Сравнение результатов работы методов

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ Типы механических торговых систем Инструмент прогнозирования, основанный на анализе динамики изменения лучших предложений на покупку и продажу Метод расчета вероятностей повышения и понижения САЛК Влияние параметра “с” на вероятность изменения САЛК по направлению хвоста индекса Нахождение вероятности совершения последней сделки по направлению хвоста незаконченого ИПС Применение теории проверки гипотез Байеса Метод принятия решения с применением теории нечетких множеств АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ Сравнение результатов работы методов БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ Разработка мер защиты от опасных и вредных факторов ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

85616

знаков

таблицы

изображений

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ Читать далее: БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.2. Сравнение результатов работы методов

Для сравнения результатов обе модели были настроены наилучшим образом. Были приняты такие значения параметров, при которых модели дают наибольшую прибыль и при которых наблюдается наименьшее количество убыточных сделок.

Для Байесовской модели меняли порог принятия решения при одинаковых параметрах. Результаты подбора приведены в табл. 5.

Таблица 5

Подбор порога принятия решения для Байесовской модели

Порог	Всего сделок	Убыточных сделок	После которых средств стало меньше первоначальных	Количество денежных средств на счету, $
0,1	35	17	25	99,4
0,2	35	16	25	99,4
0,3	35	13	13	102,6
0,4	35	15	4	103,1
0,5	35	15	4	103,1
0,6	34	14	4	106,6
0,7	34	12	1	107,1
0,8	33	12	6	108,4
0,9	27	15	27	97,9

Таким образом, для Байесовсой модели был выбран порог 0,8.

Точки перегиба функций принадлежности задавались из тех же соображений.

После настройки моделей, менялась начальная сумма, остальные параметры оставались одинаковыми. Были получены результаты, которые приведены в табл. 6 и табл. 7.

Таблица 6

Результаты работы Байесовской модели

Начальная сумма, $	Всего сделок	Прибыльных сделок	Убыто-чных сделок	После которых средств стало меньше первоначальн-ых	Количество денежных средств на счету, $	Прибыль от работы модели, $
100	33	21	12	6	108,4	8,4
200	33	21	12	6	217,2	17,2
300	33	21	12	6	325,3	25,3
400	33	21	12	6	433,8	33,8
500	33	21	12	6	542,2	42,2
600	33	21	12	6	650,7	50,7
700	33	21	12	6	759,1	59,1
800	33	21	12	6	867,6	67,6
900	33	19	14	32	856,4	-43,6
1000	33	21	12	6	1084,4	84,4
1100	33	21	12	6	1192,9	92,9
1200	33	21	12	6	1301,3	101,3
1300	33	21	12	6	1409,8	109,8
1400	33	21	12	6	1518,2	118,2
1500	33	21	12	6	1625,3	125,3
1600	33	21	12	6	1735,1	135,1
1700	33	21	12	6	1843,5	143,5
1800	33	19	14	30	1737,7	-62,3
1900	33	21	12	6	2060,4	160,4
2000	33	21	12	6	2168,9	168,9

Таблица 7

Результаты работы нечеткой модели

Начальная сумма, $	Всего сделок	Прибыльных сделок	Убыточных сделок	После которых средств стало меньше первоначальных	Количество денежных средств на счету, $	Прибыль от работы модели, $
1	2	3	4	5	6	7
100	3	3	0	0	106,7	6,7
200	7	5	2	0	222	22
300	6	4	2	0	328,5	28,5
400	8	6	2	0	448,8	48,8
500	8	5	3	0	549,9	49,9

Продолжение табл. 7

1	2	3	4	5	6	7
600	8	5	3	0	660,7	60,7
700	8	5	3	0	770,9	70,9
800	9	6	3	0	883,7	83,7
900	9	6	3	0	983	83
1000	10	7	3	1	1095,2	95,2
1100	11	8	3	1	1204,1	104,1
1200	12	9	3	1	1345,2	145,2
1300	11	8	3	0	1464,7	164,7
1400	11	8	3	0	1577,4	177,4
1500	9	7	2	0	1631,8	131,8
1600	9	7	2	0	1762,8	162,8
1700	9	7	2	0	1872,1	172,1
1800	9	7	2	0	1982,1	182,1
1900	10	7	3	0	2072,1	172,1
2000	10	7	3	0	2181,2	181,2

На основе этих таблиц были построены и проанализированы графики зависимостей прибыли, которую дают модели, а также относительного числа прибыльных и убыточных сделок от начальной суммы. Графики приведены на рис. 14, рис.15 и рис.16 соответственно.

Графики наглядно демонстрируют преимущества нечеткой модели и ее эффективность.

Прибыль от работы нечеткой модели явно выше, чем от Байесовской. (см. рис.14) Кроме того, в нечеткой модели нет таких явных выбросов – она работает стабильнее. Как видно из табл. 7, только в трех случаях из двадцати количество на счету стало ниже первоначальной суммы, но сразу после этого оно восстановилось (так как это происходило только после одной сделки). Совсем иначе дело обстоит с Байесовской моделью. В процессе ее функционирования по шесть сделок из двадцати количество денежных средств опускалось ниже первоначальной суммы. Соответственно, и относительное число прибыльных сделок явно больше располагает к доверию трейдера в случае нечеткой модели.

Рис. 14