Современные
теоретические
модели денежно-кредитной
политики государства
Динамика ВНП
тесно следует
за динамикой
денег
Теория
денег и их развитие
в современных
условиях
1
До
70% расчетов
осуществляется
электронно
с участием
центра информатики
Валютные отношения
и валютная
система: понятия,
категории,
элементы, эволюция
мировой валютной
системы
Теоретические
проблемы кредита:
необходимость,
сущность, формы
Формы и виды
кредита и особенности
их применения
на практике
Понятие
и элементы
банковской
системы. Принципы
построения
банковской
системы (мировой
и российский
опыт)
Структура
банковской
системы современной
России
Современное
состояние
банковской
системы России:
основные моменты
Пассивные
операции коммерческих
банков: основные
признаки и
структура
Содержание
и специфика
банковского
маркетинга:
необходимость
освоения банками
приемов и способов
маркетинга
Потребители
банковских
услуг достаточно
консервативны,
если иметь в
виду набор
услуг, в которых
они нуждаются,
однако практически
всегда рассчитывают
Риск банковских
злоупотреблений.
Риск вызван
недостаточной
квалификацией
банковского
персонала,
корыстными
целями, преследуемыми
сотрудниками
банка
Регулирование
ликвидности
коммерческого
банка на макро-
и микроуровне
Финансы
и финансовый
механизм в
рыночной экономике
Финансовый
рынок и его
развитие в
современных
условиях. Особенности
финансового
рынка в России
Государственные
финансы РФ и
их современное
состояние
Бюджетный
дефицит и бюджетная
политика в
современной
России
Особенности
современной
налоговой
системы России
Финансовые
ресурсы предприятия
и источники
их формирования
Особенности
организации
финансов акционерных
и государственных
предприятий
Рынок ценных
бумаг и его
особенности
в России
Понятие
платежеспособности
и финансовой
устойчивости
предприятия
Финансовая
система и ее
структура
Федеральный
бюджет: доходы
и расходы
ПРОБЛЕМЫ
ВНЕШНЕЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
РОССИИ
Налоговая
система РФ:
состояние и
перспективы
развития
Основы
бюджетного
устройства
и бюджетного
процесса в РФ
Управление
финансами и
финансовый
контроль
Современная
денежная система:
сущность, принципы
организации
и элементы.
Развитие денежной
системы России
Эволюция мировой
валютной системы
Внебюджетные
фонды, функции,
классификация
Навигация
Регулирование ликвидности коммерческого банка на макро- и микроуровне
Вопросы,ответы и шпоры по специальным дисциплинам
456765
знаков
9
таблиц
9
изображений
25. Регулирование ликвидности коммерческого банка на макро- и микроуровне.
Ликвидность коммерческого банка (КБ) является качественной х-кой его деятельности. Она отражает способность КБ своевременно и без ощутимых потерь удовлетворять потребности вкладчиков за счет превращения активов в денежные средства.
Различают ликвидность банка и ликвидность его баланса. Баланс банка считается ликвидным, если его состояние позволяет за счет быстрой реализации активов покрывать обязательства по пассиву. Ликвидность баланса банка характеризуется, во-первых, сопряженностью активов и пассивов банка по суммам и срокам, во-вторых, удельным весом ликвидных активов в общей сумме активов. Ликвидность баланса банка зависит от структуры пассивов, чем больше капитал банка, тем выше его ликвидность. Кроме того, при прочих равных условиях повышение удельного веса вкладов до востребования и снижение доли срочных вкладов понижает ликвидность баланса. Ликвидность зависит от структуры активов, чем выше доля высоколиквидных средств в общей сумме активов, тем больше ликвидность. Кроме того, ликвидность зависит от степени риска отдельных активных операций, чем больше доля высокорисковых активов в балансе банка, тем ниже его ликвидность. Ликвидность банка помимо ликвидности его баланса означает умение персонала адекватно реагировать на состояние рынка, а также наличие у банка репутации, позволяющей привлекать ресурсы короткие сроки и по разумной цене.
Платежеспособность банка – это способность банка в должные сроки и в полной сумме отвечать по своим обязательствам. Она определяется в основном по факту на определенную дату или за определенный период. Она зависит не только от ликвидности баланса, но и от других факторов: политической и экономической ситуации в стране или регионе, состояния денежного рынка, возможности рефинансирования в ЦБ, развития рынка ценных бумаг, надежности банков- партнеров, состояния законодательства.
Страны рыночной экономики регулируют платежеспособность и ликвидность банков посредством установления различного рода ограничений. Для оценки ликвидности применяются, как правило, коэффициенты краткосрочной и среднесрочной ликвидности, которые счисляются как отношение краткосрочных и среднесрочных активов к соответствующим по сроку пассивам. В РФ установлены следующие норм:
Н1 – норматив достаточности собственных средств капитала банка.
