Построение интервального ряда распределения
Оценка тесноты корреляционной связи
Изучение сезонных явлений
Определение основной тенденции развития
Изучение корреляционной зависимости между уровнями двух динамических рядов методом коррелирования разностей
Изучение корреляционной зависимости между уровнями двух динамических рядов методом коррелирования с учётом фактора времени
Навигация
Определение основной тенденции развития
Модель распределения
20401
знак
11
таблиц
9
изображений
2. Определение основной тенденции развития
Для выявления основной тенденции развития применяют аналитическое выравнивание. В результате выравнивания получают зависимость изучаемого показателя от времени, т.е. трендовую модель. Используем линейную трендовую модель:
 |
Наиболее тщательно выбирают модель для целей экстраполяции значений показателя. Значение х и у выбираем из табл.6 приложения.
Коэффициенты уравнения определяем методом наименьших квадратов. В нашем случае система уравнений относительно коэффициентов a0 и a1 имеет вид:
 |
и коэффициенты a0 и a1 равны:
Для признака x:
 |
Для признака y:
 |
3. Изучение корреляционной зависимости между уровнями двух динамических рядов
Продолжаем рассмотрение двух выбранных нами рядов динамики. При исследовании тесноты связи между их уровнями на первое место выступает анализ смысла связи между рядами и установление факторного и результативного признаков. Без такого анализа значение коэффициента корреляции может выражать только случайное сопутствие в изменении уровней двух рядов.
Применение традиционных приемов изучения корреляции к динамическим рядам сопряжено со следующими особенностями:
1. В социально-экономических рядах динамики имеет место тенденция, вызванная действием постоянных факторов: последующие уровни рядов динамики зависят от последующих, т.е. имеется автокорреляция и авторегрессия. Это говорит о том, что нарушена одна из предпосылок применения теории корреляции - независимость отдельных наблюдений друг от друга. Если автокорреляцией при этом пренебречь, то полученная зависимость будет отражать взаимосвязь, которой в действительности не существует, или искажать реально существующую взаимосвязь.
2. Второй особенностью изучения корреляции динамических рядов является наличие временного лага, т.е. сдвига по времени изменения уровней одного ряда по отношению к изменению уровней другого ряда. Если сдвинуть уровни одного ряда относительно другого и убрать временной лаг, то получим верную оценку тесноты корреляционной связи уровней двух динамических рядов.
3. Третьей особенностью является изменение тесноты корреляционной связи уровней динамических рядов со временем.
Вначале устраняем временной лаг, значение которого определяем графически или подбором; с расчетом коэффициента корреляции.
Затем приступаем к исследованию взаимосвязи уровней. Существует четыре направления изучения корреляционной зависимости между уровнями двух динамических рядов:
- коррелирование уровней;
- коррелированно разностей;
- коррелирование остатков (отклонений от трендов);
- коррелирование с учетом фактора времени.
3.1. Изучение корреляционной зависимости между уровнями двух динамических рядов методом коррелирования уровней
Нам следует построить уравнение авторегрессии для каждого из изучаемых динамических рядов, проверив наличие временного лага:
 |
где L – величина временного лага (L=1).
 |
 |
Для динамического ряда xi:
 | |||||
 | |||||
 |
Для динамического ряда yi:
 | |||
 |
Т.к. полученные коэффициенты корреляции больше табличного, то переходим к следующему методу.
Похожие работы
... процесс с последействием. Чтобы исключить последействие, приходится вводить несколько параметров состоянии; задача на каждом шаге остается по-прежнему сложной из-за многомерности. 2.2 Двумерная модель распределения ресурсов Задача 2. Планируется деятельность двух предприятий (s=2) в течение n лет. Начальные средства составляют . Средства x, вложенные в предприятие I, приносят к концу года ...
Параметры «черных дыр» и природа «темной материи» в двоичной модели распределения плотности вещества
... 2.1. Предел статичности «черных дыр» в двоичной модели распределения плотности вещества 2.2. Горизонт «черных дыр» в двоичной модели распределения плотности вещества 3. Природа «темной материи» в двоичной модели распределения плотности вещества 4. Выводы 5. Подтверждения 6. Приложения 6.1. Фазовые переходы вещества в двоичной модели распределения плотности вещества 6.2. «Эффект темного ...
... в пенсионный фонд (1% от зарплаты) 1345 Затраты на эксплуатацию оборудования (амортизацию) 976000 ИТОГО: 1207213 Заключение За время работы над дипломным проектом по теме «Организация удаленного доступа к распределенным базам данных» были изучены теоретические основы построения распределенных информационных систем с возможностью оперативного удаленного доступа к данным. ...
... что при такой ориентации теста знания у сильных и слабых испытуемых измерялись с меньшей точностью. 3) Автоматизированный контроль знаний с применением компьютера и обработка результатов тестирования на ЭВМ для определения параметров качества тестирования. 2.1.9.4 Блок адаптивного обучения 1) Модели обучения. Информационные технологии оказывают решающее влияние на все этапы процесса обучения: ...
0 комментариев