2. Управление системой ипотечных рисков
У ипотечных кредитов есть целый ряд специфических особенностей, и, соответственно, занимаясь этим бизнесом, банки несут специфические риски.
2.1 Управление ипотечным кредитным риском
Как известно, кредитный риск — это вероятность денежных потерь банка из-за неисполнения должником обязательств по кредитному соглашению (или иному договору, содержащему элемент кредитования). Для идентификации кредитного риска следует определить его структуру. Она неоднородна — выделяются три его подвида: риск кредитования контрагента, или риск дефолта, расчетный риск, предрасчетный риск (табл.1).
Таблица 1 Характеристика подвидов кредитного риска
Подвид кредитного риска | Характеристика |
Риск кредитования контрагента или риск выплаты | Заключается в возможности невозвращения контрагентом банку основной суммы долга по истечении срока кредита, векселя, поручительства |
Расчетный риск | Возникает в случаях, когда осуществляется передача определенных инструментов (например, денежных средств или финансовых инструментов) на условии предоплаты либо предпоставки с нашей стороны. Риск заключается в том, что встречной поставки со стороны контрагента может не произойти |
Предрасчетный риск | Риск того, что контрагент не выполнит свои обязательства по сделке до расчетов и банку придется заменить данный контракт сделкой с другим контрагентом по существующей (и возможно, неблагоприятной) рыночной цене |
Предрасчетный риск соответствует размеру издержек на замещение сделки на аналогичную в случае невыполнения обязательств контрагентом. Необходимо отметить, что риск выплаты заключается также в вероятности невыплаты контрагентом не только основной суммы долга, но и процентов и прочих предусмотренных договором платежей.
Управление указанными подвидами кредитного риска со стороны банка — ипотечного кредитора может заключаться в следующем:
1) по предрасчетному риску — применение процедур ипотечного кредитования, снижающих (нивелирующих) этот риск, например, ряд банков взимает комиссию за рассмотрение кредитной заявки, размер которой соответствует издержкам на замещение несостоявшейся сделки (или расходам на рассмотрение кредитной заявки).
Например, ОАО «СКБ-банк» за консультацию клиента по вопросам ипотечного кредитования взимает плату в размере 354 рублей (в т.ч. НДС), а за рассмотрение заявки и проведения оценки заемщика и объекта недвижимости 2500 рублей (без НДС).
2) по расчетному риску — аналогично: применение процедур ипотечного кредитования, снижающих (нивелирующих) этот риск, а именно — фактическое
перечисление кредитных средств заемщику строго после надлежащего оформления необходимого пакета документов и исполнения отлагательных условий (например, заключения договоров страхования и т. п.).
3) риск кредитования (риск невозврата кредита, процентов и иных платежей) практически невозможно нивелировать, однако грамотная оценка и прогноз, а также своевременный мониторинг данного риска позволяют банку удерживать его на приемлемом уровне.
Вероятность дефолта заемщика во многом зависит от доли выплат в его доходе. Исследования кредитов в США показали, что если ежемесячные выплаты превышают 36% ежемесячных доходов, то риск дефолта заемщика в 2 раза выше риска дефолта заемщика, выплаты которого составляют менее 30% доходов [12. С. 44]
Для определения вероятности невозврата ипотечного кредита заемщиком — физическим лицом применяют оценку его кредитоспособности, т. е. поиск ответа на вопрос: имеет ли заемщик финансовую возможность исполнять принимаемые на себя денежные обязательства. При этом наличие у заемщика желания оплачивать кредит при соответствующей финансовой возможности обеспечивается негативными для заемщика последствиями невозврата кредита — утратой прав на заложенную недвижимость и потерей части или всего объема вложенных собственных средств, причем чем больше собственных средств внес заемщик, тем сильнее его заинтересованность в погашении кредита.
Для оценки кредитоспособности заемщика — физического лица банк сопоставляет величину его совокупного дохода и совокупного расхода на основе следующих данных (с приложением соответствующих подтверждающих документов, иногда — с подключением службы экономической безопасности банка):
- текущая заработная плата заемщика;
- занимаемая должность и наличие квалификации;
- сведения о текущих расходах заемщика: затраты на коммунальные платежи, аренду жилья, текущие расходы семьи (на питание, одежду и проч.), на медобслуживание, текущее образование, в том числе детей заемщика, обслуживание автомобиля, дачи и т. п.;
- сведения об имеющихся финансовых обязательствах (кредитах и займах, алиментах и т. п.), кредитной истории.
Очевидно, что в современных условиях далеко не каждый заемщик способен официально подтвердить свои доходы. Осознавая это, большинство банков использует косвенные источники подтверждения доходов заемщика (как правило, для таких заемщиков устанавливается немного большая процентная ставка по кредиту):
- базы данных о доходах специалистов в различных отраслях экономики;
- сведения об имущественном положении заемщика, наличие так называемого «статусного имущества» — объектов недвижимости, дорогих автомобилей, ценных бумаг, совершаемые заемщиком крупные расходы.
