Использование критерия Дарбина–Уотсона и оценка качества эконометрической модели с использованием коэффициента детерминации

САФБД

Кафедра Математики и Информатики

Отчет

о выполнении индивидуального задания по эконометрике

Вариант 171

Нормативный срок сдачи отчета: 14 ноября 2008 г. 12 час. 00 мин.

Фактическая дата сдачи отчета:

Выполнила: студентка 3 курса Глушкова Р. А. Группа ИСД-78ф(у)

Проверил: профессор Павлов В.Н.

Новосибирск 2008

Оценка:

Краткое обоснование оценки

Вопрос
1	Перевод на русский	Влияние фактора 1	Влияние фактора 2	Влияние фактора 3
2	Описание методики	DW исходного ряда	Вывод	DW остатков	Вывод	Заключение
3	Методика	Коэффициенты	Оцененный ряд
4	Методика	Значение коэффициента
5	Методика	Остатки для а:	Интервал для а	Остатки для b:	Интервал для b	Остатки для с:	Интервал для с
6	График исходного ряда	График оцененного ряда	График остатков

Примечание. Количество набранных баллов совпадает с количеством правильных ответов (максимальная оценка - 25 баллов)

Исходные данные:

Период	Деньги и кредит	Рынок труда	Предприятия	Государственный бюджет
	Денежный мультипликатор	Число работников, участвующих в забастовке	Просроченные задолженности предприятий на конец периода	Федеральные расходы. Правоприменительная деятельность.
	Отношение	Тысяч человек	Миллиарды рублей	Миллиарды рублей
янв. 1994	1,99765	1,10000	21,19200	434,10000
февр. 1994	1,94435	31,50000	26,59500	587,90000
март 1994	1,93569	81,80000	32,32100	545,30000
апр. 1994	1,91014	13,40000	39,01800	763,20000
май 1994	1,97412	4,80000	44,22900	727,10000
июнь 1994	1,96735	0,30000	50,99500	714,20000
июль 1994	1,85602	0,90000	55,21100	883,20000
авг. 1994	1,93775	0,40000	62,24100	879,00000
сен 1994	1,93324	1,60000	76,57300	930,00000
окт. 1994	1,94668	1,20000	86,99700	1354,00000
ноя 1994	1,94556	9,80000	90,35500	1102,00000
дек 1994	2,03750	8,50000	95,97500	1834,00000
янв. 1995	2,13182	4,70000	105,20000	906,11000
февр. 1995	2,14076	146,00000	116,08700	1183,06600
март 1995	2,15030	13,00000	124,30300	1361,49500
апр. 1995	2,15009	19,70000	141,50100	1339,20400
май 1995	2,15938	4,50000	152,64800	1726,67000
июнь 1995	2,12483	1,20000	165,56300	1246,91200
июль 1995	2,02206	1,90000	183,11800	1170,78100
авг. 1995	2,01858	1,50000	197,88400	1743,18500
сен 1995	2,01232	183,00000	212,22400	1933,86000
окт. 1995	2,03087	5,80000	227,40000	2249,20900
ноя 1995	2,04612	9,50000	244,30000	2519,10500
дек 1995	2,12717	104,00000	249,60000	1814,02300
янв. 1996	2,14980	52,80000	281,10000	1123,63300
февр. 1996	2,15009	172,00000	292,00000	3077,96600
март 1996	2,12665	15,30000	314,00000	2558,11600
апр. 1996	2,07692	9,80000	340,40000	3249,06600
май 1996	2,13973	14,80000	367,50000	2155,53500
июнь 1996	2,06260	6,80000	400,00000	1817,58500
июль 1996	2,07875	8,80000	431,50000	2436,77600
авг. 1996	2,13411	28,30000	448,00000	2153,27700
сен 1996	2,20780	48,00000	471,00000	1417,66800
окт. 1996	2,24839	48,60000	508,10000	1918,29100
ноя 1996	2,25840	112,00000	522,00000	2732,59700
дек 1996	2,20244	146,60000	538,00000	3900,56000
янв. 1997	2,33979	189,00000	552,80000	2611,58000
февр. 1997	2,30031	172,00000	585,20000	2665,21000
март 1997	2,24358	309,00000	627,00000	4307,07000
апр. 1997	2,18119	50,20000	660,80000	3286,84000
май 1997	2,21892	26,50000	680,90000	3800,29000
июнь 1997	2,10778	18,00000	696,30000	1782,05000
июль 1997	2,11785	11,10000	723,10000	3131,94000
авг. 1997	2,08701	4,80000	735,50000	2457,14000
сен 1997	2,13781	32,50000	748,80000	4883,67000
окт. 1997	2,16178	23,80000	770,80000	5774,59400
ноя 1997	2,16606	23,50000	787,90000	3318,55300
дек 1997	2,27416	27,10000	782,20000	3223,76300

