Разработка и выбор управленческих решений в условиях неопределенности и риска

45 Разработка и выбор управленческих решений в условиях неопределенности и риска

Риск - возможность понести потери в виде конкретного убытка или ущерба

Понятие "риск" имеет многофакторную природу, раскрыть которую можно лишь во взаимосвязи с такими понятиями, как "неопределенность", "вероятность", "условия неопределенности", "условия риска".

Неопределенность проявляется тогда, когда результатом действия является набор возможных альтернатив, вероятность которых неизвестна. Риск имеет место, если действие приводит к набору альтернатив, причем вероятность осуществления каждой из них известна.

Отсюда следует, что риск есть неопределенность, которую можно квантифицировать.

Под неопределенностью понимается условие ситуации, когда нельзя оценить вероятность результата. Значит, риск взаимосвязан с характером и сложностью проблем, а также условиями ситуации и предвидением конечного результата.

Риски и неопределенность выступают неотъемлемыми чертами хозяйственной деятельности и процессов управления. Неопределенность рассматривается как условие ситуации, в которой нельзя оценить вероятность потенциального результата. Часто такая ситуация возникает, когда воздействующие на ситуацию факторы новы и о них нельзя получить достоверную информацию. Поэтому последствия принятия управленческого решения трудно предусмотреть, например в быстроменяющихся условиях. К ним относятся такие, как наукоемкая и нововведенческая сферы, ценовая и рыночная конъюнктура. Обычно менеджер, сталкиваясь с неопределенностью, пытается получить дополнительную информацию и экспертными методами, а чаще интуитивным определить вероятность достижения результата.

Понятие "определенность" связывается с условиями выработки и принятия управленческих решений, когда руководитель с достаточной для данной ситуации достоверностью знает потенциальный результат каждого из возможных вариантов развития событий. Следует отметить, что ситуация полной определенности встречается довольно редко.

Понятие "риск" в экономическом смысле предполагает потери, ущерб, вероятность которых связана с наличием неопределенности (недостаточности информации, недостоверности), а также выгоду и прибыль, получить которые возможно лишь при действиях, обремененных риском, что чаще всего связывается с инновационной деятельностью.

В менеджменте понятие "риск" прежде всего связывается с характером и сложностью проблем, условиями принятия управленческих решений и прогнозированием результата. Управленческий риск следует рассматривать как характеристику управленческой деятельности, осуществляемой в ситуации той или иной степени неопределенности, вследствие недостаточности информации, при выборе менеджером альтернативного решения, критерий эффективности которого связан с вероятностью проявления негативных условий реализации.

Размер потерь организации как результата деятельности в условиях неопределенности представляет собой "цену риска", и величина успеха (дополнительная прибыль) - "плату за риск-. Риск проявляется я в процессе реализации продукции производственно-хозяйственной системы или услуги и выступает одним из конечных результатов деятельности. Сущность, содержание, характер проявления риска в деятельности организации позволяют определить природу риска как экономическую

В практике менеджмента используются следующие характеристики риска:

• размер вероятного ущерба (потерь) или величина ожидаемого дополнительного дохода (прибыли) как результат деятельности и риск-ситуации;

• вероятность риска - степень воздействия источника риска (события), измеряемая в пределах значений от 0 до 1. Иначе говоря, каждый вид риска имеет нижние и верхние (от 0 до 1) границы вероятности;

• уровень риска - отношение величины ущерба (потерь) к затратам на подготовку и реализацию риск-решения. Изменяется по величине от нулевого значения до 1, выше которого риск не оправдан;

• степень риска - качественная характеристика величины риска и его вероятности. Различают степени: высокую, среднюю, низкую и нулевую;

• приемлемость риска - вероятность потерь и вероятность того, что эти потери не превысят определенный уровень (рубеж);

• правомерность риска - вероятность риска находится в пределах нормативного уровня (стандарта) для данной сферы деятельности, который нельзя превысить без правовых нарушений.

Приведем отдельные примеры управленческого риска.

• Маркетинговый риск конкурентной стратегии развития фирмы может быть выражен в потере доли рынка, в снижении объема продаж и размера прибыли, а также в величине вероятности проявления негативных изменений во внешней среде, например роста цен на энергоносители, повышения процентных ставок по кредитам.

• Финансовый риск - риск финансовой стратегии фирмы может быть выражен в величине потерь доходности ценных бумаг вследствие финансового кризиса и падения валютного курса и в вероятности возникновения такой ситуации

Производственный риск - превышение текущих расходов предприятия в сравнении с бизнес-планом из-за непредвиденных ситуаций: простоев оборудования, недопоставки материалов.

Инвестиционный риск - риск неопределенности возврата вложенных средств и получения дохода.

Критерии классификация рисков

Среди наиболее распространенных рисков социально-экономического развития страны, воздействующих на менеджмент организации, можно отметить следующие:

экономические -

• утрата национального богатства;

• снижение конкурентоспособности страны;

• падение инвестиционной привлекательности экономики;

• уменьшение доли ВВП на душу населения;

• рост уровня инфляции;

социальные -

• ухудшение материальной обеспеченности населения; " рост заболеваемости и смертности населения;

" негативная демографическая ситуация;

• снижение уровня образованности населения;

экологические -

• загрязнение окружающей среды;

• вырубка лесов, эрозия почвы; политические -

• изменение экономической политики;

• угроза национальных конфликтов;

• моратории и торговые эмбарго.

Процесс управления рисками

Процесс управления риском сводится к созданию системы управления риском с привлечением квалифицированных специалистов по управлению в рисковых ситуациях.

Целенаправленный процесс управления предполагает выполнение в логической последовательности взаимосвязанных управленческих функций для решения какой-либо проблемы с использование управленческих средств и методов воздействия на персонал, который участвует в совместной деятельности.

Информационный анализ - преобразование информации о факторах и источниках неопределенности в информацию об уровнях вероятности осуществления условий неопределенности .

Диагностика ситуации - основой акцент делается на учете причин, вызывающих изменения риска, их ранжировании и оценке потерь (выгод, при определенных параметрах ситуации. Используются различные методы измерения и оценки риска (математические, статистические, интуитивные).

Разработка вариантов - для каждого варианта решения рассматриваются границы (пределы) возможного негативного проявления риска. Оценка производятся по всем содержательным аспектам риска: экономическим, социальным, экологическим, организационным, имиджевым, правовым.

Принятие решения содержит комплексное обоснование как самого решения, так и принятой вместе с ним вероятности параметров допустимого риска.

Организация и реализация включают виды увраваевческой деятельностя по реализации риск-решения, в процессе которой выявляются новые аспекты проявления организационного риска, что требует оперативного принятия мер. Контроль изменений в параметрах риска я корректировка могут иметь существенное значение.

Основные средства воздействия

Стратегия управления - политика, обеспечивающая правомерность и допустимость риска конкретного вида в рисковых решениях разрабатываемых применительно к конкретным социально-экономическим системам и ситуациям.

Критерии выбора риск-решения - разработка пределов (границ) риска, динамики изменения потерь (увеличения, снижения.

Разработка путей и средств минимизации потерь, нейтрализации и компенсации негативных последствий риск-решений, страхование и другие возможности защиты от риска.