Банковские риски и управление ими

Выпускная квалификационная

(ДИПЛОМНАЯ) РАБОТА

на тему:

«Банковские риски и управление ими»

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. КРЕДИТНЫЕ РИСКИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ИМИ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ

1.1 Основные риски банковских кредитных операций, их характеристики, измерение и методы управления

1.2 Банковский менеджмент как основа оптимизации банковских кредитных рисков

1.3 Роль ЦБ России в регулировании эффективности функционирования коммерческих банков

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ НА ПРИМЕРЕ КБ «МОСКОМПРИВАТБАНК»

2.1 Характеристика системы управления кредитными рисками в КБ «МосКомПриватбанк»

2.2 Анализ кредитоспособности заемщиков кредитных ресурсов как основа оптимизации кредитных рисков в КБ «МосКомПриватбанк»

2.3 Анализ залогов и гарантий в КБ «МосКомПриватбанк»

ГЛАВА 3. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ

3.1 Управление кредитным риском

3.2 Операционный риск

3.3 Управление риском ликвидности

ВЫВОДЫ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

 

Банковский бизнес во всем мире выступает одной из самых важных отраслей экономики. Являясь высокотехнологичным, он в наибольшей степени восприимчив к происходящим изменениям, как на макро, так и микро уровне. Как показывает практика, подобные изменения связаны с усиливающейся интернационализацией кредитных учреждений и рынков, совершенствованием банковского законодательства и современных компьютерных технологий, повышением уровня конкуренции, появлением на финансовых рынках новых банковских продуктов и услуг.

Кредитный риск представляет собой наиболее существенную составляющую банковских угроз, поскольку большинство банковских банкротств обусловлено невозвратом заемщиками кредитов и непродуманной политикой банка в области рисков.

Актуальность темы дипломной работы состоит в том, что для банков России показатели кредитного риска, характеризуемые просроченной и сомнительной задолженностью в их кредитных портфелях, в два-три раза превышают уровень аналогичных показателей банков развитых стран. Поэтому вопросы управления банковским кредитным риском, от своевременного решения которых зависит эффективность деятельности каждого конкретного банка и стабильность функционирования всей банковской системы страны, в сложившихся условиях приобретают первостепенное значение.

Цель дипломной работы проанализировать методы управления и оценки риска. Выделить наиболее эффективные методы управления рисками, позволяющие их максимально уменьшить, а также возможность их применения в банковской системе современной России. Выявить проблемы управления рисками, связанные с профессиональной банковской и российской общегосударственной спецификой, выявить методы совершенствования банковских методик, а также определить перспективы банковского менеджмента в управлении рисками.

Предметом исследований дипломной работы является анализ основных инструментов и методов управления кредитными рисками в коммерческом банке

Объектом исследований дипломной работы является деятельность дочернего банка холдинговой группы московского коммерческого банка «МосКомПриватбанк».

Основными задачами дипломного исследования были:

1.  В главе 1 выполнить теоретический анализ кредитных рисков коммерческих банков и методы управления ими в банковской системе России:

проанализировать основные риски банковских кредитных операций, их характеристики и измерение

рассмотреть методы управления кредитными рисками (резервирование, страхование, хеджирование)

рассмотреть банковский менеджмент как основу оптимизации банковских кредитных рисков

проанализировать роль ЦБ России в регулировании эффективности функционирования коммерческих банков

2. В главе 2 выполнить анализ эффективности управления кредитными рисками в коммерческих банках на примере КБ «Москомприватбанк»:

исследовать характеристики системы управления кредитными рисками в КБ «МосКомПриватбанк»

провести анализ кредитоспособности заемщиков кредитных ресурсов как основу оптимизации кредитных рисков в КБ «МосКомПриватбанк»

провести анализ залогов и гарантий в КБ «МосКомПриватбанк»

3. В главе 3 предложить основные направления повышения эффективности управления кредитными рисками коммерческих банков России:

целесообразность создания резерва на возможные потери по кредитам в концепции Базельского Комитета банковского надзора («Базель2»);

эффективность направления страхования кредитных рисков на примере ипотечных кредитов, лизинговых операций, делькредерного страхования;

эффективные методы хеджирования рисков валютных кредитов (операции на валютном рынке);

Исследовательские приемы, примененные в дипломной работы – количественные и качественные методы оценки эффективности работы коммерческих банков, методы ретроспективного экономического анализа результатов деятельности банка (горизонтально-вертикальные статистические разрезы).

Результаты исследований могут быть применены при формировании политики управления кредитными рисками в процедурах кредитования коммерческих банков России.

 

ГЛАВА 1. КРЕДИТНЫЕ РИСКИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ИМИ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