Задание:

Скопировать файл S:\MMM\|DATA.xls в каталог D:\ на Вашем компьютере. Из файла D:\|DATA.xls (таблица динамики показателей экономического развития РФ за период: январь 1994 – декабрь 1997) взять данные, соответствующие вашему варианту, из столбцов

.

1.         Перевести названия столбцов на русский язык. Ответить на вопрос, вытекает ли из общей экономической теории существование значимой зависимости параметра  от каждого из факторов , , . Дать теоретическое обоснование ответа.

2.         Проверить по 5%-му критерию Дарбина –Уотсона, является ли ряд w автокоррелированным. Построить трендовую функцию ряда w вида . Проверить, являются ли остатки u_t автокоррелированными.

3.         Используя стандартные функции Excel, вычислить коэффициенты  регрессионной зависимости .

4.         Оценить качество эконометрической модели, построенной в вашем исследовании, с использованием коэффициента детерминации .

5.         По критерию Стьюдента построить доверительные интервалы для коэффициентов  при уровне значимости  и сделать заключение о характере зависимости ряда  от соответствующих факторов (, , ) по предложенным статистическим данным.

6.         Построить графики исходного ряда зависимой переменной , оцененного ряда  и остатков .

1 вопрос.

Перевод названий столбцов на русский язык будет звучать так:

1. Money & Credit – Деньги и кредит.

2. Money multiplаyer – Денежный мультипликатор. К этой ячейке было дано примечание, звучавшее так:

Source

The money multiplayer comes from our own calculations - divided by monetary base

Theoretical definition

The money multiplier describes the relationship between the monetary base and the money supply. Excess reserves of the commercial banking sector are expanded through banking loans which create new deposits.

Practical definition

M2 is chosen as the definition of ‘money’ in accordance with most international bodies. However, as with all definitions of money their is a certain degree of arbitrariness involved with the definition. In Russia, for instance, it is substantially more difficult to add and remove money from deposit accounts than in OECD countries, making ‘money’ far more illiquid than in these countries.

Shortages

The money multiplier only has problems insofar as the two components face problems.

Period covered

Money multiplier figures go back to December 1997.

Перевод этого примечания таков:

Источник

Денежный мультипликатор получается из наших собственных вычислений – это предложение денег, разделенное на денежную базу

Теоретическое определение

Денежный мультипликатор, описывает отношения между денежной базой и денежной массой. Избыточные резервы коммерческой банковской сферы расширяются через банковские ссуды, которые создают новые депозиты.

Практическое определение

Денежная масса выбрана как определение «денег» в соответствии с мнением большинства международных организаций. Однако со всеми определениями денег связана и определенная степень произвольности этого определения. В России, например, существенно более сложно положить на депозитный счет деньги или снять их, чем в странах Организации экономического сотрудничества и развития. Получается, что в нашей стране деньги гораздо менее ликвидны, чем в других странах.

Недостатки

У денежного мультипликатора существуют и проблемы, поскольку два его компонента стоят перед проблемой нехватки.

Данные денежного мультипликатора покрывают период с января 1994 по декабрь 1997 года.

3. Ratio – отношение. так как денежный мультипликатор высчитывается, как отношение между предложением денег и денежной базой.

4. The labour market – Рынок труда.

5. Number of employees involved in strikes – количество работников, вовлеченных в забастовку.

6. The enterprises – предприятия (организации)

7. Overdue liabilities of enterprises, 4 sectors, end of period – Просроченные задолженности предприятий 4 секторов на конец периода.

