Статистические методы прогнозирования

2.2.3 Статистические методы прогнозирования

Статистические методы прогнозирования основаны на использовании количественной информации о состоянии и поведении исследуемого объекта. Эта информация является ретроспективной, т. е. она описывает состояние и поведение объекта в прошлые моменты времени. Исследователь, анализируя эту информацию, выявляет качественную картину поведения объекта в прошлом, определяет тенденцию его развития. После анализа условий возникновения выявленной тенденции исследователь делает вывод о правомочности продолжения (экстраполяции) этой тенденции на будущие состояния объекта, после чего производит соответствующие количественные расчеты, позволяющие установить численные характеристики прогнозного состояния объекта. В случае предполагаемых изменений условий функционирования объекта в будущем следует прибегать к экспертным методам прогнозирования для оценки влияния изменившихся условий на поведение объекта в прогнозном периоде.

Таблица 2.9 Характеристика количественных методов прогнозирования временных рядов

Области применения различных статистических количественных методов укрупнено систематизированы в табл. 2.9, которую можно представить так же, как классификацию методов прогнозирования.

В общем виде схема расчета прогноза с помощью статистических методов приведена на рис. 2.6

Первый этап — "Сбор информации" — включает в себя сбор статистических данных, описывающих объект управления в проявлениях, интересующих исследователя. Если, например, изучается горное предприятие как экономическая система с целью оценки его возможностей при разработке плана производства продукции, необходимо выявить тенденции изменения таких показателей, как производительность труда, себестоимость продукции, производительность и состояние техники, фондоотдача, фондоемкость, прибыль, рентабельность и т. п.

возникнуть необходимость знать изменения в динамике таких показателей, как уровень удовлетворения социально-бытовых нужд рабочих, уровень организации труда на рабочем месте, уровень текучести кадров и др.

На этом этапе в случае необходимости проводится математико-статистический анализ полученных статистических совокупностей с целью выявления вида и параметров закона распределения изучаемых показателей, установления корреляционных связей между ними и т. п.

Второй этап — "Анализ информации" — является необходимым предварительным этапом в прогнозировании. Прогнозирование статистическими методами основано на формальной математической экстраполяции выявленных тенденций развития объекта прогнозирования в будущие моменты времени. Однако такая экстра полиция тенденций без учета условий функционирования объекта может дать значительную ошибку. Например, при протезировании производительности труда или себестоимости продукции необходимо учитывал., что в следующем году предприятие может получить новую, более производительную технику, которая резко изменит сложившиеся тенденции в динамике изучаемых показаний. Такое качественное изменение условий необходимо учитывать в прогнозировании (блоки 3 и 4, рис. 6.5).

Другим примером качественного изменения условий функционирования объекта ОС может служить разработанный на предприятии план организационно-технических мероприятий, направленных на изменение нежелательных для предприятия имеющихся тенденций. Например, при снижении производительности труда или повышении себестоимости продукции руководством шахты или объединения на следующий год намечается ряд мер, призванных исправить это положение. Было бы ошибкой не учитывать последствия намеченных мер при прогнозировании этих показателей.

На следующем — "расчетном" — этапе на основе количественного анализа полученной на предыдущих этапах информации выявляются тенденции изменения прогнозируемых показателей, представляемые в конкретном численном виде — в виде функций, таблиц или графиков. С помощью полученных зависимостей, в которые подставляют численные значения параметров, влияющих на исследуемый показатель, рассчитывается прогноз.

Необходимость четвертого этапа — "Верификация прогноза" (бл. 6) —- обусловлена тем, что всякий прогноз есть вероятностное суждение о будущем. Процедура верификации (от англ. verification — проверка) призвана оценить, насколько велика вероятность совпадения в будущем прогнозных значений показателя с фактическими. В случае если расчетные значения надежности удовлетворяют принятому нормативному уровню надежности, прогноз принимается; в противном случае пересматриваются исходные условия прогнозирования или прогноз вычисляется другим методом до получения удовлетворительных оценок надежности.

Нормативный уровень надежности обычно принимается экспертным путем, исходя из практических соображений. Статистические методы прогнозирования включают в себя три основные Группы методов: методы прогнозирования временных рядов, методы факторного анализа — регрессионного, главных компонент, производственных функций — и методы имитационного моделирования.

