Дії над матрицями
Перевірка моделі на адекватність за допомогою критерія Фішера здійснюється за 6-ти-кроковою схемою
Прогнозування за моделлю простої лінійної регресії
Оцінити параметри моделі за методом 1МНК (у матричній формі). Інтерпретувати отримані оцінки
T-тест для перевірки гіпотези про числові значення окремих коефіцієнтів регресії проводиться за 6-тикроковою схемою (схема наведена у л.р.№ 2, п. 6)
У разі адекватності моделі вона застосовується для прогнозування економічного показника
На основі статистичних даних за 10 періодів
Навигация
На основі статистичних даних за 10 періодів
Розв’язування економетричних задач
33148
знаков
13
таблиц
11
изображений
1. На основі статистичних даних за 10 періодів
ендогенних величин:
Y1 – експорт,
Y2 – імпорт
і екзогенних величин:
Х1 – національний дохід;
Х2 – оборот зовнішньої торгівлі,
використовуючи метод 2МНК, оцінити параметри структурної системи регресій:
2. Для даних значень екзогенних величин знайти точкові оцінки прогнозу ендогенних величин та зробити аналіз взаємного впливу величин.
Вихідні дані для розрахунків:
Таблиця 6.1 Вихідні дані для оцінки параметрів структурної системи регресії| Період часу | Х1 | Х2 | Y1 | Y2 |
| 1 | 606,2 | 371,0 | 70,2 | 50,3 |
| 2 | 617,1 | 396,8 | 74,6 | 55,7 |
| 3 | 623,0 | 400,8 | 81,4 | 59,9 |
| 4 | 626,9 | 411,3 | 87,9 | 64,9 |
| 5 | 635,5 | 432,7 | 92,5 | 70,0 |
| 6 | 636,4 | 442,9 | 99,6 | 45,2 |
| 7 | 644,5 | 444,8 | 106,5 | 80,7 |
| 8 | 647,2 | 472,4 | 112,2 | 85,8 |
| 9 | 654,2 | 478,9 | 116,5 | 89,9 |
| 10 | 659,4 | 491,0 | 121,3 | 95,8 |
| Прогнозні заначення екзогенних величин | 667,3 | 507,6 |
1. Для вибору методу оцінки параметрів сумісної системи регресій перевіримо її ідентифікацію. Умова ідентифікації регресії має вигляд
,
де n – число ендогенних величин у системі регресій,
m – число екзогенних величин у системі регресій,
ni і mi – відповідно число ендогенних і екзогенних величин в і-й регресії. Для першої регресії ця умова запишеться так:
2+2 - (2+2)=0
Оскільки 0<1, то умова ідентифікації невиконана. Тому для оцінки параметрів структурної системи регресій (6.1) використовуємо метод 2МНК.
ПЕРШИЙ КРОК МНК. Будемо вважати, що визначник матриці 
не дорівнює нулю, тоді можна перетворити структурну систему регресій у приведену :
,
або в розгорнутій формі:
Оцінки параметрів для прогнозної системи регресій (6.4) знаходимо за методом 1МНК за формулою в матричній формі:
.
ДРУГИЙ КРОК МНК. Величини 
, 
, які знаходяться справа, вважаємо передвизначеними і, використовуючи МНК, знаходимо оцінки параметрів структурної системи регресій за такою формою:
2. Для отримання точкової оцінки прогнозу використовується приведена (прогнозна) форма системи регресій (6.4).
Зробити висновок щодо прогнозних значень ендогенних величин та взаємного впливу ендогенних змінних (інтерпретувати коефіцієнти 
).
На основі статистичних даних за 6 періодів, використовуючи метод 2МНК, оцінити параметри структурної системи регресій:
Для даних значень екзогенних величин знайти точкові оцінки прогнозу ендогенних величин та зробити аналіз взаємного впливу величин.
Література
1. Грубер Й. Эконометрия. Т.1. Введение в эконометрию. – К., 1996.
2. Замков О.О., Толстопятенко А.В.,Черемных Ю.Н. Математические методы в экономике. – М.:МГУ им. М.В. Ломоносова, 1997.
3. Лук’яненко І.Г., Краснікова Л.І. Економетрика:Підручник. – К.: Тов. “Знання”, 1998.
4. Лук’яненко І.Г., Краснікова Л.І. Економетрика:Практикум з використанням комп’ютера. - К.: Тов. “Знання”, 1998.
5. Толбатов Ю.А. Економетрика:Підручник для студентів екон.спец.вищ.навч.закл. – К.:Четверта хвиля,1997.
Похожие работы
... комбiнацiю просторової i часової вибірок n × m × T. Проблема формування сукупності спостережень та її однорiдностi досить важлива в економетричному моделюванні, бо економетрична модель кiлькiсно описує закономiрнiсть формування економічних процесів та явищ. А ця закономiрнiсть доволі повно може проявитись лише тоді, коли сукупність спостережень достатньо велика. Якщо дослідник задає ...
... собою системи взаємопов'язаних рівнянь і використовуються для кількісних оцінок параметрів економічних процесів та явищ. За внесок у розвиток економетричних моделей і методів 1969 р. Нобелівську премію одержали Р. Фріш і Я. Тінберген. 1980 р. за створення економічних моделей і застосування їх до аналізу економічних коливань і економічної політики Нобелівську премію одержав Л. Юіяйн. За пояснення ...
... інші території. На додаток до цього моделі прогнозування в СППР та основані на реальних знаннях системи часто використовуються як настільні, розраховані на одного користувача системи. Системи підтримки прийняття рішень набули широкого застосування в економіках передових країн світу, причому їхня кількість постійно зростає. На рівні стратегічного управління використовується ряд СППР, зокрема для ...
... банківському ринку намагається досягнути банк, а також з загальним рівнем характеристик усередненого банку банківської системи України; В якості банка - лідера для зовнішньоекономічної орієнтації діяльності ВАТ “Міжнародний комерційний банк” виберемо ВАТ “Державний акціонерний експортно-імпортний банк України" (810 рейтингове місце в банківській системі України - дивись Додаток А [98]), в якості ...
0 комментариев