К этой ячейке тоже было дано примечание:

Receivables

Source

Russian Economic Trends receives the data from the Goskomstat publication, ‘SESR’. SESR receive the information from the Federal Bancruptcy Agency (FBA), who themselves produce the data from the balance sheets of the enterprises themselves.

Theoretical definition

The value of the gross stock of total and overdue receivables owed by all sectors of the economy to industrial enterprises.

Practical definition

The figures show the value of the gross credit provided by large and medium-sized industrial enterprises to the economy in general. The value of the credit is revalued as the balance sheet is revalued. If this is not done frequently then the receivables will tend to be undervalued.

‘Overdue’ receivables are defined as those not received for at least three months.

Shortages

The data presented is only for large and medium sized enterprises. Smaller scale enterprises are not covered. As small-scale enterprises are likely to have relatively less economic power, the percentage of their output that is covered by overdue receivables is likely to be quite high. They do, however, form only a small amount of GDP - around 12% (see Industrial Production).

In the data presented to the Federal Bancruptcy Agency, there will be two counter-acting incentives at work. On the one hand, the firm will want to underestimate its size in order to limit tax liability, while on the other hand it will want to persuade the FBA that their problems are ones of liquidity rather than financial viability.

It is not clear how often receivables are revalued on the balance sheets of industrial firms, or how such revaluations take place, there by creating uncertainty about the extent of the problem.

Total receivables stopped being published in Goskomstat from January 1996, leaving only overdue.

Period covered

The Russian Economic Trends database has figures going back to July 1992.

Перевод его звучит так:

Дебиторская задолженность

Источник

Данные о российских экономических тенденциях публикует Госкомстат. Госкомстат получает информацию от федерального Агентства Банкротства, которое получает данные непосредственно из бухгалтерских балансов предприятий.

Теоретическое определение

Валовая стоимость имеющейся в наличии срочной и просроченной дебиторской задолженности, являющейся долгом всех секторов экономики индустриальным предприятиям.

Практическое определение

Данные показывают стоимость имеющихся в наличии кредитов, обеспеченных большими предприятиями и промышленными предприятиями среднего размера во всей экономике в общем. Стоимость кредита переоценивается, в зависимости от переоценки бухгалтерского баланса. Если это не будет производиться часто, то тогда дебиторская задолженность может быть недооценена.

Просроченная дебиторская задолженность определяется, как не полученная в течение хотя бы трех месяцев.

Недостатки

Эти данные предоставляются только для больших предприятий и предприятий среднего размера. Предприятия меньшего масштаба оказываются не покрыты. Поскольку у мелких предприятий, вероятно, относительно меньше экономической мощи, - процент от их выпуска, который покрыт просроченной дебиторской задолженностью, вероятно, будет весьма высок. Но они в действительности формируют только небольшое количество ВВП - приблизительно 12 %.

В данных, представленных федеральному Агентству Банкротства, будут два противодействующих стимула работы. С одной стороны, фирме будет выгодно недооценить свой размер, чтобы ограничить свою налоговую ответственность. Но, в то же время, с другой стороны фирма будет убеждать Агентство Банкротства, что их проблемы заключается всего лишь в ликвидности, а не в финансовой жизнеспособности.

Не ясно, как часто дебиторская задолженность переоценивается в бухгалтерских балансах индустриальных фирм, или как такие переоценки в данный момент имеют место, если они создают неточности в оценке проблемы.

Срочная дебиторская задолженность не издается Госкомстатом с января 1996, осталась только просроченная.

Период покрытия

Российскую экономическую база тенденций имеет данные до июля 1992 года

8. The state budget – государственный бюджет

9. Federal expends. Law enforcement - Федеральные расходы. Правоприменительная деятельность.

10. th – означает, что измерение ведется в тысячах (в данном случае в тысячах человек).

11. bn R – означает, что измерение ведётся в миллиардах рублей.

Зависимой переменной W в моём случае являются федеральные расходы и правоприменительная деятельность. Именно на этот показатель будут влиять факторы Х – денежный мультипликатор, Y – число работников, участвующих в забастовке, и Z – просроченные задолженности предприятий на конец периода.

Влияние этих факторов: