Применение разработанного метода построения функции Беллмана для оптимизации инвестиций в добычу нефти и газового конденсата

3.2 Применение разработанного метода построения функции Беллмана для оптимизации инвестиций в добычу нефти и газового конденсата

Для апробации разработанного метода рассмотрим оптимизацию инвестиций в ДАО Пурнефтегаз. Предположим, эксперты дали оценки объемов инвестиций в месторождения и соответствующие им объемы добычи (таблица 1.1).

Таблица 1.1

Экспертные оценки объемов инвестиций в месторождения и соответствующие им объемы добычи (исходные данные для оптимизационного алгоритма).

Для некоторых месторождений указан только один вариант инвестиций. Используя разработанный метод получения оптимальных планов инвестиций и реализующую его, разработанную на языке программирования Visual Basic (УВА), программу (см. приложение), получаем следующие оптимальные планы распределения инвестиций по месторождениям, обеспечивающие максимальную суммарную добычу при заданном уровне суммарных инвестиций (таблица 1.2).

Таблица 1.2

Результаты оптимального распределения ограниченных объемов инвестиций

Вариантов инвестирования достаточно много. Большое их количество в таблице 1.2 не приводится. Интегральные показатели по всем вариантам оптимальных инвестиций приведены ниже, на графике (рисунок 1).

В таблице 1.3 приведены конечные результаты оптимального размещения инвестиций с соответствующими планами добычи. Дальнейшее увеличение общих объемов инвестирования не приведет к увеличению добычи на данном множестве месторождений с приведенным перечнем экспертных оценок.

Максимальные значения добычи при заданных уровнях инвестирования

Из графика видно, что рост инвестиций, превышающих 600 тыс. руб., дает относительно небольшой прирост добычи для выбранного временного интервала инвестиций.

Рисунок 1 - Максимальные значения добычи нефтегазового конденсата при заданных уровнях инвестирования для ДАО Пурнефтегаз.

Таким образом, можно определить верхние границы рационального инвестирования. В рассматриваемом случае применение разработанного метода построения функции Беллмана для оптимизации инвестиций на заданном временном интервале дает следующий результат: для объема инвестиций 571 324213,4 руб., максимальный объем добычи составит 7 598 451 тонн. Полученное оптимизированное распределение инвестиций по месторождениям ДАО Пурнефтегаз и соответствующие планируемые объемы добычи приведены в таблице 1.3.

Таблица 1.3

Результаты оптимизации распределения инвестиций в объеме 571324,2134 тыс. руб.

Аналогичные таблицы получены для всех возможных вариантов инвестиций на заданном временном интервале.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. С точки зрения интересов России целью реформирования газовой отрасли является обеспечение эффективности :стабильности работы всех основных функциональных элементов. Для обеспечения рентабельности газовых проектов и повышения эффективности работы ОАО «Газпром» недостаточно поднимать цены или формально обеспечить доступ. Необходимо выполнение нескольких условий в комплексе: либерализация цен, совершенствование механизма доступа к магистральному газопроводу, повышение прозрачности ОАО «Газпром», что необходимо для снижения издержек и концентрации средств на основных видах мнению, не должно произойти раздробление ОАО «Газпром».

При реформировании газовой отрасли основным вопросом становится сохранения политического, экономического (бюджетного) и социального ОДА «Газпром» как стратегической монополии. В практическом означает необходимость четкой долговременной программы формирования отрасли. При этом важно не перейти ту черту реформирования, за которой изменения в отрасли могут принять необратимый характер и выйти из подполья, как государства, так и самого ОАО «Газпром».

