Типы механических торговых систем

1.2.2. Типы механических торговых систем

Существует три основных типа торговых систем, построенных на отдельных или объединённых торговых идеях (правилах), которые могут быть рекомендованы для торговли:

1) Следующие за трендом. Эти системы с помощью простого правила, или используя несколько правил оценивают динамику рынка: движется ли рынок вверх, вниз или в сторону, тем самым определяя направление тренда. В качестве правил анализа направления могут быть использованы трендовые индикаторы и фильтры тенденций.

2) Системы, основанные на прорыве уровней сопротивления или поддержки. Такие системы подают сигнал в направлении прорыва после смены тренда или после бокового тренда. Системы на основе прорыва менее всего компьютеризированы, в силу сложности искусственного определения уровней и подразумевают использование субъективного подхода, что фактически превращает этот вид систем в стратегию решаемую индивидуальным подходом.

3) Коридор цен - система, созданная специально, чтобы получить прибыль в течение периодов, когда рынок находится в каком-либо диапазоне цены. Этот вид систем более компьютеризирован, в силу большей возможности задания математических формул и автоматизации условий подачи сигнала.

По способу применения (использования) МТС бывают: механические-роботы, механические, полумеханические.

МТС - это компьютерные программы, которые используя ценовые данные (итогов торгов) определяют: по какой цене и в каких объёмах следует покупать/продавать ценные бумаги. В основе МТС лежит определённая система правил или идей, эффективность которых была проверена на ценовой истории. Функции человека заключаются в поддержании работоспособности торговой системы: вовремя запускать, вести визуальный контроль и анализ правильности работы МТС, передавать приказы (ордера) выдаваемые МТС в реальную торговую систему. Человек не влияет на принятие торгового решения, но может в любой момент остановить работу МТС.

МТС - роботы - это компьютерные программы с автоматическим выставление котировок в реальную торговую систему. Человек поддерживает работоспособность торговой системы: вовремя запускает, ведёт визуальный контроль и анализ правильности работы МТС. Человек не влияет на принятие торгового решения, но может в любой момент остановить работу МТС.

Полумеханические торговые системы - отличаются от МТС тем, что человек может влиять на инвестиционное решение. Это обусловлено невозможностью компьютеризировать правила или идеи, лежащие в основе торговой системы.

В зависимости от периода применения (использования) МТС делятся на внутридневные, дневные, недельные, месячные.

Разница МТС с различным периодом заключается в том, что, во-первых, для принятия решения используются графики построенные на объединяющих данных (недельных, месячных), а во-вторых, покупки/продажи происходят не в один день, а растянуты во времени, например для недельной МТС это  2-3 дня, а для месячной МТС это неделя и более. Эта особенность облегчает размещение средств и в некоторой степени снижает риски.

1.2.3. Существующие механические торговые системы

Торговые системы "Svecha" - это компьютерные программы, предназначеные для получения прибыли на фондовом рынке. Используя ценовые данные (итоги торгов) предыдущего дня и текущие ценовые данные, система определяет по какой цене и в каких объёмах следует покупать (продавать) ценные бумаги.

В основе торговой системы "Svecha" лежит логически-математическая модель - система правил входа (покупки) и выхода (продажи), полученная при помощи технического и статистического анализа исторических ценовых данных. Эффективность торговых систем проверена на исторической динамики цен за 3,5 года.

Функции человека заключаются в обслуживании и контроле торговой системы: вовремя включать систему, поддерживать её работоспособность, вести визуальный контроль и анализ правильности работы системы. Но самая главная функция человека - это исполнение приказов торговой системы, т.е. выставление приказов от системы "Svecha" в систему реальных торгов (торговый терминал или станцию) или передача приказов брокеру (трейдеру) голосом по телефону.

Главными достоинствами торговых систем "Svecha" являются: исключение влияния человеческого фактора на принятие торгового решения, что значительно снижает риски потерь; существенное снижение рабочего времени необходимого для принятия торгового решения (для обслуживания торговой системы требуется от 0,5 до 1 часа в день); чувство уверенности при работе на рынке, спокойное и взвешенное принятие торгового решения.

Рассмотрим версии этой системы.

МТС "Svecha 1.1" - это дневная, лонговая торговая система. В качестве сигналов к покупке (продаже) используются свечи, их сочетание, а также уровни сопротивления и поддержки. Эта система зарабатывает прибыль только при явно повышательной тенденции движения цен. Основной принцип, лежащий в основе этой системы - это прорыв уровней сопротивления, а также образование донышков.

Основные параметры МТС "Svecha 1.1":
средняя годовая доходность системы – 45 %;
вероятность прибыльных сделок – 88 %;
максимальный дродаун (убыток) – 12 %;
отношение средней прибыли к среднему убытку – 3,5;
индекс прибыльности (Profit factor) – 35.

МТС "Svecha 1.2" - это дневная, лонговая торговая система. В качестве сигналов к покупке (продаже) используются свечи, их сочетание, а также уровни сопротивления и поддержки. Эта система зарабатывает прибыль только при боковой тенденции движения цен. Основной принцип лежащий в основе этой системы - это "коридор" цен.

Основные параметры МТС "Svecha 1.2":
средняя годовая доходность системы – 52 %;
вероятность прибыльных сделок – 70 %;
максимальный дродаун (убыток) – 10 %;
отношение средней прибыли к среднему убытку – 1,12;
индекс прибыльности (Profit factor) – 2,46.

МТС "Svecha 1.3" - это дневная, шортовая торговая система. В качестве сигналов к покупке (продаже) используются свечи, их сочетание, а также уровни сопротивления и поддержки. Система зарабатывает прибыль только при явно понижательной тенденции движения цен. Основной принцип лежащий в основе этой системы - это прорыв уровней поддержки, а также образование гребней.

Основные параметры МТС "Svecha 1.3":
средняя годовая доходность системы – 78 %;
вероятность прибыльных сделок – 74 %;
максимальный дродаун (убыток) – 9,9 %;
отношение средней прибыли к среднему убытку – 1,46;
индекс прибыльности (Profit factor) - 4,11.