Н1= (К/ Ар-Р+КРВ+КРС+РР)*100%, определяется как отношение капитала банка к сумме активов банка, взвешенных с учетом риска минус сумма резервов, созданных на возможные потери по активным операциям плюс кредитный риск по инструментам, отражаемым на внебалансовых счетах плюс кредитный риск по срочным сделкам плюс величина рыночного риска. Н1 для банков с капиталом от 5 млн.евро и выше – 10%, а для банков с капиталом ниже 5 млн.евро –11%
Н2 – норматив мгновенной ликвидности.
Н2=(ЛАм/ОВм)*100%, определяется как соотношение суммы высоколиквидных активов банка к сумме обязательств банка по счетам до востребования. Минимально допустимое значение 20%.
Н3 – норматив текущей ликвидности,
Н3= (ЛАт/ОВт)*100%, определяется как отношение суммы ликвидных активов банка по счетам до востребования и на срок до 30 дней. Минимально допустимое значение 70%.
Н4- норматив долгосрочной ликвидности.
Н4= (Крд/(К+ОД))*100%, отношение кредитов, выданных банком и других требований банка с оставшимся сроком до погашения свыше 1 года к сумме капиталов банка и обязательств банка по депозитным счетам, полученным кредитам и другим долговым обязательствам сроком погашения свыше 1 года. Максимально допустимое значение 120%.
Н5- норматив общей ликвидности.
Н5=(Ам/А-Ро)*100%, соотношение суммы ликвидных активов и общей суммы всех активов по балансу за минусом обязательных резервов в ЦБ. Максимально допустимое значение 20%.
Н6- норматив иска одного заемщика или группу взаимосвязанных заемщиков, опред. как соотношение совокупной суммы требований банка к заемщику или группе взаимосвязанных заемщиков и капитала банка.
Н6=(Крз/К)*100%. Максимально допустимое значение 25%.
Н7 – максимальный размер крупных кредитных рисков. Это % соотношение совокупной величины крупных кредитных рисков и капиталов банка.
Н7=(Кскр/К)*100%. Крупным кредитом считается кредит превышающий 5% капитала банка. Максимально допустимое значение 800%.
Н8-максимальный размер риска на одного кредитора(вкладчика)
Н8=Овкл/К*100% - Отношение обязательств банка перед одним или группой взаимосвязанных вкладчиков и капиталом банка. Максимально допустимое значение 25%.
Н9- максимальный размер риска на одного заемщика-акционера банка, выражающий собой соотношение совокупной суммы требований банка, являющемся юридическим лицом и капитала банка:
Н9=Кра /К. Максимально допустимое значение норматива 20%.
Максимальный размер кредитов и гарантий, предоставленных банком своим инсайдерам, характеризующий соотношение совокупной суммы требований банка в отношении своего инсайдера и связанных с ним лиц и капитала банка.
Н10= Кра/К. Максимально допустимое значение норматива 2%.
Н11 – максимальный размер привлеченных денежных вкладов населения, представляющий собой соотношение общей суммы денежных вкладов физических лиц и величины капитала банка:
Н11= Вкл/К.Максимально допустимое значение норматива 100%.
Н12 – норматив использования собственных средств банка для приобретения долей других юр. лиц.
Н12=Кин/К. Максимально допустимое значение норматива 25%.
Похожие работы
... и интересы целевых рынков, а затем обеспечивает клиентам высшую потребительскую ценность способами, которые поддерживают (или даже улучшают) благополучие клиента и общества. Эта концепция позволяет ответить на вопрос: всегда ли фирма, которая выявляет и удовлетворяет потребности клиентов, делает все возможное для потребителей и общества, если оценивать ее работу на протяжении десятилетий. ...
... нельзя быть аморальным политиком. Средство борьбы против этого --- гласность. Ход исторического процесса --- антагонизм. b 10---------- 1. Теоретическое и обыденное сознание. Знание и мнение в древнегреческой философии. Акцент делать на этом вопросе. Общественное сознание - духовная, идеологическая жизнь общества, его мировозрение. Общественное сознание формируется и развивается вместе ...
... руководителя. Большое внимание следует уделять мотивации управленческого труда. 56. Организационно-распорядительные методы управления (Или административные). С их помощью осуществляются регулирующие функции гос-ва. Основаны на исполнении обязательных предписаний и рекомендаций, позволяют оперативно воздействовать на ход событий в процессе упр-я, ср-во волевого и конкретного воздействия ( ...
... типические черты и,пусть косвенно, указывает на то за кем, по мнению автора,будущие России. (6-8) Тема человеческой судьбы в одном из произведений русскойлитературы В январском номере за 2001 год опубликован рассказ В.Астафьева "Пионер - всему пример". Дата написания рассказаобозначена автором как "конец 50 - август 2000 года". Как и вомногих последних произведениях известного ...
0 комментариев