Разработанные в большом количестве концепции реформирования газовой отрасли России отражают позиции различных министерств и заинтересованных сторон (МЭРТ, РСПП, Союзгаза, ОАО «Газпром»). Ни одна из этих концепций экономически не была обоснована. Анализ предложений реформирования позволяет сказать, что одним из правильных решений проблем отрасли является повышение цен на газ для промышленных потребителей до экономически обоснованного уровня, что приведет к снижению спроса. Это, во-первых, избавит ОАО «Газпром» от убытков на внутреннем рынке, а во-вторых, позволит увеличить экспорт, который в основном и формирует прибыль ОАО «Газпром». Еще одним следствием станет освоение свободных сегментов рынка независимыми производителями газа, ресурсы которых могут заполнить соответствующие ниши. Возможное предложение газа НПГ на рынке в будущем составит 150-170 млрд. м^З.

Реформирование газовой отрасли должно проводиться эволюционным путем, исключающим резкие изменения экономико-организационной структуры отрасли. Российская газовая отрасль как объект рыночной экономики весьма специфическая отрасль, для которой стандартные подходы малоприемлемы. На первое место выходит неразрывность технологических процессов. Для осуществления включения их в отдельные независимые структуры должна быть учтена производственная и экономическая целесообразность этих мероприятий с точки зрения риска их осуществления.

По мнению основных действующих лиц в области разработки концепции либерализации газового рынка, примерно четыре пятых положений согласовано. Несмотря на достаточно большой диапазон различий между охарактеризованными выше концепциями реформирования российского рынка природного газа, важно отметить, что общими для большинства из них являются следующие положения:

Развитие свободной торговли газом посредством двухсекторной модели рынка в составе регулируемого и нерегулируемого сектора с постепенным увеличением доли второго в качестве начального этапа реформ;

Предоставление всем газодобывающим компаниям России равных условий хозяйствования при соответствующей ответственности.

Основным камнем преткновения остается вопрос об организации всех аспектов транспортировки газа, другими словами реструктуризации ОАО «Газпром». Осенью 2003 г. МЭРТи «Газпром» обнародовали свои оценки возможного повышения оптовых цен на газ в результате обеспечения недискриминационного доступа поставщиков к трубопроводной системе. В его основе — рост тарифов на прокачку газа после выделения газотранспортной компании из структуры «Газпрома».

В своих расчетах «Газпром» исходил из того, что арендующая у него трубопроводное хозяйство газотранспортная компания будет инвестировать в транспортную инфраструктуру, погашать часть кредиторской задолженности головной организации и выплачивать повышенные дивиденды. В результате тариф за транспортировку 1 тыс. куб. м газа на сто километров вырастет до 32,91 руб., оптовая цена газа вырастет до 38 долл. за 1 тыс. куб. м. По оценке МЭРТ, эта цена возрастет до 33 долл. за 1 тыс. куб. м.

Разумеется, повышение цены на газ больно ударит по неэффективным производствам. Но при этом нельзя забывать, что по существующей политике в следующем году регулируемые цены на газ все равно повысятся примерно на 20%.

В то же время, это повышение будет осуществляться без всякой увязки с рыночной перестройкой газовой отрасли. На мой взгляд, такое же повышение, сопровождаемое либерализацией газового рынка, будет многократно полезнее и для газового бизнеса, и для страны.

2. Российский рынок газа в современном состоянии не имеет развитой рыночной инфраструктуры и конкурентной среды. Его характерной особенностью является весьма высокая степень государственного регулирования. Особенностью функционирования российской газовой отрасли является и то обстоятельство, что многие функции государственного регyлирования до сих пор выполняются крупнейшей компанией-монополистом - ОАО «Газпром», что, на взгляд независимых производителей, не является нормальным, т.к. усиливает доминирование этой компании и при водит к многочисленным перекосам и снижению экономической эффективности газовой отрасли страны в целом.

Необходимо выполнение нескольких условий в комплексе: либерализация цен, совершенствование механизма доступа к магистральному газопроводу, повышение прозрачности ОАО «Газпром», что необходимо для снижения издержек и концентрации средств на основных видах мнению, не должно произойти раздробление ОАО «Газпром».

