.7)

повинен дорівнювати : >0,75 – сильний кореляційний зв'язок, 0,36>>0,75 - кореляційний зв’язок середньої щільності; <0,36 - кореляційній зв’язок низької щільності [48].

На рис.Т.1 – Т.3 наведені результати кореляційно-регресійного аналізу, виконані побудовою трендових кривих, розрахованих з застосуванням програмного забезпечення пакету MICROSOFT EXCEL-2003:

- регресійної лінійної моделі залежності сумарних обсягів депозитів фізичних осіб в банківській системі України від рівня середнього наявного доходу на 1 жителя України на рік (рис.Т.1);

- регресійної нелінійної моделі залежності сумарних обсягів депозитів фізичних осіб в банківській системі України від рівня середнього наявного доходу на 1 жителя України на рік(рис.Т.2);

- регресійних моделей залежності обсягів щорічних приростів депозитів фізичних осіб в банківській системі України та кредитів, виданих фізичним особам, від рівня середнього наявного доходу на 1 жителя України на рік (рис.Т.3).

Як показують результати аналізу даних рис.Т.1- Т.3, найвищий рівень щільності (найкращий кореляційний зв’язок) між рівнем річного доходу на 1 жителя України та обсягом депозитів в БС України є досягається при нелінійно-зростаючій формі рівняння регресії, що може бути використане для прогнозування майбутнього потоку депозитів населення в банківську систему.

Отримане регресії лінійне рівняння (рис.Т.1):

дозволяє розрахувати коефіцієнт чутливості, які дорівнює приросту в банківській системі 13,5 млн. грн. при прості середнього річного доходу 1 українця в 1грн./рік.

Враховуючи рівень населення України в 46 млн. чоловік, можна констатувати, що кожні 30 -35 копійок з кожної додатково заробленої 1 грн. річного доходу українця вкладаються в комерційний банк у вигляді депозиту («відкладений попит»). Ризикованість такого заощадження коштів населенням повністю повинна бути гарантована оптимальною політикою активного вкладання отриманих коштів комерційними банками в прибуткові комерційні проекти.

В той же час,звертає на себе увагу нелінійно зростаючий потік споживчих кредитів фізичним особам (рис.Т.3), приріст яких у 2007 році досяг 65% від приросту депозитів фізичних осіб в банківську систему, тобто банківська система змінює стратегію на використання «невідкладеного попиту» частини населення, яка має високі поточні доходи та може сплачувати відсотки:

- з традиційної стратегії залучення депозитів населення та кредитування за рахунок цих коштів комерційних проектів юридичних осіб;

- до “прибуткової” стратегії залучення “дорогих” депозитів населення та кредитування за рахунок цих коштів споживчих проектів населення з підвищеними “прихованими” відсотками (страхування та інш.).

Похожие работы

Управління ресурсами банку (на прикладі ЗАТ "Акціонерний Комерційний Промислово-інвестиційний банк")

Скачать

172922

24

14

... ї бази АТЗТ «Акціонерний Комерційний Промінвестбанк» за 2004–2007 роки 2.1 Економічна характеристика діяльності АТЗТ «АК Промінвестбанк» за 2004–2007 роки Український акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк (Промінвестбанк України) створено 26 серпня 1992 року в результаті роздержавлення та приватизації республіканської інфраструктури Промстройбанку СРСР в Україні. У процесі акці ...

Моделювання ефективності комплексної системи захисту автоматизованих інформаційних ресурсів комерційного банку

Скачать

367716

10

48

... В АБС АКБ «ПРОМІНВЕСТБАНК» ТА ОЦІНКА РІВНЯ ВРАЗЛИВОСТІ БАНКІВСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ 3.1 Постановка алгоритму задачі формування та опис елементів матриці контролю комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) інформаційних об’єктів комерційного банку В дипломному дослідженні матриця контролю стану побудови та експлуатації комплексної системи захисту інформації в комерційному банку представлена у вигляді ...

Банківські операції з пластиковими картками

Скачать

198170

3

16

... будь-який громадянин в Україні, якщо в нього є стабільний дохід, може отримати “кредитку” без заставного майна та будь-яких гарантій, як це відбувається в розвинутих країнах світу. 3.3 Місце операцій з пластиковим картками в Інтернет-просторі України Лідери провідних держав та широкі кола ділового світу сприймають нову економіку не лише як сучасну модель ведення бізнесу, а й як стратегічну ...