Влияние ресурсозависимости на экономическое развитие (на примере России)

РЕСУРСОЗАВИСИМОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: НА ПРИМЕРЕ РОССИИ

1. Введение Как известно, экспорт природных ресурсов превышает в России 10% ВВП, что обеспечивает значительное положительное сальдо текущего счета. Отношение к этому факту в российском обществе двойственное. С одной стороны, налицо чувство вины перед будущими поколениями за растрачиваемые невоспроизводимые ресурсы, с другой стороны, для ныне действующего поколения богатство природных ресурсов представляется существенным конкурентным преимуществом, отказываться от которого ему представляется нерациональным. Много внимания уделяется монетарной стерилизации, которая кажется необходимой в связи с ростом номинального чистого экспорта Но даже в профессиональной среде российских экономистов практически не обсуждается вопрос о том, что и для текущего поколения богатство природных ресурсов может оказаться отнюдь не преимуществом, а фактором, замедляющим экономическое развитие. Недостаточное внимание, уделяемое в России проблеме влияния ресурсозависимости на экономическое развитие тем более удивительно, что оно резко контрастирует с резко возросшим интересом к этой проблеме в мире. Еще в 1950-х годах, в период становления экономики развития как научной дисциплины (например, Prebisch, 1950, Hirschman, 1958), появилась казавшаяся парадоксальной гипотеза о том, что богатство природных ресурсов замедляет развитие. Эта гипотеза, известная сейчас как «проклятие природных ресурсов» (resource curse) стала предметом особого внимания экономистов после публикаций Сакса и Варнера (Sachs, Warner, 1995, 1997, 2001), в которых эконометрически, при наличии значительного числа контролирующих переменных, установлена отрицательная статистическая зависимость между богатством природных ресурсов[1] и темпом экономического роста. Дальнейшее эмпирическое исследование проблемы «проклятия природных ресурсов» проводилось в работах Leite, Weidmann, 1999, Isham et al., 2003, Sala-i-Martin, Subramanian, 2003, Mehlum et al., 2005.

Помимо эконометрического анализа, который проводится по сравнительно большим выборкам стран, в литературе можно найти много конкретных примеров замедленного развития ресурсозависимых стран. Например, в странах ОПЕК, в среднем, ВНП на душу населения в период 1965-1988 гг. убывал на 1,3% в год, тогда как в среднем по всем странам с низким и средним доходам – возрастал на 2,2% (Gylfason, 2001). Среди стран ОПЕК впечатляющим примером является Нигерия, где в период 1965-2000 гг. нефтяные доходы на душу населения увеличились с 33 долларов до 245 долларов (в сопоставимых ценах), тогда как ВВП на душу населения остался на прежнем уровне 325 долларов (в тех же ценах). При этом в 1970-2000 гг. доля бедных в населении Нигерии (по критерию лушевого дохода меньше 1 долл. в день) возросла с 36 до 70%. (Sala-i-Martin, Subramanian, 2003). В то же время имеется немало примеров стран, наделенных природными ресурсами, но избежавших или избавившихся от ресурсозависимости и сравнительно успешно развивающихся (среди них столь разные страны как США и Ботсвана – см. Wright, Czelusta, 2004, Gylfason, Zoega. 2002).

Теоретическое объяснение «проклятия природных ресурсов» связано с анализом различных экономических и институциональных аспектов «голландской болезни» - реструктуризации экономики, которая происходит в результате получения страной дополнительных средств. «Голландская болезнь» – более широкое понятие, чем «проклятие природных ресурсов», поскольку источником полученных страной средств может быть не только увеличение добычи или изменение конъюнктуры рынка природных ресурсов, но и иностранные кредиты или иностранная помощь[2]. «Голландской болезни» посвящены многочисленные исследования (см., например, Corden, Neary, 1982, Bruno, Sachs, 1982, Enders, Herberg, 1983, Corden, 1984, van Wijnbergen, 1984, Krugman, 1987, Matsuyama, 1992, Torvik, 2001).

Большинство авторов видит суть «голландской болезни» в сокращении сектора торгуемых обработанных промышленных товаров, создающего положительные экстерналии для всей экономики, тогда как другие подчеркивают роль поиска ренты (Tornell, Lane, 1999, Balanf, Francois, 2000, Torvik, 2002), механизма выработки экономической политики (Ross, 1999, Robinson et al., 2002) или изменчивости обменного курса (Gylfason et al., 1999).

Проблема «проклятия природных ресурсов» весьма актуальна не только для развивающихся стран, которым посвящен основной поток литературы, но и для стран с переходной экономикой, богатых природными ресурсами, в частности, России, Казахстана и Туркменистана. Сложность анализа экономических процессов в переходных экономиках состоит в том, что «нормальные» явления, свойственные рыночным экономикам, складываются здесь со специфическими фундаментальными изменениями, обусловленными переходом от плановой экономики (см. Матвеенко и др., 1998), однако, по мере развития рыночных отношений, в ресурсозависимых переходных экономиках становятся очевидными симптомы «голландской болезни».

Некоторые типичные проявления «голландской болезни» перечислены в таблице в Приложении. Эта таблица основана на основных западных публикациях в этой области, которые почти не затрагивают российскую экономику, вместе с тем из таблицы видно, насколько точно основные особенности современной российской экономики попадают под определение «голландской болезни».