Не развит нерегулируемый сегмент рынка, на котором газ является предметом купли-продажи по свободному выбору по рыночным ценам. Этот сегмент рынка пока не оказывает конкурентного воздействия на регулируемый сегмент рынка газа.

Независимые производители владеют примерно 30% лицензий на освоение запасов газа и имеют право реализовывать его по свободным рыночным ценам, но их доля в совокупных объемах добычи и поставки газа на рынок составляет немногим более 12%. В условиях, когда основная часть газа реализуется потребителям на регулируемом секторе рынка газа, возможности использовать указанное право у независимых производителей весьма ограничены.

Для функционирования полноценного газового рынка пока не созданы основные инфраструктурные элементы и рыночные институты, которые должны способствовать его становлению. Реализация газа на торговых площадках находится на начальной стадии. Не развита страховая система, обеспечивающая гарантиями сделки купли-продажи, и других структур, которые могут с помощью рыночных инструментов управлять рисками, связанными с непредвиденными ситуациями на рынке газа. Отсутствует налаженный механизм привлечения российских инвесторов в газовый бизнес. Не разработаны правила поведения участников нерегулируемого сегмента рынка газа.

Неразвитая рыночная инфраструктура на российском рынке газа обусловлена отсутствием необходимых финансово-экономических условий для развития полноценного конкурентного рынка.

Под воздействием негативных факторов, действующих в российской газовой отрасли, наметилась весьма опасная тенденция формирования дефицита на внутреннем рынка газа, в то время как страна обладает крупными его запасами.

Формирование рынка газа позволит решить следующие задачи:

· ликвидация диспропорций развития газового рынка, сдерживающих производственное развитие газовых компаний, снятие административных ограничений и расширение сферы применения рыночных механизмов;

· формирование оптимальной структуры топливно-энергетического баланса страны, рациональное использование газа и стимулирование газосбережения во всех сферах экономики;

· создание благоприятных условий для освоения новых месторождений, строительства и эксплуатации новых мощностей по транспорту, хранению и распределению газа, стимулирование новых производителей газа;

· повышение открытости торговли, создание торговых площадок и определение принципов взаимодействия с субъектами рыночной инфраструктуры. Повышение открытости информации, характеризующей спрос и предложение на рынке. Развитие долгосрочных отношений и инструментов срочного рынка;

· поэтапная ликвидация перекрестного субсидирования в газовой отрасли и совершенствования системы поддержки малообеспеченных слоев населения.

Важнейшим условием развития рынка газа в России является отказ от практики государственного регулирования оптовых цен на газ и поэтапный переход к государственному регулированию тарифов в сфере ественной монополии на транспортировку газа.

Обязательным условием формирования и развития рынка газа является платежеспособный спрос. Государство и частный капитал должны сотрудничать в установлении нового механизма государственного регулирования и мониторинга ситуации на газовом рынке, в том числе обеспечить:

· необходимые для покрытия спроса мощности по добыче, переработке, транспортировке и хранению газа, в том числе для выполнения международных соглашений и долгосрочных контрактов по экспорту газа;

· установление цен на газ с учетом эффективности его использования, а в ближайшие три года как минимум на уровне обеспечения самофинансирования газовой отрасли;

· создание стимулирующих условий для роста добычи газа, в том числе для независимых производителей;

· государственную поддержку развития мощностей и рынка услуг по транспортировке и хранению газа участниками рынка;

· контроль за обеспечением недискриминационного доступа независимых организаций к свободным транспортным мощностям и упрощение процедуры его оформления;

· введение дифференцированных налоговых платежей, способствующих эффективной эксплуатации месторождений газа с падающей добычей.

3. В третьей части дипломной работы предложен методический подход к решению задач планирования и оптимизации инвестиций в нефтегазовой отрасли. В основе подхода лежит метод оптимизации инвестиций, использующий идею построения функции Беллмана и учитывающий специфику задачи.