Эта группа методов прогнозирования предполагает учет субъективного мнения экспертов о будущем состоянии дел. Для экспертных оценок характерно предсказание будущего на основе как рациональных доводов, так и интуитивного знания. Методы экспертных оценок, как правило, имеют качественный характер. Экспертные оценки разделяют на индивидуальные и коллективные.

К индивидуальным экспертным оценкам относят:

·                   сценарии;

·                   метод "интервью"

·                   аналитические докладные записки.

Метод "интервью" предполагает беседу организатора прогнозной деятельности с прогнозистом-экспертом, в которой ставятся вопросы о будущем состоянии фирмы и ее среды.

Метод аналитических докладных записок означает самостоятельную работу эксперта над анализом деловой ситуации и возможных путей ее развития.

Коллективные экспертные оценки можно назвать комплексными методами прогнозирования, поскольку они включают:

·                   подготовку и сбор индивидуальных экспертных оценок;

·                   статистические методы обработки полученных материалов.

Коллективные экспертные оценки включают:

·                   метод "комиссий"

·                   метод "мозговых атак";

·                   метод Дельфи.

Метод "комиссий" может означать организацию "круглого стола" и других подобных мероприятий, в рамках которых происходит согласование мнений экспертов.

Для метода "мозговых атак" характерны:

·                   коллективная генерация идей

·                   творческое решение проблем.

Мозговая атака представляет собой свободный, неструктурированный процесс генерирования любых идей по избранной теме, которые спонтанно высказываются участниками встречи. Оптимальное число участников -6-12 человек, желательно, чтобы это были люди, имеющие различные профессии и специализации.

Метод Дельфи был разработан известным экспертом из исследовательской корпорации "РЭНД" Олафом Хельмером, математиком по образованию. Может быть, поэтому в методе Дельфи сочетаются творческий подход к решению проблемы и достаточная точность прогноза.

Свое название метод получил по древнегреческому городу Дельфи, прославившемуся своими предсказателями.

Суть метода Дельфи состоит в проведении анкетных опросов специалистов выбранной области знаний (наиболее часто этот метод используется в технологическом прогнозировании, при предсказании открытий и нововведений в области технологии). Полученные анкетные данные подвергаются статистической обработке, в результате которой формируется диапазон мнений экспертов, отражающий их коллективное мнение по избранной проблеме.

Обычно после первого опроса наблюдается значительный разброс мнений. Поэтому процедура осуществления метода Дельфи предполагает проведение еще трех-четырех опросов, в преддверии которых каждого из экспертов знакомят с итогами предыдущего опроса, но не для того, чтобы оказать на него давление, а для того, чтобы эксперт мог получить дополнительную информацию о предмете опроса. Идеально опрос повторяется до совпадения мнений экспертов, реально– до получения наиболее узкого диапазона мнений.

Из всех перечисленных методов экспертных оценок очень высокую популярность в последние десятилетия получил метод составления сценариев. Рассмотрим его более подробно.

Впервые термин "сценарий" был употреблен в 1960г. футурологом Х.Каном при разработке картин будущего, необходимых для решения стратегических вопросов в военной области.

Сценарий– это описание (картина) будущего, составленное с учетом правдоподобных предположений. Как правило, для прогноза ситуации характерно существование определенного количества вероятных вариантов развития. Поэтому прогноз обычно включает в себя несколько сценариев (рис. 2.7). В большинстве случаев это три сценария:

·                   оптимистический;

·                   пессимистический;

·                   средний (наиболее вероятный, ожидаемый).

Рис.2.7 - Так изобразил модель сценариев немецкий исследователь X.Гешка

Сценарии разрабатываются для определения рамок будущего развития:

·                   технологии;

·                   рыночных сегментов;

·                   стран или регионов и т.д.

Экономическая организация со смежной структурой и разнообразием направлений деятельности меньше поддается прогнозированию в рамках сценария.

В целом сценарий подчинен стратегической функции фирмы и разрабатывается в процессе долгосрочного планирования. Широкий временной охват предполагает усиление неопределенности среди бизнеса, и поэтому для сценария, как правило, характерны некоторая недостоверность и повышенное количество ошибок. Поскольку определение количественных параметров будущего затруднено (так, трудно точно определить величину продаж фирмы через 5 лет), при составлении сценариев чаще всего используются качественные методы и интервальные прогнозы показателей.