Естественным шагом в изучении роли богатства природных ресурсов в экономическом развитии является исследование моделей роста с производственными функциями, включающими природные ресурсы как фактор производства. Вербальное рассмотрение моделей, включающих три фактора производства - труд, землю (вместе ее недрами) и капитал - и изучение распределения национального дохода между владельцами этих факторов было одним из центральных направлений классической политэкономии (А.Смит) и неоклассической экономики (Дж.Б.Кларк). Позднее Бруно (Bruno, 1984) в рамках трехфакторной модели с производственной функцией общего вида с постоянной отдачей от масштаба изучал краткосрочные и долгосрочные последствия для промышленно развитых стран повышения цен на сырье и энергоносители. Куралбаева и Эйсмонт (1999) на основе трехсекторной и двухсекторной моделей исследовали зависимость темпа роста ВВП ресурсоэкспортирующей страны от доли ресурсного сектора в экономике. Гилфасон и Зоега (Gylfason, Zoega, 2002) и Ситер (Seater, 2004) в односекторных моделях с трехфакторными функциями Кобба-Дугласа изучали влияние изменения долей факторов на стационарное состояние. В первой из этих работ в качестве третьего фактора производства выступали природные ресурсы, а во второй – человеческий капитал[3].

Основная цель данной работы – проанализировать в рамках односекторной модели влияние ресурсозависимости на темпы роста экономики. Мы будем рассматривать модель с трехфакторной производственной функцией Кобба-Дугласа[4] с постоянной отдачей от масштаба

(1)

Здесь  - выпуск, - труд,  - используемые природные ресурсы,  - капитал,  - доли труда, природных ресурсов и капитала, соответственно; . Переменная времени опускается, где возможно, для упрощения обозначений. Предполагается, что труд и использование природных ресурсов меняются с постоянными темпами прироста, равными  и , соответственно:

Динамика капитала описывается уравнением

, (2)

где  - потребление,  - постоянный коэффициент износа.

Неоклассическая модель, где эластичности выпуска по факторам производства равны долям владельцев факторов в доходе, подразумевает совершенную конкуренцию на рынках факторов, в том числе на рынке природных ресурсов. Возможно. такое предположение является чрезмерным упрощением для моделирования российской экономики, однако, достоинство этой простой модели в том, что она ясно показывает возможный механизм отрицательного влияния ресурсозависимости на экономический рост.

Механизм «проклятия природных ресурсов» демонстрируемый моделью состоит в том, что при определенных условиях увеличение ресурсозависимости приводит к снижению процентной ставки (отдачи) на инвестиции в физический капитал, что вытесняет инвестиции из сектора обрабатывающей промышленности. В реальной экономике этому механизму соответствуют многие из проявлений «голландской болезни», перечисленных в таблице в Приложении. Сегодняшняя российская экономика вполне отвечает этим признакам.

Аналогичную модель изучали Гилфасон и Зоега (Gylfason, Zoega. 2002), но принципиальная новизна результатов в нашей работе состоит в том, что выявлена зависимость темпов роста (а не только уровней) от долей факторов. Кроме того, в ряде случаев мы исправляем выводы Гилфасона и Зоеги: имеет место сходимость траекторий модели Солоу (т.е. траекторий, для которых потребление как доля ВВП постоянно) и оптимальных траекторий модели Рамсея-Касса-Купманса не к стационарным состояниям

, а к сбалансированным траекториям

При решении задачи о влиянии изменения долей факторов на долгосрочные темпы экономического роста, мы проходим несколько этапов.

Сначала изучаются сбалансированные траектории моделей, описываемых только уравнением (2), без спецификации производственной

Функции. Здесь тематика нашего исследования пересекается с проблемой определения вида производственной функции, обеспечивающей движение по сбалансированной траектории, затронутой в недавней работе Джонса и Скримгеура (Jones, Scrimgeour, 2005).

Доказывается равенство между собой темпов прироста величин  на сбалансированных траекториях, этот результат используется затем для вычисления этих темпов в модели с производственной функцией (1). Оказывается, что эти темпы зависят, в частности, от параметров  (темпа прироста использования природных ресурсов) и b (доли природных ресурсов в доходе), которые отражают степень ресурсозависимости страны.

Затем мы находим сбалансированные траектории в моделях Солоу и Рамсея-Касса-Купманса и доказываем, что несбалансированные траектории-решения сходятся к сбалансированным траекториям. Также мы сравниваем сбалансированную траекторию золотого правила со сбалансированными траекториями модифицированного золотого правила для двух вариантов модели Рамсея-Касса-Купманса (со «стандартной» функцией полезности бесконечно живущего индивида и с предложенной Лукасом (Lucas, 1988) функцией полезности, учитывающей численность населения).

Наконец, мы исследуем влияние изменения значений параметров  (темпа прироста использования природных ресурсов) и b (доли природных ресурсов в доходе) на темп прироста сбалансированных траекторий. Эти изменения параметров можно трактовать как изменение степени ресурсозависимости. Выясняются условия, при которых увеличение ресурсозависимости приводит к уменьшению темпов экономического роста.

Дальнейшая часть статьи организована следующим образом. В разделе 2 рассматриваются сбалансированные траектории моделей описываемых уравнением (2). В разделе 3 вычисляются темпы прироста на сбалансированных траекториях модели (1)-(2). В разделе 4 изучается переходная динамика (несбалансированные траектории) в модели Солоу, а в разделе 5 – в модели Рамсея-Касса-Купманса. В разделе 6 исследуется проблема влияния ресурсозависимости на темпы экономического роста. В разделе 7 обсуждаются проблемы, относяшиеся к российской экономике.