На основе разработанного метода оптимизации инвестиций получены алгоритм и его компьютерная реализация на языке Visual Basic for Application, находящие глобальный оптимум целевой функции и учитывающие специфику возможных вариантов инвестиций в добычу нефтегазового конденсата. Рассчитаны оптимальные варианты распределения инвестиций по месторождениям, обеспечивающие максимальные суммарные объемы добычи нефтегазового конденсата на каждом возможном уровне инвестиций. На основе такого типа результатов руководство компании может просчитывать одновременно несколько стратегий инвестирования и, в зависимости от рыночной конъюнктуры и наличия финансовых ресурсов, принимать оптимальное решение. Подтверждена применимость метода приведенными расчетами максимальных значений добычи при заданных уровнях инвестирования для ДАО Пурнефтегаз.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Баранов В.Н. «Независимые производители и перспективы развития газовой отрасли России».

2. Сборник докладов и выступлений « Развитие российского рынка газа: ценообразование и перспективы биржевой торговли»

3. Язев В. «Природный газ».

4. Ермолов О.В., Миловидов К.Н., Чугунов Л.C., Ремизов Л.С. «Стратегия развития нефтегазовых компаний» 1998 г

5. www.gasforum.ru

6. Авдокуши Е.Ф. «Международные экономические отношения» 1999 г.

7. Киреев А. «Международная экономика: движение товара и факторы производства» Часть первая 2000 г.

8. Журнал «Газовый бизнес» январь-феврель 2006г.

9. Офицеров вл., Судзиловский Н.Б. Об одном типе задач линейного программирования и их решении // Известия АН СССР. Техническая кибернетика. - 1981. - N2 6. - С. 14-17.

10. Офицеров вл., Смирнов с.в. Моделирование и оптимизация снабженческой деятельности для крупных компаний // Проблемы управления и моделирования в сложных системах: Труды V международной конф. (Самара, июнь 2003). - Самара: Самарский НЦ РАН, 2003. - С. 197-205.

Похожие работы

Становление и развитие конкурентных отношений на отечественном рынке газа. Анализ перспектив реализации стратегических интересов России на газовом рынке Европы

Скачать

121192

4

4

... . Великобритания, газовый рынок которой в настоящее время характеризуется наивысшей степенью конкуренции среди стран Европы в сфере добычи газа и поставки его в газотранспортную систему, деятельность регулирующих органов сосредоточена на развитии конкурентной среды и защите интересов потребителей. Структура газовой отрасли этой страны (см. рис. 26) отличается от соответствующих структур других ...

Исследование и прогнозирование конъюктуры товарного рынка

Скачать

171358

30

3

... цен, валютных курсов, соотношений валют и кредитных условий. Учитывают также временные, случайные факторы. Среднесрочное (на 5 лет) и долгосрочное (на 10 - 15 лет) прогнозирование товарных рынков основывается на системе прогнозов: конъюнктуры рынка, соотношения спроса и предложения, международной торговли, охраны окружающей среды. При среднесрочном и долгосрочном прогнозировании не учитывают ...

Механизм ценообразования на рынке энергетических ресурсов

Скачать

63647

4

20

... выигрыша излишка в сравнении с альтернативной стоимостью предложения ресурса и аналогична понятию «выигрыша производителя» на рынке продукции. Конкуренция, ограниченность, редкость, уникальность оказывают влияние на особенности формирования цен на природные ресурсы, так механизм ценообразования и определения ренты в условиях эластичного и неэластичного предложения представлено на рисунках А. 3, ...

Анализ социально-экономического прогнозирования развития МО "Город Каменск-Уральский"

Скачать

148824

1

0

... предложений, поступающих от населения и различных местных сообществ. Люди должны сознавать, что разработка стратегии развития муниципального образования — их общее дело и они — его участники. 2. Анализ социально-экономического прогнозирования развития МО «Город Каменск-Уральский» В 2006-2008 ГГ. 2.1 Характеристика МО «Город Каменск-Уральский» Географически Каменск-Уральский расположен на ...