Таким образом, определение размера совокупного дохода заемщика на основе представленных документов — это аналитический способ, использование базы данных о доходах специалистов в различных отраслях — статистический способ определения заработка заемщика, а учет имущественного положения заемщика — получение качественной характеристики методом экспертных оценок. Значительное расхождение в результатах, полученных указанными методами — повод для проверки достоверности представленных данных либо указание на сокрытие заемщиком каких-либо существенных сведений.
После определения среднего размера совокупного дохода и среднего размера совокупных расходов заемщика за определенный период времени, как правило, ежемесячных, к средним совокупным его расходам добавляются расходы на обслуживание запрашиваемого кредита, приведенные к аналогичному периоду времени, и вычисляется коэффициент соотношения среднемесячных доходов и расходов заемщика (К):
,
где – среднемесячные совокупные расходы заемщика, – среднемесячные расходы на обслуживание кредита, – среднемесячные совокупные доходы заемщика.
Следует отметить, что среднемесячные расходы на обслуживание кредита легко рассчитываются в случае применения известной формулы аннуитета, при которой заемщик в течение всего срока кредита платит банку одну и ту же определенную сумму, которая состоит из процентов по кредиту и части основного долга, причем их соотношение изменяется с течением времени пользования кредитом (в начале кредитного срока основную часть платежа занимают проценты, к концу срока кредита — наоборот). В случае погашения кредита равными долями и оплаты процентов исходя из остатка основного долга максимальный платеж по кредиту приходится на начало срока его использования — размер именно этого платежа применяется при расчете вышеназванного коэффициента.
Приемлемый уровень этого коэффициента отличается в разных банках. Для одних кредиторов достаточно, чтобы коэффициент не превышал единицу, т. е. чтобы совокупные расходы и расходы на обслуживание кредита покрывались совокупными доходами заемщика. Другие кредиторы, в основном практикующие аннуитетные платежи по кредиту, оставляют некий «запас прочности», устанавливая пороговое значение данного коэффициента, например, на уровне 0,8 — это означает, что после оплаты заемщиком необходимых текущих расходов и расходов на обслуживание кредита у него останется 20% свободных средств.
Некоторые банки не принимают во внимание размер текущих расходов заемщика, а устанавливают соотношение размера расходов по кредиту и размера доходов заемщика: например, условия ипотечного кредитования в Инвестсбербанке предполагают, что расходы по кредиту составляют не более 50% дохода заемщика, в программе Московского ипотечного агентства (МИА) — не более 40%, а в программе Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) — не более 35—40%.
Прогнозирование кредитоспособности заемщика — физического лица встречается в банковской практике крайне редко, как правило, оно заменяется установлением возрастного ценза для заемщиков (например, до 55 или 60 лет — исходя из предположения, что значительная доля заемщиков при наступлении пенсионного возраста выходит на пенсию, а значит, снижает уровень своих доходов).
Банковской практикой установлено, что проблемы исполнения заемщиком обязательств по кредиту возникают на фоне существенного изменения соотношения его доходов и расходов или в случае возникновения финансовых потерь заемщика. Поэтому специалисты предлагают с учетом кредитной истории заемщика применять прогнозирование его кредитоспособности исходя из факторов, влияющих на финансовое положение заемщика — физического лица.
Для мониторинга кредитоспособности ипотечного заемщика предлагается периодическое (например, раз в полгода) предоставление заемщиком подтвержденных сведений об изменении (неизменности) его зарплаты, должности, иных доходов, семейного положения, расходов, денежных обязательств, о получении дополнительного образования. [8. С. 26-27]
На основе представленных данных с учетом конъюнктуры рынка труда, а также с учетом платежной дисциплины заемщика необходимо корректировать прогнозную оценку его кредитоспособности и принимать меры для удержания кредитного риска на приемлемом уровне.
Дополнительным методом управления кредитным риском является создание так называемых «кредитных бюро» — базы данных о платежной дисциплине заемщиков, включая составление списка заемщиков-неплательщиков, и обмен данной информацией между кредиторами.
... , появляются новые улучшенные архитектурные проекты, происходит ускоренное развитие многих смежных отраслей экономики. Цель дипломной работы - дать оценку современного состояния и развития ипотечного кредитования в Республике Казахстан. Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: Охарактеризовать систему ипотечного кредитования как инструмент преодоления кризисных явлений в ...
... и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН) на проведение заемных операций. Сегодня, компания «БТА Ипотека» является одним из крупнейших операторов на рынке ипотечного кредитования Республики Казахстан. [33] В настоящее время функционируют центральный офис в городе Алматы, а также представительства компании в 17 городах Казахстана, основными направлениями, в которых компания ...
... может быть предоставлена 343 гражданам в год, что составляет примерно 18,5 тыс. кв.м общей площади жилья. Областная государственная целевая программа "Развитие ипотечного жилищного кредитования в Иркутской области на 2005 - 2010 годы" (далее - программа) разработана в соответствии с требованиями действующего законодательства. Основные цели и задачи Основная цель программы - создание условий ...
... полно и всесторонне изучить все проблемы ипотечного кредитования и принимать наиболее оптимальные решения для их преодоления. 3.2 Разработка рекомендаций по совершенствованию деятельности предприятий в сфере услуг ипотечного кредитования Из-за неполадок в финансовой мировой системе, вызванных кризисом в Америке, любое изменение ипотечных программ у нас в России порождает волну панических ...
0 комментариев