Вместе с тем сценарий предполагает комплексный подход для его разработки, помимо качественных могут использоваться количественные методы:

·                   экономико-математические;

·                   моделирование;

·                   анализ перекрестного влияния;

·                   корреляционный анализ и т.д.

Составление сценария обычно включает в себя несколько этапов.

Первый этап. Структурирование и формулировка вопроса.

Вопрос, выбранный для анализа, должен быть определен так точно, как это возможно. На данном этапе должна быть собрана и проанализирована базовая информация. Поставленная задача должна быть согласована со всеми участниками проекта.

Необходимо осветить структурные характеристики и внутренние проблемы проекта.

Второй этап. Определение и группировка сфер влияния.

Для осуществления второго этапа необходимо выделить критические точки среды бизнеса и оценить их влияние на будущее организации.

Третий этап. Установление показателей будущего развития критически важных факторов среды организации.

После того, как основные сферы влияния обозначены, необходимо определить их возможное состояние в будущем, исходя из намеченных фирмой целей.

Показатели будущего состояния не должны быть чрезмерно благополучными, амбициозными.

Для сфер, развитие которых может включать несколько вариантов, будущее состояние должно быть описано при помощи нескольких альтернативных показателей (например, фирму устраивает. чтобы численность населения в регионе увеличилась на 2,3 или 5%).

Четвертый этап. Формирование и отбор согласующихся наборов предположений.

Если на третьем этапе фирма определяла будущее состояние среды и ее влияние на фирму, исходя из собственных целей, то на четвертом этапе возможное развитие сфер влияния определяется исходя из их сегодняшнего состояния и всевозможных изменений.

Различные альтернативные предположения о будущем состоянии наиболее значимых компонентов среды комбинируются в наборы. Формирование наборов обычно осуществляется при помощи компьютерных программ. Из полученных наборов отбираются, как правило, три набора. Отбор осуществляется исходя из следующих критериев:

·                   высокая сочетаемость предположений, входящих в набор;

·                   наличие большого числа значимых переменных;

·                   высокая вероятность событий, относящихся к набору предположений.

Пятый этап. Сопоставление намеченных показателей будущего состояния сфер влияния с предположениями об их развитии.

На этом этапе сопоставляются результаты третьего и четвертого этапов. Повышенные или заниженные показатели состояния среды корректируются при помощи данных, полученных на четвертом этапе.

Так, если фирма на третьем этапе прогнозировала увеличение рождаемости в регионе в 2003 г. на 5%, а анализ на четвертом этапе показал, что произойдет ухудшение экономической конъюнктуры, экологической обстановки, возможны политические и социальные коллизии, то на пятом этапе показатель 5% должен быть изменен в сторону его уменьшения, например до 3%.

Для более точного прогноза необходимо сокращать интервал между сегодняшним днем и конечным временем прогнозирования. Так, если прогноз составляется в 1997 г для 2003 г., то период прогнозирования нужно разделить на два этапа по три года: сначала разработать сценарий для 2000 года, а уже затем для 2003 года.

Шестой этап. Введение в анализ разрушительных событий.

Разрушительное событие– это внезапно случившийся инцидент, который не был ранее спрогнозирован и который может изменить направление тенденции.

Разрушительные события могут иметь как отрицательный характер (наводнения, землетрясения, аварии атомных реакторов и т.д.), так и положительный (технологические взрывы, политические примирения между бывшими противниками и т.д.).

Из возможных разрушительных событий нужно выделить те, которые способны оказать наиболее сильное воздействие, и учесть их при составлении сценариев (например, на состояние рождаемости в регионе могут повлиять: во-первых, авария на атомной станции; во-вторых, вероятность локального конфликта; в-третьих, открытие нового месторождения полезных ископаемых. Однако реальное воздействие возможно только первого из событий).

Седьмой этап. Установление последствий.

На этом этапе сопоставляются стратегические проблемы фирмы (например, возможность роста за счет более широкого освоения рынка) и выбранные варианты развития среды. Определяются характер и степень воздействия тех или иных вариантов развития на стратегические области действий фирмы.

Восьмой этап. Принятие мер.

В узком смысле этот этап уже не относится к анализу. Однако он естественно вытекает из предыдущих этапов.